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2012年證券投資分析輔導(dǎo):金融工程應(yīng)用分析(6)

更新時(shí)間:2012-02-15 09:04:15 來源:|0 瀏覽0收藏0

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  第三節(jié)例題分析:$lesson$

  單項(xiàng)選擇:轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  1. 以下哪種方法是通過隨機(jī)過程生成資產(chǎn)的價(jià)格,并用于計(jì)算VaR()

  A、局部估值法 B、德爾塔―正態(tài)分布法 C、歷史模擬法 D、蒙特卡羅模擬法

  分析:歷史模擬法通過歷史數(shù)據(jù)模擬組合的未來損益分布。

  2. 利用VaR進(jìn)行業(yè)績評(píng)估,常采用()

  A、EVA B、NOPAT C、RAROC D、MAV轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  分析:EVA為經(jīng)濟(jì)增加值,MAV市場增加值,用于公司業(yè)績評(píng)價(jià)

  NOPAT為經(jīng)調(diào)整的稅后營業(yè)凈利潤,用于計(jì)算EVA

  RAROC=收益/VaR值

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