期貨從業(yè)考試輔導(dǎo):vega值
更新時(shí)間：2010-02-09 11:29:39
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期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等
Vega(ν)：衡量標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)格的變化幅度，是用來衡量期貨價(jià)格的波動(dòng)率的變化對期權(quán)價(jià)值的影響。
Vega，指期權(quán)費(fèi)(P)變化與標(biāo)的匯率波動(dòng)性(Volatility)變化的敏感性。
公式為：Vega=期權(quán)價(jià)格變化/波動(dòng)率的變化
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