2013期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識考前預(yù)測試題一(綜合題)

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　　2013期貨從業(yè)資格市場基礎(chǔ)知識考前預(yù)測

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　　146.某公司購入500噸棉花，價格為13400元/噸，為避免價格風(fēng)險，該公司以14200元/噸價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，棉花3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以12600元/噸的價格將該批棉花賣出，同時以12700元/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果為(　　)元。(其他費用忽略)

　　A.盈利10000

　　B.虧損12000

　　C.盈利12000

　　D.虧損10000

　　147.假設(shè)2月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1600點，市場利率為6%，年指數(shù)股息率為1.5%，借貸利息差為0.5%，期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為0.3個指數(shù)點，同時，市場沖擊成本也是0.3個指數(shù)點，股票買賣雙方,雙邊手續(xù)費及市場沖擊成本各為成交金額的0.6%，5月30日的無套利區(qū)是(　　)。

　　A.[1604.8，1643.2]

　　B.[1604.2，1643.8]

　　C.[1601.53，1646.47]

　　D.[1602.13，1645.87]

　　148.某交易者以0.0106(匯率)的價格出售l0張在芝加哥商業(yè)交易所集團(tuán)上市的執(zhí)行價格為1.590的GBD/USD美式看漲期貨期權(quán)(1張 GBD/USD期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手GBD/USD期貨合于，即62500英鎊)。當(dāng)GBD/USD期貨合約的價格為l.5616時，該看漲期權(quán)的市場價格為0.0006，該交易者的盈虧狀況(不計交易費用)如何。(　　)

　　A.可選擇對沖平倉的方式了結(jié)期權(quán)，平倉收益為625美元

　　B.可選擇對沖平倉的方式了結(jié)期權(quán)，平倉收益為6250美元

　　C.可選擇持有合約至到期，獲得權(quán)利金收入6625美元

　　D.可選擇持有合約至到期，獲得權(quán)利金收入662.5美元

　　149.某交易者在1月30日買入1手9月份銅合約，價格為19520元/噸，同時賣出1手11月份銅合約，價格為19570元/噸，5月30日該交易者賣出1手9月份銅合約，價格為19540元/噸，同時以較高價格買入1手11月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損l00元，且交易所規(guī)定，1 手=5噸，試推算7月30日的11月份銅合約價格是(　　)元/噸。

　　A.18610

　　B.19610

　　C.18630

　　D.19640

　　150.某多頭套期保值者，用5月小麥期貨保值，入市成交價為2030元/噸;一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2160元/噸。同時將期貨合約以2220元/噸平倉，如果該多頭套期保值者正好實現(xiàn)了完全保護(hù)，則該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是(　　)元/噸。

　　A.1960

　　B.1970

　　C.2020

　　D.2040

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