2013期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)考前預(yù)測(cè)試題一答案(單選題)

更新時(shí)間：2013-11-05 10:25:52 來(lái)源：|0

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摘要 2013期貨從業(yè)考試基礎(chǔ)知識(shí)考前預(yù)測(cè)試題一答案(單選題)

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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1.A【解析】漲停價(jià)格=上一交易日的結(jié)算價(jià)×(1+ 漲跌停板幅度)。本題中，漲停價(jià)格=67110(1+4%)=69794.4 元/噸。

　　2.A【解析】企業(yè)按某一期貨合約價(jià)格加減升貼水方式確定點(diǎn)價(jià)方式的同時(shí)，在期貨市場(chǎng)進(jìn)行套期保值操作，從而降低套期保值中的基差風(fēng)險(xiǎn)的操作被稱為基差交易。

　　3.A【解析】根據(jù)國(guó)外交易所的規(guī)定，在套利交易中，無(wú)論是開(kāi)倉(cāng)還是平倉(cāng)，下達(dá)交易指令時(shí)，要明確寫(xiě)明買(mǎi)入合約與賣(mài)出合約之間的價(jià)格差。套利的關(guān)鍵在于合約間的價(jià)格差，與價(jià)格的特定水平?jīng)]有關(guān)系。以價(jià)格差代替具體價(jià)格，可以更加靈活，只要價(jià)差符合，可以按任何價(jià)格成交

　　4.B【解析】市價(jià)指令成交速度快，指令一旦下達(dá)，不可更改或撤銷(xiāo)。

　　5.B【解析】國(guó)內(nèi)期貨交易所均采用計(jì)算機(jī)撮合成交 1 方式，開(kāi)盤(pán)價(jià)南集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生。

　　6.B【解析】鄭州商品交易所菜籽油期貨合約的最低交易保證金是5%。

　　7.A【解析】英國(guó)的倫敦國(guó)際金融期貨期權(quán)交易所于 2001年1月29日首次推出以英國(guó)、歐洲大陸和美國(guó) 的藍(lán)籌股為標(biāo)的物股票期貨交易，交易量增長(zhǎng)迅速。

　　8.B【解析】在我國(guó)2006年會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中規(guī)定，當(dāng)套期保值有效性在80%~l25%的范圍內(nèi)，該套期保值被認(rèn)定為高度有效。

　　9.B【解析】保證金的收取是分級(jí)進(jìn)行的，分為會(huì)員保證金和客戶保證金。期貨交易所不直接向客戶收取保證金，而是向會(huì)員收取保證金。

　　10.B【解析】點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式，交易雙方并不需要參與期貨交易。在大宗商品貿(mào)易中，點(diǎn)價(jià)交易得到普遍應(yīng)用。

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　　11.A【解析】目前，我國(guó)各交易所普遍采用市價(jià)指令、限價(jià)指令、取消指令。此外，鄭州商品交易所還采用了套利指令，大連商品交易所不僅采取了套利指令，還采用了止損指令和停止指令。

　　12.A【解析】根據(jù)進(jìn)入期貨市場(chǎng)的目的不同，期貨交易者可分為期貨保值者和投機(jī)者。根據(jù)交易者是自然人還是法人劃分，可分為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

　　13.B【解析】我國(guó)客戶下單方式有書(shū)面下單，電話下單和網(wǎng)上下單三種。

　　14.D【解析】供給量的變動(dòng)是指在影響供給的其他因素不變的情況下，只是由產(chǎn)品本身價(jià)格的變化所引起的該產(chǎn)品供給的變化。

　　15.B【解析】基差=現(xiàn)貨價(jià)格一期貨價(jià)格。根據(jù)公式，品質(zhì)為2號(hào)的小麥在美灣交貨的價(jià)格與芝加哥期貨交易所12月小麥期貨價(jià)格相比高出55美分/蒲式耳。

　　16.C【解析】以最大成交量為原則的集合竟價(jià)，成交后所能夠得到的最大成交量等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)，根據(jù)買(mǎi)人申報(bào)量的多少，按少的一方的申報(bào)量成交。

　　17.A【解析】投資者在進(jìn)行跨市套利時(shí)，會(huì)遇到交易單位和報(bào)價(jià)體系不一致的問(wèn)題，應(yīng)將不同交易所的價(jià)格按相同計(jì)量單位進(jìn)行折算，才能進(jìn)行價(jià)格比較。

　　18.D【解析】若當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格，則以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日的結(jié)算價(jià)。

　　19.C【解析】期貨保證金存管銀行屬于期貨服務(wù)機(jī) 構(gòu)，是由交易所指定，協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。經(jīng)交易所同意成為存管銀行后，存管銀行須與交易所簽訂相應(yīng)協(xié)議，明確雙方的權(quán)力和義務(wù)，以規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)行為。

