《基礎(chǔ)知識》第四章第一節(jié)：套期保值概述
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《基礎(chǔ)知識》第四章第一節(jié)：套期保值概述
一、套期保值的定義：
套期保值又稱避險、對沖，本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風險的方式，本書中指企業(yè)通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代。
二、套期保值的實現(xiàn)條件：
(1)期貨品種及合約數(shù)量的確定應保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當。
套期保值比率(Hedge Ratio)，即套期保值中期貨合約所代表的數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間的比率。
交叉套期保值(Cross Hedging)，即選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進行的套期保值。
(2)期貨頭寸應與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物。
(3)期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔風險的時間段對應起來。
三、套期保值者：
套期保值者(Hedger)是指通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖現(xiàn)貨市場價格風險的機構(gòu)和個人。
四、套期保值的種類：
套期保值的種類如表4―1所示。
《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答：多項選擇題
二、套期保值的實現(xiàn)條件：
(1)期貨品種及合約數(shù)量的確定應保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當。
套期保值比率(Hedge Ratio)，即套期保值中期貨合約所代表的數(shù)量與被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量之間的比率。
交叉套期保值(Cross Hedging)，即選擇與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)的期貨合約進行的套期保值。
(2)期貨頭寸應與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物。
(3)期貨頭寸持有的時間段要與現(xiàn)貨市場承擔風險的時間段對應起來。
三、套期保值者：
套期保值者(Hedger)是指通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖現(xiàn)貨市場價格風險的機構(gòu)和個人。
四、套期保值的種類：
套期保值的種類如表4―1所示。
三、套期保值者：
套期保值者(Hedger)是指通過持有與其現(xiàn)貨市場頭寸相反的期貨合約，或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場未來要進行的交易的替代物，以期對沖現(xiàn)貨市場價格風險的機構(gòu)和個人。
四、套期保值的種類：
套期保值的種類如表4―1所示。
《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答：多項選擇題
四、套期保值的種類：
套期保值的種類如表4―1所示。
《期貨法律法規(guī)》經(jīng)典題型解答：多項選擇題
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