期貨從業(yè)考試《基礎(chǔ)知識(shí)部分》模擬題：?jiǎn)芜x題

　　一、單選題

　　1.1975年10月，芝加哥期貨交易所上市( A )期貨合約，從而成為世界上第一個(gè)推出利率期貨合約的交易所。

　　A.政府國(guó)民抵押協(xié)會(huì)抵押憑證

　　B.標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)期貨合約

　　C.政府債券期貨合約

　　D.價(jià)值線綜合指數(shù)期貨合約

　　參考答案：A。

　　2.期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的最本質(zhì)區(qū)別是( D )。

　　A.期貨價(jià)格的超前性

　　B.占用資金的不同

　　C.收益的不同

　　D.期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化

　　參考答案：D。

　　3.1882年，CBOT允許( D )， 大大增強(qiáng)了期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性。

　　A.會(huì)員入場(chǎng)交易

　　B.全權(quán)會(huì)員代理非會(huì)員交易

　　C.結(jié)算公司介入

　　D.以對(duì)沖方式免除履約責(zé)任

　　參考答案：D。

　　4.國(guó)際上最早的金屬期貨交易所是(B )。

　　A.倫敦國(guó)際金融交易所(LIFFE)

　　B.倫敦金屬交易所(LME)

　　C.紐約商品交易所(COMEX)

　　D.東京工業(yè)品交易所(TOCOM)

　　參考答案：B。

　　5.期貨市場(chǎng)在微觀經(jīng)濟(jì)中的作用是( B )。

　　A.有助于市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系的建立與完善

　　B.利用期貨價(jià)格信號(hào)，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)

　　C.促進(jìn)本國(guó)經(jīng)濟(jì)的國(guó)際化發(fā)展

　　D.為政府宏觀調(diào)控提供參考依據(jù)

　　參考答案：B。

　　6.以下說(shuō)法不正確的是( A )。

　　A.通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有周期性

　　B.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是不可避免的

　　C.套期保值的目的是為了規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.因?yàn)閰⑴c者眾多、透明度高，期貨市場(chǎng)具有發(fā)現(xiàn)價(jià)格的功能

　　參考答案：A。

　　7.期貨交易中套期保值的作用是( B )。

　　A.消除風(fēng)險(xiǎn)

　　B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

　　C.發(fā)現(xiàn)價(jià)格

　　D.交割實(shí)物

　　參考答案：B。

　　8.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的替代作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的( C )方式免除合約履約義務(wù)。

　　A.實(shí)物交割

　　B.現(xiàn)金結(jié)算交割

　　C.對(duì)沖平倉(cāng)

　　D.套利投機(jī)

　　參考答案：C。

　　9.現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所是( A )。

　　A.高度組織化和規(guī)范化的服務(wù)組織

　　B.期貨交易活動(dòng)必要的參與方

　　C.影響期貨價(jià)格形成的關(guān)鍵組織

　　D.期貨合約商品的管理者

　　參考答案：A。

　　10.選擇期貨交易所所在地應(yīng)該首先考慮的是( B )。

　　A.政治中心城市

　　B.經(jīng)濟(jì)、金融中心城市

　　C.沿海港口城市

　　D.人口稠密城市

　　參考答案：B。

　　11.下列機(jī)構(gòu)中，( B )不屬于會(huì)員制期貨交易所的設(shè)置機(jī)構(gòu)。

　　A.會(huì)員大會(huì)

　　B.董事會(huì)

　　C.理事會(huì)

　　D.各業(yè)務(wù)管理部門

　　參考答案：B。

　　12.以下不是期貨交易所職能的是( C )。

　　A.監(jiān)管指定交割倉(cāng)庫(kù)

　　B.發(fā)布市場(chǎng)信息

　　C.制定期貨交易價(jià)格

　　D.制定并實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)則

　　參考答案：C。

　　13.期貨合約是指由( B )統(tǒng)一制定的,規(guī)定在將來(lái)某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

　　A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　B.期貨交易所

　　C.期貨行業(yè)協(xié)會(huì)

　　D.期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　參考答案：B。

　　14.最早產(chǎn)生的金融期貨品種是( D )。

　　A.利率期貨

　　B.股指期貨

　　C.國(guó)債期貨

　　D.外匯期貨

　　參考答案：D。

　　15.目前我國(guó)某商品交易所大豆期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是( A )。

