期貨從業(yè)考試輔導(dǎo):對(duì)角套利
更新時(shí)間：2010-02-09 11:20:34
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對(duì)角套利 (Diagonal Spread)是指利用相同標(biāo)的資產(chǎn)、不同協(xié)議價(jià)格、不同有效期的看漲期權(quán)或看跌期權(quán)的價(jià)格差異賺取無風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)的行為。 任何套利其中買進(jìn)期權(quán)的合約期長(zhǎng)于賣出期權(quán)的合約期并且有著不同的定約價(jià)。它是一種期權(quán)常用的交易策略，屬於進(jìn)階期權(quán)策略。典型的對(duì)角套利有對(duì)角牛市套利，對(duì)角熊市套利和對(duì)角蝶式套利。
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