光大證券自營交易異常事故處理情況及原因分析

　　記者問：請介紹一下光大證券自營交易異常事件的大致情況。

　　上交所發(fā)言人：8月16日11時05分左右，上證綜指突然上漲，中石油、中石化、工商銀行和中國銀行等權(quán)重股均觸及漲停。上海證券交易所立即進(jìn)行了應(yīng)急處置和核查。

　　11時05分至14時19分光大證券發(fā)布公告，股指大幅波動大體上分四個階段。第一階段是11 時05分至11時07分，上證綜指短時間內(nèi)上漲5.96%(相比前收盤，下同)。第二階段是11時07分至11時15分，股指從2198點(diǎn)回落至2103 點(diǎn)，漲幅收窄至1.01%。第三階段從11時15分至11時30分，股指從2103點(diǎn)上漲至2148點(diǎn)，漲幅3.19%。第四階段從13時至14時19分光大證券發(fā)布公告，股指從2148點(diǎn)回落至2082點(diǎn)，漲幅收窄至0.01%。

　　在上述過程中，市場接連出現(xiàn)大量傳聞，主要包括三類內(nèi)容：一是允許銀行混業(yè)經(jīng)營、推出優(yōu)先股、實(shí)施T+0交易、中投外匯資金建倉等利好傳聞，二是稱交易所交易系統(tǒng)、行情系統(tǒng)出現(xiàn)問題，三是出現(xiàn)“烏龍指”等，情況比較復(fù)雜。

　　當(dāng)日11時05分后，本所市場實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)累計漲幅預(yù)警信息，至11時07分，監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)此類預(yù)警信息數(shù)十條。實(shí)時監(jiān)控人員在分析處理時發(fā)現(xiàn)，涉及的股票最大買方是光大證券的一個自營賬戶，隨即問詢光大證券，要求其報告說明。事后核實(shí)發(fā)現(xiàn)：11時05分至07分，光大證券該自營賬戶共申報市價買入訂單數(shù)千筆，單筆申報數(shù)量從100股至99.69萬股不等，成交超過70億元。

　　不論是申報價格還是申報數(shù)量，光大證券的每筆買入申報均符合本所《交易規(guī)則》的規(guī)定。光大證券短時間申報的巨量買入訂單，均使用了“最優(yōu)五檔即時成交剩余撤銷申報”的市價訂單類型。

　　在本所監(jiān)察部門向光大證券詢問情況之后，本所會員管理、上市公司監(jiān)管部門也分別根據(jù)監(jiān)管職責(zé)，要求其盡快查明情況并履行信息披露義務(wù)、并在此后反復(fù)進(jìn)行督促。

　　針對市場傳言，本所在對交易系統(tǒng)、行情信息系統(tǒng)進(jìn)行了自查，確認(rèn)不存在故障后，于11時44分通過官方微博發(fā)布了“截至目前為止，上交所系統(tǒng)運(yùn)行正常”的信息。

　　同時，本所啟動了與中金所的異常交易跨市場聯(lián)合監(jiān)管流程，與中登上海分公司討論了交收事宜。

　　午間，作為上市公司的光大證券表示可能是公司自營交易系統(tǒng)出現(xiàn)問題，并申請停牌，本所依據(jù)《上市規(guī)則》規(guī)定，實(shí)施當(dāng)日下午停牌操作，并持續(xù)多次要求光大證券作為法定信息披露義務(wù)主體，盡快依法履行發(fā)布進(jìn)一步提示性公告、說明事件原因的義務(wù)。

　　下午14時19分，光大證券公告了交易事故及原因。

　　解讀

　　證券從業(yè)考試五科備考復(fù)習(xí)資料

　　證券從業(yè)考試投資基金章節(jié)習(xí)題

證券從業(yè)資格考試,證券投資分析考點(diǎn),