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2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》第九章習(xí)題

更新時間:2014-04-01 16:17:04 來源:|0 瀏覽0收藏0

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摘要 2014年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識》第九章習(xí)題,環(huán)球網(wǎng)校期貨從業(yè)資格頻道小編整理供你參考學(xué)習(xí)。

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  單選

  1.以下說法正確的是(  )。

  A:考慮了交易成本后,正向套利的理論價格下移,成為無套利區(qū)間的下界

  B:考慮了交易成本后,反向套利的理論價格上移,成為無套利區(qū)間的上界

  C:當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。

  D:當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時,正向套利才能獲利。

  參考答案[C]

  2.7月1日,某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期,執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時,他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期,執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費用)是(  )。

  A:200點

  B:180點

  C:220點

  D:20點

  參考答案[C]

  3.某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為15美分/蒲式耳,賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán),權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為(  )美分/蒲式耳。

  A:290

  B:284

  C:280

  D:276

  4.以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán),屬于(  )。

  A:買入跨式套利

  B:賣出跨式套利

  C:買入寬跨式套利

  D:賣出寬跨式套利

  參考答案[B]

  5.買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán),賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán),再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于(  )。

  A:買入跨式套利

  B:賣出跨式套利

  C:買入蝶式套利

  D:賣出蝶式套利

  參考答案[C]

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  多選

  6.下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是(  )。

  A:買進(jìn)看漲期權(quán)

  B:買進(jìn)看跌期權(quán)

  C:賣出看漲期權(quán)

  D:賣出看跌期權(quán)

  參考答案[AD]

  7.下列說法錯誤的有(  )。

  A:看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

  B:美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利,也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利

  C:美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

  D:看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后,即擁有在合約有效期內(nèi),按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約,但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

  參考答案[AC]

  8.某投資者在2月份以300點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點的恒指看漲期權(quán),同時,他又以200點的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點,則標(biāo)的物價格應(yīng)為(  )。

  A:9400

  B:9500

  C:11100

  D:11200

  參考答案[AC]

  9.以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有(  )。

  A:反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán),賣出看跌期權(quán),再賣出一手期貨合約的套利。

  B:反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同

  C:反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

  D:反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=(看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金)+(期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格)

  參考答案[ABCD]

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  10以下為虛值期權(quán)的是(  )。

  A:執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看跌期權(quán)

  B:執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看漲期權(quán)

  C:執(zhí)行價格為250,市場價格為300的買入看跌期權(quán)

  D:執(zhí)行價格為300,市場價格為250的買入看漲期權(quán)

  參考答案[CD]

  11.買入飛鷹式套利是買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán),賣出一個中低執(zhí)行價格的看漲期權(quán);賣出一個中高執(zhí)行價格的看漲期權(quán);買進(jìn)一個高執(zhí)行價格的看漲期權(quán),最大損失是權(quán)利金總額。

  參考答案[錯誤]

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