　　20.A【解析】一般來(lái)說(shuō)，在上升趨勢(shì)中應(yīng)該買(mǎi)入，在下跌趨勢(shì)中應(yīng)該賣(mài)出。

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　　21.A【解析】上升三角形有一條上升的底線和一條水平的頂線。上升三角形代表升市，當(dāng)收市價(jià)穿越頂線時(shí)，便是突破的信號(hào)。通常，伴隨著成交量放大，上升三角形的突破可認(rèn)為是上升行情的開(kāi)始，可以考慮買(mǎi)入合約。

　　22.C【解析】從現(xiàn)實(shí)來(lái)看，買(mǎi)入套期保值者和賣(mài)出套期保值者之間的不平衡(交易數(shù)量并不是總是完全相符)是經(jīng)常存在的。而投機(jī)者的加入恰好能抵消這種不平衡。投機(jī)者愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，并且愿意提供資金。因此，把價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)從套期保值者轉(zhuǎn)移給投機(jī)者。

　　23.B【解析】略

　　24.D【解析】套利者是在同一時(shí)間在相關(guān)市場(chǎng)進(jìn)行反向交易，或者在同一時(shí)間買(mǎi)入和賣(mài)出相關(guān)期貨合約，同時(shí)扮演多頭和空頭的雙重角色。

　　25.C【解析】考查期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生和發(fā)展歷史。

　　26.C【解析】如果一國(guó)外匯儲(chǔ)備增加，外匯市場(chǎng)對(duì)本幣的信心增加，會(huì)促使本幣升值。

　　27.B【解析】8選項(xiàng)期貨合約保證金比例越低，期貨交易的杠桿作用就越大，高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)就越明顯。

　　28.C【解析】通常在價(jià)格暴漲或暴跌時(shí)出現(xiàn)的缺El，叫逃逸缺口。

　　29.C【解析】在國(guó)債期貨交易中，成交價(jià)格是不包括應(yīng)付利息的，國(guó)債的應(yīng)付利息需在交割時(shí)另行計(jì)算。在國(guó)債期貨實(shí)物交割中，賣(mài)方交付可交割債券應(yīng)收入的總金額為：1000美元×期貨交割價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計(jì)利息。

　　30.D【解析】前三個(gè)是現(xiàn)金交割，最后一個(gè)為實(shí)物交割。

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　　31.A【解析】當(dāng)RSl變化與價(jià)格走勢(shì)發(fā)生背離時(shí)，價(jià)格走勢(shì)通常會(huì)逆轉(zhuǎn)。

　　32.D【解析】楔形是上傾或下傾的三角形，三角形的上下兩條邊都是朝著同一方向傾斜。

　　33.B【解析】在漲勢(shì)中，價(jià)格隨遞增的成交量上漲，當(dāng)價(jià)格調(diào)整后再上漲創(chuàng)出新高價(jià)時(shí)，成交量卻沒(méi)有創(chuàng) 新高，形成兩家背離，這暗示價(jià)格將回跌。

　　34.B【解析】考查替代品的價(jià)格變化對(duì)商品的需求的影響。

　　35.B【解析】持倉(cāng)量增加，價(jià)格下跌，表示新賣(mài)方在大量建倉(cāng)空頭，近期價(jià)格繼續(xù)下跌。

　　36.B【解析】商品的支出在消費(fèi)者收入中所占的比重越小，需求就越缺乏彈性。

　　37.A【解析l變化前后基差都為負(fù)值，是在正向市場(chǎng)上變化;基差為負(fù)值且絕對(duì)值變小，屬于“走強(qiáng)”，故題中變化是在正向市場(chǎng)上基差走強(qiáng)。

　　38.C【解析】美國(guó)證券分析家拉爾夫•納爾遜•艾略特(R.N.Elliott)根據(jù)市場(chǎng)的13種型態(tài)(Pattern)或謂波(Wave8)形成的圖形提出了一系列權(quán)威性的演繹法則用來(lái)解釋市場(chǎng)的行為，并特別強(qiáng)調(diào)波動(dòng)原理的預(yù)測(cè)價(jià)值，這就是久負(fù)盛名的艾略特波段理論，又稱波浪理論。

　　39.A【解析】世界上最早的金融期貨品種是外匯期貨，之后是利率期貨、股指期貨依次出現(xiàn)。

　　40.D【解析】期權(quán)的基本交易方法有四個(gè)：買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)、賣(mài)出看漲期權(quán)、買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)、賣(mài)出看跌期權(quán)，其他所有交易策略都因此而派生。

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　　41.C【解析】美元標(biāo)價(jià)法是目前國(guó)際金融市場(chǎng)上通行的標(biāo)價(jià)法。

　　42.A【解析】考查歷史數(shù)據(jù)，需要記憶。

　　43.C【解析】黃金交叉點(diǎn)意味著在此時(shí)買(mǎi)入的贏利機(jī)會(huì)大。

　　44.C【解析】權(quán)利金就是期貨期權(quán)的價(jià)格。在期權(quán)合約中，期權(quán)權(quán)利金是期權(quán)合約中唯一能在交易所內(nèi)討價(jià)還價(jià)的要素，其他合約要素均已標(biāo)準(zhǔn)化。

　　45.C【解析】當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)的標(biāo)的物價(jià)格時(shí)，該期權(quán)為極度虛值期權(quán)。