　　A.1元/噸

　　B.2元/噸

　　C.5元/噸

　　D.10元/噸

　　參考答案：A。

　　16.當(dāng)會(huì)員或是客戶某持倉(cāng)合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉(cāng)限量的( C )時(shí)，應(yīng)該執(zhí)行大戶報(bào)告制度。

　　A.60%

　　B.70%

　　C.80%

　　D.90%

　　參考答案：C。

　　17.6月5日，某客戶在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)賣出大豆期貨合約40手，成交價(jià)為2220元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2230元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天須繳納的保證金為( A )。

　　A.44600元

　　B.22200元

　　C.44400元

　　D.22300元

　　參考答案：A。

　　18.以下有關(guān)實(shí)物交割的說(shuō)法正確的是( B )。

　　A.期貨市場(chǎng)的實(shí)物交割比率很小，所以實(shí)物交割對(duì)期貨交易的正常運(yùn)行影響不大

　　B.實(shí)物交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶

　　C.實(shí)物交割過(guò)程中，買賣雙方直接進(jìn)行有效標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單和貨款的交換

　　D.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單可以在交易者之間私下轉(zhuǎn)讓

　　參考答案：B。

　　19.( A )可以根據(jù)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況改變執(zhí)行大戶報(bào)告的持倉(cāng)界限。

　　A.期貨交易所

　　B.會(huì)員

　　C.期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　參考答案：A。

　　20.我國(guó)期貨交易的保證金分為( D )和交易保證金。

　　A.交易準(zhǔn)備金

　　B.交割保證金

　　C.交割準(zhǔn)備金

　　D.結(jié)算準(zhǔn)備金

　　參考答案：D。

　　21.某客戶在7月2日買入上海期貨交易所鋁9月期貨合約一手，價(jià)格15050元/噸，該合約當(dāng)天的結(jié)算價(jià)格為15000元/噸。一般情況下該客戶在7月3日，最高可以按照( B )元/噸價(jià)格將該合約賣出。

　　A.16500

　　B.15450

　　C.15750

　　D.15650

　　參考答案：B。3%

　　22.一節(jié)一價(jià)制的叫價(jià)方式在(D )比較普遍。

　　A.英國(guó)

　　B.美國(guó)

　　C.荷蘭

　　D.日本

　　參考答案：D。

　　23.我國(guó)實(shí)物商品期貨合約的最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過(guò)了這個(gè)期限的未平倉(cāng)期貨合約，必須進(jìn)行( A )。

　　A.實(shí)物交割

　　B.對(duì)沖平倉(cāng)

　　C.協(xié)議平倉(cāng)

　　D.票據(jù)交換

　　參考答案：A。

　　24.上海銅期貨市場(chǎng)某一合約的賣出價(jià)格為15500元/噸，買入價(jià)格為15510元/噸，前一成交價(jià)為15490元/噸，那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( C )元/噸。

　　A.15505

　　B.15490

　　C.15500

　　D.15510

　　參考答案：C。

　　25.期貨交易中套期保值者的目的是( B )。

　　A.在未來(lái)某一日期獲得或讓渡一定數(shù)量的某種貨物

　　B.通過(guò)期貨交易規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C.通過(guò)期貨交易從價(jià)格波動(dòng)中獲得風(fēng)險(xiǎn)利潤(rùn)

　　D.利用不同交割月份期貨合約的差價(jià)進(jìn)行套利

　　參考答案：B。

　　26.某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，在大連商品交易所做買入套期保值，買入10手期貨合約建倉(cāng)，基差為-20元/噸，賣出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸，該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( A )。

　　A.盈利3000元

　　B.虧損3000元

　　C.盈利1500元

　　D.虧損1500元

　　參考答案：A。

　　27.某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價(jià)為2000元/噸;一個(gè)月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價(jià)格為2060元/噸。同時(shí)將期貨合約以2100元/噸平倉(cāng)，如果該多頭套保值者正好實(shí)現(xiàn)了完全保護(hù)，則應(yīng)該保值者現(xiàn)貨交易的實(shí)際價(jià)格是( D )。

　　A.2040元/噸

　　B.2060元/噸

　　C.1940元/噸

　　D.1960元/噸

　　參考答案：D。

　　28.多頭套期保值者在期貨市場(chǎng)采取多頭部位以對(duì)沖其在現(xiàn)貨市場(chǎng)的空頭部位，他們有可能( )。

　　A.正生產(chǎn)現(xiàn)貨商品準(zhǔn)備出售

　　B.儲(chǔ)存了實(shí)物商品

　　C.現(xiàn)在不需要或現(xiàn)在無(wú)法買進(jìn)實(shí)物商品，但需要將來(lái)買進(jìn)

