2020年9月期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》考前模擬試題二

一、單選題

1.下列輸出結(jié)果不屬于參數(shù)估計的是()。

A.回歸方程的截距(InterCept)

B.斜率(XVariablel)

C.P-值(P—value)

D.F檢驗的顯著性水平(SignifiCanCeF)

2.常用的回歸系數(shù)的顯著性檢驗方法是()。

A.F檢驗

B.單位根檢驗

C.t檢驗

D.格賴因檢驗

3.在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)，若對回歸模型增加一個解釋變量，R2一般會()。

A.減小

B.增大

C.不變

D.不能確定

4.在n=45的一組樣本估計的線性回歸模型，包含有4個解釋變量，若計算的R2為0.8232，則調(diào)整的R2為()。

A.0.8011

B.0.8103

C.0.8060

D.0.8232

5.對回歸方程進行的各種統(tǒng)計檢驗中，應(yīng)用t統(tǒng)計量檢驗的是()。

A.線性約束檢驗

B.若干個回歸系數(shù)同時為零檢驗

C.回歸系數(shù)的顯著性檢驗

D.回歸方程的總體線性顯著性檢驗

6.()是對未被解釋變量變化的度量。

A.回歸標準差

B.回歸平方和

C.總平方和

D.擬合優(yōu)度

7.()是指模型的誤差項間存在相關(guān)性。

A.異方差

B.自相關(guān)

C.偽回歸

D.多重共線性

8.在判斷模型中是否存在自相關(guān)問題時，以下說法錯誤的是()。

A.DW值為0的時候，認為存在正自相關(guān)

B.DW值為4的時候，認為存在負自相關(guān)

C.一般DW值為2，認為不存在自相關(guān)性

D.DW值為0時，認為不存在自相關(guān)

9.下列說法錯誤的是()。

A.同方差性假定的意義是指每個樣本殘差σ的方差，不隨樣本的變化而變化

B.同方差性指σ=常數(shù)

C.同方差性指σ=0

D.同方差性是一元線回歸模型設(shè)定的假定條件

10.以下關(guān)于統(tǒng)計分析的說法，錯誤的是()。

A.回歸模型的設(shè)定必須滿足一定的假定條件

B.在回歸模型滿足經(jīng)典假設(shè)時，用最小二乘法得到的結(jié)果是無偏且有效的

C.應(yīng)該用回歸模型，可以進行預(yù)測

D.如果所得到的回歸模型存在多重共線性等問題時，不可以用該模型進行預(yù)測

翻頁繼續(xù)做題>>>

2020年9月期貨從業(yè)資格考試時間已經(jīng)確定， 免費預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2020年9月期貨從業(yè)資格考試時間及成績查詢時間通知，既簡單又方便。

以上內(nèi)容為2020年9月期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》考前模擬試題二。查看更多期貨從業(yè)資格《投資分析》相關(guān)模擬試題及歷年真題您可以點擊下方免費下載按鈕下載，小編不斷更新資料中！

二、多選題

1.時間序列模型一般分為()類型。

A.自回歸過程

B.移動平均過程

C.自回歸移動平均過程

D.單整自回歸移動平均過程

2.非隨機性時間序列包括()。

A.平穩(wěn)性時間序列

B.趨勢性時間序列

C.季節(jié)性時間序列

D.非平穩(wěn)性時間序列

3.組合模型指運用()從市場價格自生發(fā)展趨勢和外部因素影響兩個角度分別對市場價格進行了預(yù)測。

A.時間序列模型

B.一元非線性回歸模型

C.多元線性回歸模型

D.多元非線性回歸模型

4.按研究變量的多少劃分，相關(guān)關(guān)系分為()。

A.一元相關(guān)(也稱單相關(guān))

B.多元相關(guān)(也稱復(fù)相關(guān))

C.線性相關(guān)

D.非線性相關(guān)

5.計算相關(guān)系數(shù)時，下列關(guān)于樣本相關(guān)系數(shù)r的說法，正確的是()。

A.取值范圍在-l和+1之間

B.r=+1表示變量之間存在完全正相關(guān)

