2021年基金從業(yè)資格《證券投資基金基礎(chǔ)知識》每日一練(10月20日)

試題部分

1、信用風(fēng)險管理的主要措施不包括()?！締芜x題】

A.建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風(fēng)險管理

B.建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新

C.建立嚴格的信用風(fēng)險監(jiān)控體系，對信用風(fēng)險及時發(fā)現(xiàn)、匯報和處理

D.制定流動性風(fēng)險管理制度，平衡資產(chǎn)的流動性與盈利性，以適應(yīng)投資組合日常運作需要

2、某基金的年化收益率為35%，年化標準差為28%，在標準正態(tài)分布下，該基金年度收益率在67%的可能下處于如下區(qū)間()?！締芜x題】

A.70%～35%

B.63%～7%

C.28%～28%

D.28%～35%

3、()是指由于市場環(huán)境變化，未來價格走勢有可能低于基金經(jīng)理或投資者所預(yù)期的目標價位?！締芜x題】

A.最大撤回

B.下行風(fēng)險

C.風(fēng)險價值

D.事后指標

4、我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于()天的債券?！締芜x題】

A.360

B.397

C.270

D.180

5、下列關(guān)于指數(shù)基金的跟蹤誤差，描述正確的是()?！締芜x題】

A.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越小，風(fēng)險越低

B.跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風(fēng)險越高

C.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越大，風(fēng)險越高

D.跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風(fēng)險越高

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參考答案及答案解析

1、正確答案：D

答案解析：D選項不屬于信用風(fēng)險管理的主要措施，制定流動性風(fēng)險管理制度，平衡資產(chǎn)的流動性與盈利性，以適應(yīng)投資組合日常運作需要是流動性風(fēng)險管理的主要措施；其他三個都是信用風(fēng)險的管理的主要措施。信用風(fēng)險管理的主要措施包括：(1)建立針對債券發(fā)行人的內(nèi)部信用評級制度，結(jié)合外部信用評級，進行發(fā)行人信用風(fēng)險管理。(2)建立交易對手信用評級制度，根據(jù)交易對手的資質(zhì)、交易記錄、信用記錄和交收違約記錄等因素對交易對手進行信用評級，并定期更新。(3)建立嚴格的信用風(fēng)險監(jiān)控體系，對信用風(fēng)險及時發(fā)現(xiàn)、匯報和處理。基金公司可對其管理的所有投資組合與同一交易對手的交易集中度進行限制和監(jiān)控。

2、正確答案：B

答案解析：根據(jù)標準正態(tài)分布表，1個標準差的偏離概率是67%。設(shè)年度凈值增長率落在區(qū)間a~b。則有(a-35%)/28%=1，(b-35%)/28%=-1；可解得：a=63%，b=7%。因此，收益率應(yīng)為63%~7%。

3、正確答案：B

答案解析：下行風(fēng)險是指，由于市場環(huán)境變化，未來價格走勢有可能低于基金經(jīng)理或投資者所預(yù)期的目標價位；選項A：最大回撤是從資產(chǎn)最高價格到接下來最低價格的損失；選項C：風(fēng)險價值又稱在險價值、風(fēng)險收益、風(fēng)險報酬，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機構(gòu)造成的潛在最大損失；選項D：事后指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。

4、正確答案：B

答案解析：貨幣基金同樣會面臨利率風(fēng)險、購買力風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險。我國貨幣基金不得投資于剩余期限高于397天的債券

5、正確答案：B

答案解析：跟蹤誤差的準確率與跟蹤周期有關(guān)，周期越長其準確率越高。作為衡量基金風(fēng)險的指標，跟蹤誤差越大，反映其跟蹤標的偏離度越大，風(fēng)險越高；跟蹤誤差越小，反映其跟蹤標的偏離度越小，風(fēng)險越低。選項ACD說法錯誤。

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