　　D.沒(méi)有足夠的資金購(gòu)買需要的實(shí)物商品

　　參考答案：C。

　　29.良楚公司購(gòu)入500噸小麥，價(jià)格為1300元/噸，為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后，該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出，同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為( )。

　　A.-50000元

　　B.10000元

　　C.-3000元

　　D.20000元

　　參考答案：B。

　　30.7月1日，大豆現(xiàn)貨價(jià)格為2020元/噸，某加工商對(duì)該價(jià)格比較滿意，希望能以此價(jià)格在一個(gè)月后買進(jìn)200噸大豆。為了避免將來(lái)現(xiàn)貨價(jià)格可能上漲，從而提高原材料成本，決定在大連商品交易所進(jìn)行套期保值。7月1日買進(jìn)20手9月份大豆合約，成交價(jià)格2050元/噸。8月1日當(dāng)該加工商在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)大豆的同時(shí)，賣出20手9月大豆合約平倉(cāng)，成交價(jià)格2060元。請(qǐng)問(wèn)在不考慮傭金和手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用的情況下，8月1日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)基差應(yīng)為( )元/噸能使該加工商實(shí)現(xiàn)有凈盈利的套期保值。

　　A.>-30

　　B.<-30

　　C.<30

　　D.>30

　　參考答案：B。

　　31.某工廠預(yù)期半年后須買入燃料油126,000加侖，目前價(jià)格為$0.8935/加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價(jià)為$0.8955/加侖。半年后，該工廠以$0.8923/加侖購(gòu)入燃料油，并以$0.8950/加侖的價(jià)格將期貨合約平倉(cāng)，則該工廠凈進(jìn)貨成本為$( )/加侖。

　　A.0.8928

　　B.0.8918

　　C.0.894

　　D.0.8935

　　參考答案：A。

　　32.判定市場(chǎng)大勢(shì)后分析該行情的幅度及持續(xù)時(shí)間主要依靠的分析工具是 ( )。

　　A.基本因素分析

　　B.技術(shù)因素分析

　　C.市場(chǎng)感覺(jué)

　　D.歷史同期狀況

　　參考答案：B。

　　33.期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以( )。

　　A.平倉(cāng)

　　B.持倉(cāng)

　　C.增加持倉(cāng)

　　D.減少持倉(cāng)

　　參考答案：C。

　　34.大豆提油套利的作法是( )。

　　A.購(gòu)買大豆期貨合約的同時(shí)賣出豆油和豆粕的期貨合約

　　B.購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約的同時(shí)賣出大豆期貨合約

　　C.只購(gòu)買豆油和豆粕的期貨合約

　　D.只購(gòu)買大豆期貨合約

　　參考答案：A。

　　35.6月5日，某客戶在大連商品交易所開(kāi)倉(cāng)買進(jìn)7月份大豆期貨合約20手，成交價(jià)格2220元/噸，當(dāng)天平倉(cāng)10手合約，成交價(jià)格2230元/噸，當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2215元/噸，交易保證金比例為5%，則該客戶當(dāng)天的平倉(cāng)盈虧、持倉(cāng)盈虧和當(dāng)日交易保證金分別是( )。

　　A.500元，-1000元，11075元

　　B.1000元，-500元，11075元

　　C.-500元，-1000元，11100元

　　D.1000元，500元，22150元

　　參考答案：B。

　　36.買原油期貨，同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于( )。

　　A.牛市套利

　　B.蝶式套利

　　C.相關(guān)商品間的套利

　　D.原料與成品間套利

　　參考答案：D。

　　37.艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由( )組成。

　　A.上升(或下降)的4個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程

　　B.上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程

　　C.上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的3個(gè)過(guò)程

　　D.上升(或下降)的6個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的2個(gè)過(guò)程

　　參考答案：C。

　　38.K線圖的四個(gè)價(jià)格中，( )最為重要。

　　A.收盤價(jià)

　　B.開(kāi)盤價(jià)

　　C.最高價(jià)

　　D.最低價(jià)