C.相對系數(shù)f具有對稱性

D.r的數(shù)值大小與x和y原點及尺度有關(guān)

6.利用回歸方程進行估計和預(yù)測通常分為()。

A.點預(yù)測

B.區(qū)間預(yù)測

C.相對預(yù)測

D.絕對預(yù)測

7.即使所有的回歸假設(shè)都能達到，仍有可能存在的潛在誤差有()。

A.標準誤差

B.斜率誤差

C.隨機誤差

D.均值誤差

8.下列關(guān)于多元線性回歸方程的擬合優(yōu)度的說法，正確的是()。

A.又稱為判定系數(shù)

B.取值在0和1之間

C.越接近于1表示擬合效果越好

D.以上均正確

9.下列關(guān)于區(qū)間預(yù)測的說法，正確的有()。

A.樣本容量11越大，預(yù)測精度越高

B.樣本容量n越小，預(yù)測精度越高

C.置信區(qū)間的寬度在x均值處最小

D.預(yù)測點x0離x均值越大精度越高

10.下列情況中，可能存在多重共線性的有()。

A.模型中各對自變量之間顯著相關(guān)

B.模型中各對自變量之間顯著不相關(guān)

C.模型中存在自變量的滯后項

D.模型中存在因變量的滯后項

翻頁繼續(xù)>>>

2020年9月期貨從業(yè)資格考試時間已經(jīng)確定， 免費預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2020年9月期貨從業(yè)資格考試時間及成績查詢時間通知，既簡單又方便。

以上內(nèi)容為2020年9月期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》考前模擬試題二。查看更多期貨從業(yè)資格《投資分析》相關(guān)模擬試題及歷年真題您可以點擊下方免費下載按鈕下載，小編不斷更新資料中！

答案解析

一、單選題

1.參考答案：D

答案解析：F檢驗的顯著性水平(SignificanceF)屬于方差分析結(jié)果。

2.參考答案：C

答案解析：回歸系數(shù)的顯著性檢驗就是檢驗回歸系數(shù)是否為0。常用的檢驗方法是在正態(tài)分布下的t檢驗方法。

3.參考答案：B

答案解析：當增加自變量時，會使預(yù)測誤差變得比較小，從而殘差平方和變小，因此R2會增大。

4.參考答案：B

5.參考答案：C

答案解析：對回歸方程進行的各種統(tǒng)計檢驗中，回歸系數(shù)的顯著性檢驗用t統(tǒng)計量，而A、B、D三項均用F統(tǒng)計量進行檢驗。

6.參考答案：A

答案解析：回歸方程標準誤差，簡稱回歸標準差，是對未被解釋變量變化的度量。它在衡量多元線性回歸方程的擬合優(yōu)度方面有重要的作用?；貧w方程的標準誤差涵意是根據(jù)自變量來預(yù)測因變量時的平均預(yù)測誤差。

7.參考答案：B

答案解析：自相關(guān)是指模型的誤差項間存在相關(guān)性。一旦發(fā)生自身相關(guān)，意味著數(shù)據(jù)中存在自變量所沒有解釋的某種形態(tài)。由于這個原因，自相關(guān)的存在，說明模型還不夠完善。

8.參考答案：D

答案解析：DW值為0的時候，認為存在正自相關(guān)。

9.參考答案：C

答案解析：同方差性指a=常數(shù)。

10.參考答案：D

答案解析：如果所得到的回9-3模型存在多重共線性等問題時，仍可以用該模型進行預(yù)測。

二、多選題

1.參考答案：ABCD

答案解析：時間序列模型是根據(jù)時間序列自身發(fā)展變化的基本規(guī)律和特點來進行預(yù)測的，研究的是市場價格與時間的關(guān)系。時間序列模型一般分為四種類型。即自回歸過程(CAR)、移動平均過程(MA)、自回歸移動平均過程(ARMA)、單整自回歸移動平均過程(ARIMA)。

