中級財務(wù)管理：投資組合標準差的計算
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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老師:你好!
第九講,在線作業(yè)單選第19題答案解析我看不明白，麻煩老師詳細解答此題，請將計算步驟列出來。謝謝老師！
題目如下：
19、 某投資者擁有一個兩種證券的組合，這兩種證券的期望收益率、標準差及權(quán)數(shù)如下表所示：
A股票 期望收益率：10% 標準差：20% 權(quán)數(shù)：0.35
B股票 期望收益率：15% 標準差：25% 權(quán)數(shù)：0.65
那么，（ ）是正確的結(jié)論。
A.該投資組合的標準差一定大于25%
B.該投資組合的標準差可能大于25%
C.該投資組合的標準差小于25%
D.該投資組合的標準差等于25%
老師回復(fù)
你好，
主要判斷依據(jù)是，兩項資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合一般都能分散風(fēng)險，所以組合的標準差應(yīng)該小于兩項資產(chǎn)標準差的加權(quán)平均數(shù)，也就是一定小于投資組合中單項資產(chǎn)標準差的最大數(shù)，即投資組合標準差一定小于25％(2008-1-9 21:34:00)
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