關于舉辦第四、五期期權(quán)交易實務培訓班的通知

更新時間：2016-04-07 10:42:51 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要　　【摘要】為培養(yǎng)熟悉期權(quán)交易策略,掌握期權(quán)風控技巧，了解期權(quán)做市商報價的行業(yè)急需的實務操作型高端人才，將繼續(xù)舉辦第四、第五期期權(quán)交易實務培訓班。培訓具體事宜詳情見關于舉辦第四、五期期權(quán)交易實務培訓

　　【摘要】為培養(yǎng)熟悉期權(quán)交易策略,掌握期權(quán)風控技巧，了解期權(quán)做市商報價的行業(yè)急需的實務操作型高端人才，將繼續(xù)舉辦第四、第五期期權(quán)交易實務培訓班。培訓具體事宜詳情見“關于舉辦第四、五期期權(quán)交易實務培訓班的通知”，更多相關信息請關注環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格考試頻道。

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　　為培養(yǎng)熟悉期權(quán)交易策略,掌握期權(quán)風控技巧，了解期權(quán)做市商報價的行業(yè)急需的實務操作型高端人才，將繼續(xù)舉辦第四、第五期期權(quán)交易實務培訓班。培訓班由中國期貨業(yè)協(xié)會與歐洲期貨交易所合辦，橫華國際協(xié)辦。培訓班具體事宜如下：

　　一、培訓對象

　　培訓面向期貨公司和證券公司會員，要求報名人員具備一定的期權(quán)基礎理論知識，從事期權(quán)研究分析、期權(quán)交易、期權(quán)做市商等相關工作。

　　為保證培訓效果，每期招收學員35人，每期每家公司限報1人。將對報名人員進行期權(quán)基礎知識測試，參考答題正確率確定參訓人員名單。

　　二、培訓時間及地點

　　第一期：4月18-22日

　　第二期：5月23-27日

　　地點：南華期貨金融實驗室(浙江省杭州市西湖大道193號定安名都3樓)

　　三、課程安排及師資

　　(一)課程突出實用性、應用性、操作性，主要內(nèi)容如下：

　　1.期權(quán)做市商簡介

　　2.期權(quán)交易系統(tǒng)

　　3.期權(quán)理論與策略

　　4.期權(quán)風險管理

　　5.期權(quán)交易實務案例

　　6.波動率對沖基金策略

　　7.波動率對沖基金風險管理

　　(二)主要老師簡介如下：

　　1.黃敏，上海交通大學學士，康奈爾大學(Cornell University)金融工程碩士。2006年在美國J.P.Morgan Chase銀行從事信用風險管理開始職業(yè)生涯，2007年赴芝加哥加入某專業(yè)期權(quán)做市商從事期權(quán)做市商和自營交易，通過series 56美國自營交易員資格認證和CBOE期權(quán)做市商會員資格考試，積累了7年專業(yè)期權(quán)做市商和波動率套利經(jīng)驗。在此期間，參與開發(fā)、測試和運營主要Long/Short期權(quán)中性組合的系統(tǒng)化交易和做市商模型，交易1000余只股票、ETF和指數(shù)的期權(quán)，研究運營多個期權(quán)統(tǒng)計套利模型和對沖策略，并負責分管股票期權(quán)組合的所有市場和運作風險，在交易第一線積累了豐富的實務經(jīng)驗。

　　2.蔣希華，曾任職美國著名波動率對沖基金(Parallax Fund)量化交易及風控總監(jiān)、太平洋投資管理公司(PIMCO)量化分析師。曾師從期權(quán)二叉樹模型發(fā)明人魯賓斯坦(Mark E. Rubinstein)，《黑天鵝》作者泰立布(Nassim N Taleb)。在交易策略開發(fā)、回測檢驗、量化策略投資組合管理、模型實現(xiàn)、指數(shù)相關性分析, 波動率偏度(skew)曲線及期限結(jié)構(gòu)(term structure)分析、分析工具開發(fā)、風險控制與管理、掃描工具設計與實現(xiàn)等豐富經(jīng)驗。現(xiàn)任浙商期貨總經(jīng)理助理。

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　　四、培訓特色

　　在教學模式上，將理論授課與實務操作相結(jié)合。利用計算機教室授課，為每位學員及老師配備電腦并安裝期權(quán)交易系統(tǒng)。老師應用計算機進行演示教學，學員可實時演練課堂中講授的各項交易策略。

　　每天安排2小時的模擬交易時間，學員可直接進行各項策略組合操作，通過實戰(zhàn)模擬來保證學習效果，積累實務經(jīng)驗。

　　五、培訓考核及證書發(fā)放

　　1.要求學員以小組為單位，記錄每日模擬交易的損益狀況、策略執(zhí)行結(jié)果、策略優(yōu)化回測結(jié)果等，編寫模擬交易簡報。培訓最后一天進行小組匯報，將邀請老師及相關老師擔任評委對每組進行評價打分，成績達70分以上將獲得培訓合格證書。

　　2.此次培訓列入?yún)f(xié)會后續(xù)職業(yè)培訓系列。

　　六、培訓費用

　　此次培訓免收學員學費，由中國期貨業(yè)協(xié)會期貨人才培養(yǎng)專項基金全額資助。學員交通及食宿費用自理,不指定住宿地點。

　　七、報名須知※※

　　1.培訓班采取單位網(wǎng)上報名的形式，請各單位培訓報名負責人在4月10日前，點擊本通知下方報名通道鏈接完成兩期培訓報名。請牢記用戶名及密碼，用于確認、查看及修改報名信息。過期及每期報名人數(shù)超過80人時，報名通道將自動關閉。

　　2.請報名人員在4月10日前按要求將期權(quán)基礎知識測試題(附件一)答案及報名表(附件二)發(fā)送至train@cfachina.org。報名表及郵件命名格式為“第X期期權(quán)培訓-公司名稱-姓名”。

　　3.每期培訓班招生名額為35人，協(xié)會將根據(jù)各公司報名情況及知識測試成績擇優(yōu)錄取。確定的參訓人員名單將于4 月12日在協(xié)會網(wǎng)站另行通知。