09年期貨從業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)模擬試題之單選題(4)

　　46.

　　題干: 以下說(shuō)法正確的是( )。

　　A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

　　B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

　　C: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　D: 當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　參考答案[C]

　　47.

　　題干: 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。

　　A: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣(mài)出看漲期權(quán)

　　B: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看漲期權(quán)

　　C: 執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買(mǎi)入看跌期權(quán)

　　D: 執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買(mǎi)入看漲期權(quán)

　　參考答案[B]

　　48.

　　題干: 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣(mài)出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。

　　A: 200點(diǎn)

　　B: 180點(diǎn)

　　C: 220點(diǎn)

　　D: 20點(diǎn)

　　參考答案[C]

　　49.

　　題干: 某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。

　　A: 290

　　B: 284

　　C: 280

　　D: 276

　　參考答案[B]

　　50.

　　題干: 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣(mài)出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A: 買(mǎi)入跨式套利

　　B: 賣(mài)出跨式套利

　　C: 買(mǎi)入寬跨式套利

　　D: 賣(mài)出寬跨式套利

　　參考答案[B]

　　51.

　　題干: 買(mǎi)進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣(mài)出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買(mǎi)進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A: 買(mǎi)入跨式套利

　　B: 賣(mài)出跨式套利

　　C: 買(mǎi)入蝶式套利

　　D: 賣(mài)出蝶式套利

　　參考答案[C]

　　52.

　　題干: 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。

　　A: 管理費(fèi)

　　B: 經(jīng)紀(jì)傭金

　　C: 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用

　　D: CTA費(fèi)用

　　參考答案[D]

　　53.

　　題干: 在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A: CTA

　　B: CPO

　　C: FCM

　　D: TM

　　參考答案[B]

　　54.

　　題干: 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是( )。

　　A: 管理費(fèi)

　　B: CTA費(fèi)用

　　C: 經(jīng)紀(jì)傭金

　　D: 承銷(xiāo)費(fèi)用和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用

　　參考答案[A]

　　55.

　　題干: 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能( )。

　　A: 價(jià)格將大幅波動(dòng)

　　B: 投機(jī)成分過(guò)高

　　C: 有人操縱市場(chǎng)

　　D: 期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

　　參考答案[A]

　　56.

　　題干: 在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A: 中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　B: 中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　C: 期貨交易所

　　D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　參考答案[B]

　　57.

　　題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A: 2.5%

　　B: 5%

　　C: 20.5%

　　D: 37.5%

　　參考答案[D]

　　58.

　　題干: 基差交易是指按一定的基差來(lái)確定( )，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買(mǎi)賣(mài)的交易形式。

　　A: 現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差

　　B: 現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格

　　C: 現(xiàn)貨價(jià)格

　　D: 期貨價(jià)格

　　參考答案[C]

　　59.

　　題干: 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )。

　　A: 1250歐元

　　B: -1250歐元

　　C: 12500歐元

　　D: -12500歐元

　　參考答案[B]

　　60.

　　題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是( )元/噸。

　　A: 2716

　　B: 2720

　　C: 2884

　　D: 2880

　　參考答案[A]

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