　　參考答案：A。

　　39.以下指標(biāo)能基本判定市場(chǎng)價(jià)格將上升的是( )。

　　A.MA走平，價(jià)格從上向下穿越MA

　　B.KDJ處于80附近

　　C.威廉指標(biāo)處于20附近

　　D.正值的DIF向上突破正值的DEA

　　參考答案：D。

　　40.下面關(guān)于交易量和持倉(cāng)量一般關(guān)系描述正確的是( )。

　　A.只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉(cāng)量才會(huì)增加，同時(shí)交易量下降

　　B.當(dāng)買賣雙方有一方作平倉(cāng)交易時(shí)，持倉(cāng)量和交易量均增加

　　C.當(dāng)買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量下降，交易量增加

　　D.當(dāng)雙方合約成交后，以交割形式完成交易時(shí)，一旦交割發(fā)生，持倉(cāng)量不變

　　參考答案：C。

　　41.以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有( )。

　　A.K線從下方3次穿越D線

　　B.D線從下方穿越2次K線

　　C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

　　D.正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　參考答案：A。

　　42.在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是( )。

　　A.2

　　B.4

　　C.6

　　D.12

　　參考答案：D。

　　43.5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )元。

　　A.1000

　　B.2000

　　C.1500

　　D.150

　　參考答案：C。

　　44.在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。

　　A.CBOT

　　B.KCBT

　　C.NYMEX

　　D.CME

　　參考答案：D。

　　45.目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是( )。

　　A.外匯期貨

　　B.利率期貨

　　C.股指期貨

　　D.股票期貨

　　參考答案：B。

　　46.以下說(shuō)法正確的是( )。

　　A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

　　B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

　　C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

　　參考答案：C。

　　47.以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。

　　A.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)

　　B.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)

　　C.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)

　　D.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

　　參考答案：B。

　　48.7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )。

　　A.200點(diǎn)

　　B.180點(diǎn)

　　C.220點(diǎn)

　　D.20點(diǎn)

　　參考答案：C。

　　49.某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為( )美分/蒲式耳。

　　A.290

　　B.284

　　C.280

　　D.276

　　參考答案：B。

　　280+(15-11)=284

　　這是寬跨式套利

　　50.以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( )。

　　A.買入跨式套利

　　B.賣出跨式套利

　　C.買入寬跨式套利

　　D.賣出寬跨式套利

　　參考答案：B。

　　51.買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于( )。

　　A.買入跨式套利

　　B.賣出跨式套利

　　C.買入蝶式套利

　　D.賣出蝶式套利

　　參考答案：C。

　　52.期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。

　　A.管理費(fèi)

　　B.經(jīng)紀(jì)傭金

　　C.營(yíng)銷費(fèi)用

　　D.CTA費(fèi)用

　　參考答案：D。

　　53.在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是 ( )。

　　A.CTA

　　B.CPO

　　C.FCM

　　D.TM

　　參考答案：B。

　　54.期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是( )。

　　A.管理費(fèi)

　　B.CTA費(fèi)用

　　C.經(jīng)紀(jì)傭金

　　D.承銷費(fèi)用和營(yíng)銷費(fèi)用

　　參考答案：A。

　　55.市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能( )。

　　A.價(jià)格將大幅波動(dòng)

　　B.投機(jī)成分過(guò)高

　　C.有人操縱市場(chǎng)

　　D.期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

　　參考答案：A。

　　56.在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

　　B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　C.期貨交易所

　　D.期貨經(jīng)紀(jì)公司

　　參考答案：B。

　　57.假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為( )。

　　A.2.5%

　　B.5%

　　C.20.5%

　　D.37.5%

　　貝塔系數(shù)=某種投資工具的預(yù)期收益率-收益的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)部分)/(整個(gè)市場(chǎng)的預(yù)期收益率-無(wú)風(fēng)險(xiǎn)部分)

　　所以(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%。

　　參考答案：D。

　　58.基差交易是指按一定的基差來(lái)確定( )，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

　　A.現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差

　　B.現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格

　　C.現(xiàn)貨價(jià)格

　　D.期貨價(jià)格

　　參考答案：C。

　　59.6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIBOR)期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是( )。

　　A.1250歐元

　　B.-1250歐元

　　C.12500歐元

　　D.-12500歐元

　　參考答案：B。

　　(95.40-95.45)×100×25×10=-1250

　　60.1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是( )元/噸。(3%)

　　A.2716

　　B.2720

　　C.2884

　　D.2880

　　參考答案：A。

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