　　46.B【解析】道•瓊斯平均系列指數(shù)包括：道•瓊斯工業(yè)平均指數(shù)(DJIA)、道•瓊斯運(yùn)輸業(yè)平均指數(shù)(DJ• TA)、道•瓊斯公共事業(yè)平均指數(shù)(DJUA)、道•瓊斯綜合平均指數(shù)(DJCA)。

　　47.C【解析】美國(guó)期貨市場(chǎng)短期利率期貨交易主要集中在芝加哥商業(yè)交易所，只有歐洲美元期貨最為活躍;中長(zhǎng)期利率期貨交易主要集中在芝加哥期貨交易所，不同期限的美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債期貨多個(gè)品種的交易都比較活躍，品種間套利機(jī)會(huì)較多。因而，在美國(guó)期貨市場(chǎng)的短期利率期貨合約間套利比較困難。

　　48.C【解析】期貨公司風(fēng)險(xiǎn)可以分為兩種：①期貨公司自身原因帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn);②客戶資信狀況惡化、客戶出現(xiàn)違規(guī)行為等帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　49.B【解析】持倉(cāng)量的增減取決于交易者的期貨市場(chǎng) 中的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，包括4種情況。

　　50.A【解析】我國(guó)各交易所的指令均為當(dāng)日有效，在指令成交前，投資者可以提出變更和撤銷(xiāo)。

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　　51.B【解析】2000年12月我國(guó)成立了中國(guó)期貨業(yè)協(xié) 會(huì)。協(xié)會(huì)的宗旨是：在國(guó)家對(duì)期貨業(yè)實(shí)行集中統(tǒng)一監(jiān)督管理的前提下，進(jìn)行期貨業(yè)自律管理;發(fā)揮政府與期貨業(yè)間的橋梁和紐帶作用。為會(huì)員服務(wù)，保護(hù) 會(huì)員的合法權(quán)益;堅(jiān)持期貨市場(chǎng)的公開(kāi)、公平、公正，維護(hù)期貨正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，保護(hù)投資者利益，推出期貨市場(chǎng)的規(guī)范發(fā)展。

　　52.D【解析】在商品市場(chǎng)的需求量組成部分中，期末商品結(jié)存量是分析期貨商品價(jià)格變化趨勢(shì)最重要的數(shù)據(jù)之一。

　　53.C【解析】各地方民政部門(mén)審查批準(zhǔn)設(shè)立的地方期貨業(yè)社會(huì)團(tuán)體法人是指期貨業(yè)協(xié)會(huì)的聯(lián)系會(huì)員。

　　54.C【解析】在會(huì)員制期貨交易所內(nèi)，各會(huì)員除依章規(guī)定分擔(dān)經(jīng)費(fèi)和出資繳納的款項(xiàng)外，會(huì)員不承擔(dān)交易中的任何責(zé)任;公司制法人首先適用于《公司法》的規(guī)定，只有在《公司法》未作規(guī)定的情況下才適用《民法》的一般規(guī)定;會(huì)員制交易所的盈余部分不作為紅利分給會(huì)員。

　　55.B【解析】交割環(huán)節(jié)作為聯(lián)系期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng) 的紐帶，是期貨交易最重要的環(huán)節(jié)之一。

　　56.B【解析】l925年芝加哥期貨交易所結(jié)算公司成立，芝加哥期貨交易所的所有交易都進(jìn)入結(jié)算公司結(jié)算，現(xiàn)代意義上的結(jié)算機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了。

　　57.B【解析】對(duì)沖平倉(cāng)是期貨交易特有的方式。由于結(jié)算機(jī)構(gòu)替代原對(duì)手，結(jié)算會(huì)員及其客戶才可以隨時(shí)沖銷(xiāo)合約而不必征得原對(duì)手的同意，使得期貨交易獨(dú)有的以對(duì)沖平倉(cāng)方式免除合約履行義務(wù)的機(jī) 制得以運(yùn)行。

　　58.A【解析】期貨公司分類評(píng)價(jià)指標(biāo)分三類：風(fēng)險(xiǎn)管理能力指標(biāo)、市場(chǎng)影響力指標(biāo)、持續(xù)合規(guī)狀況指標(biāo)。

　　59.C【解析】期貨公司分類評(píng)價(jià)設(shè)定正常經(jīng)營(yíng)的期貨公司基準(zhǔn)分為l00分，在此基礎(chǔ)上，根據(jù)公司分類評(píng) 價(jià)指標(biāo)得分情況，進(jìn)行相應(yīng)加分或扣分，最終確定期貨公司的評(píng)價(jià)計(jì)分。

　　60.B【解析】根據(jù)分類評(píng)價(jià)“一票降級(jí)”制度，如果期貨公司在評(píng)價(jià)期內(nèi)出現(xiàn)規(guī)定的違規(guī)行為，在分類評(píng) 價(jià)時(shí)將公司類別下調(diào)3個(gè)級(jí)別，情節(jié)嚴(yán)重的，直接評(píng)為D類。

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