2014年期貨從業(yè)資格基礎知識第五章習題

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　　2014年期貨從業(yè)資格基礎知識習題匯總

　　一、單選題

　　1. 某交易者預測5月份大豆期貨價格將上升，故買入5手，成交價格為3000元/噸;當價格升到3030元/噸時，買入3手;當價格達到3040元/噸時，買入2手，當價格升到3050元/噸時，買入1手。該交易者建倉的方法為( )。

　　A.平均買低法B.倒金字塔式建倉

　　C.平均買高法D.金字塔式建倉

　　2. 關于期貨投機和套期保值交易描述正確的是( )。

　　A.套期保值交易以較少資金賺取較大利潤為目的

　　B.期貨投機交易通常以實物交割結束交易

　　C.兩者均同時以現(xiàn)貨和期貨兩個市場為對象

　　D.期貨投機交易以獲取價差收益為目的

　　3. 下列關于我國期貨交易與股票交易的描述，正確的是( )。

　　A.都實行強制減倉制度

　　B.都以獲得公司所有權為目的

　　C.期貨投機和股票投機都是以獲得價差收益為目的

　　D.都只能以買入建倉，不能以賣出建倉

　　4. 某交易者使用限價指令賣出3月份銅期貨合約的同時買入5月份銅期貨合約，要求5月份期貨價格高于3月份期貨價格20元/噸，則該交易者( )。

　　A.建倉的價差一定大于或等于20元/噸

　　B.建倉的價差一定等于20元/噸

　　C.建倉的價差一定小于或等于20元/噸

　　D.可以以大約20元/噸的價差來建倉

　　5. 下列屬于蝶式套利的有( )。

　　A.在同一期貨交易所，同時賣出300手5月份豆油期貨合約、買入600手7月份豆油期貨合約、賣出300手9月份豆油期貨合約

　　B.在同一期貨交易所，同時買入300手5月份大豆期貨合約、賣出600手7月份豆油期貨合約、買入300手9月份豆粕期貨合約

　　C.在同一期貨交易所，同時買入200手5月份鋁期貨合約、賣出700手7月份鋁期貨合約、買入400手9月份鋁期貨合約

　　D.在同一期貨交易所，同時買入100手5月份菜籽油期貨合約、賣出200手7月份菜籽油期貨合約、賣出100手9月份菜籽油期貨合約

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　　二、多選題

　　1. 以下說法正確的是( )。

　　A.在市場經(jīng)濟條件下生產(chǎn)經(jīng)營者客觀上存在規(guī)避價格風險的需求

　　B.期貨投機者的加入能消除生產(chǎn)經(jīng)營者面臨的價格風險

　　C.生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值轉(zhuǎn)移出去的風險需要相應的風險承擔者

　　D.期貨價格已逐漸成為現(xiàn)貨交易的重要參考依據(jù)

　　2. 某交易者以1450元/噸買入1手菜粕期貨合約，成交后實價上漲到1470元/噸。因預測價格仍將上漲，交易者決定繼續(xù)持有該合約，并借助止損指令控制風險。該止損指令設定的價格可能為( )元/噸。

　　A.1458B.1490 C.1470 D.1460

　　3. 按交易主體的不同，投機者可分為( )。

　　A.短線投機者 B.長線投機者

　　C.個人投機者 D.機構投機者

　　4. 期貨投機中，一般性的資金管理要領為( )。

　　A.期貨投資額應限定在全部資本的上1/3至1/2以內(nèi)

　　B.單個市場的總虧損金額應限定在一定范圍內(nèi)

　　C.單個品種的最大交易資金應控制在總資金的10%~20%以內(nèi)

　　D.盈利頭寸平倉獲利，虧損頭寸連續(xù)持有

　　5. 下列屬于跨市套利的是( )。

　　A.買入A期貨交易所9月菜粕期貨合約，同時賣出B期貨交易所9月菜粕期貨合約

　　B.賣出A期貨交易所7月原油期貨合約，同時買入A期貨交易所7月豆油期貨合約

　　C.賣出A期貨交易所7月小麥期貨合約，同時買入B期貨交易所7月小麥期貨合約

　　D.買入A期貨交易所5月白銀期貨合約，同時買入A期貨交易所7月白銀期貨合約

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　　6. 關于期貨套利交易和期貨投機交易的描述，正確的有( )。

　　A.期貨套利交易可利用相關期貨合約價差的有利變動而獲利

　　B.期貨投機交易是利用某一期貨合約價格的有利變動而獲利

　　C.套利交易和投機交易均有利于市場流動性的提高

　　D.套利交易的風險一般高于投機交易的風險

　　7. 7月1日某交易者在買入9月白糖期貨合約的同時，賣出11月白糖期貨合約，價格分別為6420元/噸和6520元/噸。持有一段時間后價差縮小的情形是( )。

　　A.9月合約價格為6380元/噸，11月合約價格為6460元/噸

　　B.9月合約價格為6400元/噸，11月合約價格為6480元/噸

　　C.9月合約價格為6480元/噸，11月合約價格為6600元/噸

　　D.9月合約價格為6490元/噸，11月合約價格為6460元/噸

　　8. 4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期貨合約價格分別為1310元/噸，1360元/噸和1436元/噸，套利者預期5月和7月間價差以及5月和10月間價差均會擴大，則套利者應( )。

　　A.買入7月焦炭期貨合約，同時賣出10月焦炭期貨合約

　　B.賣出5月焦炭期貨合約，同時買入10月焦炭期貨合約

　　C.賣出5月焦炭期貨合約，同時買入7月焦炭期貨合約

　　D.買入5月焦炭期貨合約，同時賣出10月焦炭期貨合約

　　9. 關于跨品種套利，以下描述正確的有( )。

　　A.小麥期貨與玉米期貨之間的套利屬于跨品種套利

　　B.當小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠大于正常價差水平時，適宜在買入玉米期貨合約的同時，賣出小麥期貨合約進行套利

　　C.當小麥期貨價格高出玉米期貨價格的程度遠小于正常價差水平時，適宜在買入玉米期貨合約的同時，賣出小麥期貨合約進行套利

　　D.大豆期貨、豆油期貨和豆粕期貨之間的套利屬于跨品種套利

　　10. 關于跨市套利的正確描述有( )。

　　A.需關注交割品級的差異、不同交易所之間交易單位和報價體系差異等

　　B.跨市套利中的價差主要受到運輸費用的制約

　　C.利用不同交易所相同品種、相同交割月份期貨合約價差的變動而獲利

　　D.是指在不同交易所同時買入、賣出相同品種、相同交割月份期貨合約的交易行為

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　　11. 程序化交易系統(tǒng)的檢驗通常要包括( )等。

　　A.觀察檢驗

　　B.統(tǒng)計檢驗

　　C.外推檢驗

　　D.實戰(zhàn)檢驗

　　三、綜合題

　　某交易者在3月1日對某品種5月份、7月份期貨合約進行熊市套利，其成交價格分別為6270元/噸、6200元/噸。3月10日，該交易者將5月份、7 月份合約全部對沖平倉，其成交價分別為6190元/噸和6150元/噸，則該套利交易( )元/噸。(不計手續(xù)費等費用)

　　A.虧損60B.虧損30 C.盈利60D.盈利30

　　期貨從業(yè)考試答案之第五章

　　一、單選題

　　1-5. DDCCA

　　二、多選題

　　1. ACD 2. ACD 3 .CD 4. ABC 5. AC

　　6. ABC 7. ABD 8.BC 9.ABD 10. ABCD 11. BCD

　　三、綜合題

　　D

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