2.參考答案：ABC

答案解析：時間序列分為隨機性時間序列和非隨機性時間序。非隨機性時間序列包括：平穩(wěn)性時間序列、趨勢性時間序列和季節(jié)性時間序列三種。不平穩(wěn)的時間序列稱為非平穩(wěn)。金融市場研究中用到的日數(shù)據(jù)、周數(shù)據(jù)序列，一般是非平穩(wěn)的，比如期貨市場中日價格數(shù)據(jù)構(gòu)成的時間序列基本上是非平穩(wěn)的。

3.參考答案：AD

答案解析：金融時間序列預(yù)測還會涉及更為復(fù)雜的經(jīng)濟計量組合模型。組合模型指運用時間序列模型和多元非線性回歸模型，從市場價格自生發(fā)展趨勢和外部因素影響兩個角度分別對市場價格進行了預(yù)測。由于角度的不同，它們的結(jié)果形成互補的關(guān)系。

4.參考答案：AB

答案解析：一般來說，相關(guān)關(guān)系有如下分類。①按研究變量的多少劃分，有一元相關(guān)(也稱單相關(guān))和多元相關(guān)(也稱復(fù)相關(guān))。②按照變量之間依存關(guān)系的形式劃分。有線性相關(guān)和非線性相關(guān)。③按變量變化的方向劃分，有正相關(guān)和負相關(guān)。④按變量之間關(guān)系的密切程度區(qū)分：當變量之間依存關(guān)系密切到近乎于函數(shù)關(guān)系時，稱為完全相關(guān)；當變量之間不存在依存關(guān)系時，就稱為不相關(guān)或零相關(guān)。

5.參考答案：ABC

答案解析：r的數(shù)值大小與x和Y原點及尺度無關(guān)。

6.參考答案：AB

答案解析：所謂預(yù)測就是指通過自變量x的取值來預(yù)測因變量Y的取值。例如，根據(jù)已建立的銅期貨價格和現(xiàn)貨價格的估計方程，給出一個對應(yīng)的現(xiàn)貨價格，就可以得到銅期貨價格的一個預(yù)測值。一般來說，預(yù)測分為點預(yù)測與區(qū)間預(yù)測。

7.參考答案：BCD

答案解析：即使所有的回歸假設(shè)都能達到，仍有可能存在三個潛在的誤差；①均值誤差，任何預(yù)測都會存在這個類型的誤差；②斜率誤差，在總體真正的回歸系數(shù)P與擬合直線斜率P之間也存在一些誤差；③隨機誤差，即使已知真正的總體回歸直線，仍然會產(chǎn)生誤差。

8.參考答案：ABCD

答案解析：方程擬合優(yōu)度檢驗的判定系數(shù)，也稱R2，R2值在0—1之間，越接近l表示擬合越好，R2>0.8認為可以接受，但是R2隨因變量的增多而增大。

9.參考答案：AC

答案解析：在預(yù)測時要注意預(yù)測點x0與估計模型時用的樣本x1…xn的距離，如果x0與所估計模型的樣本偏離太大，預(yù)測效果會很差。一般地：①樣本容量n越大，預(yù)測精度越高，反之預(yù)測精度越低。②樣本容量一定時，置信區(qū)間的寬度在x均值處最小，預(yù)測點x。離x均值越小精度越高，越遠精度越低。

10.參考答案：AC

答案解析：當回歸模型中兩個或者兩個以上的自變量彼此相關(guān)時，則稱回歸模型中存在多重共線性。多元線性回歸模型涉及多個經(jīng)濟變量時，由于這些變量受相同經(jīng)濟環(huán)境的影響，存在共同的變化趨勢，他們之間大多存在一定的相關(guān)性，這種相關(guān)因素是造成多重共線性的主要根源。另外，當模型中存在自變量的滯后項時也容易引起多重共線性。

2020年9月期貨從業(yè)資格考試時間已經(jīng)確定， 免費預(yù)約短信提醒，屆時我們會及時提醒2020年9月期貨從業(yè)資格考試時間及成績查詢時間通知，既簡單又方便。

以上內(nèi)容為2020年9月期貨從業(yè)資格《期貨投資分析》考前模擬試題二。查看更多期貨從業(yè)資格《投資分析》相關(guān)模擬試題及歷年真題您可以點擊下方免費下載按鈕下載，小編不斷更新資料中！