2010初級金融：金融企業(yè)的資產(chǎn)與其他業(yè)務(wù)(3)

更新時間：2010-06-18 15:32:25 來源：|0

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　　2、當(dāng)日頭寸的匡算

　　當(dāng)日頭寸=初始頭寸+/-現(xiàn)金收付額+/-聯(lián)行匯入?yún)R出額+/-同城票據(jù)清算收付額+/-法定準(zhǔn)備金調(diào)減調(diào)增額+/-借出借入款到期額+/-當(dāng)日收回或貸出額轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

　　(1)當(dāng)日現(xiàn)金收支

　　收大于支，庫存現(xiàn)金增加，基礎(chǔ)頭寸，當(dāng)日頭寸增加。

　　(2)聯(lián)行匯差

　　應(yīng)付匯差，減少當(dāng)日頭寸;應(yīng)收匯差，增加當(dāng)日頭寸。

　　(3)同城票據(jù)清算

　　(4)法定準(zhǔn)備金調(diào)整

　　(5)到期借出借入款

　　(6)當(dāng)日發(fā)放和收回貸款額

　　A、發(fā)放貸款時，若借款人提取現(xiàn)金，或支付它行客戶債務(wù)——減少可用頭寸

　　B、若借款人用貸款支付欠本行客戶的債務(wù)，本行頭寸不變

　　C、當(dāng)借款人償還借款時，若借款人用現(xiàn)金償還，本行頭寸增加

　　D、若借款人用它行的票據(jù)償還，本行在央行超額準(zhǔn)備金增加，頭寸增加

　　E、若借款人用支行客戶支票償還，則本行當(dāng)日頭寸不變

　　例：某商業(yè)銀行營業(yè)日初始頭寸440萬元，其他數(shù)據(jù)如下：現(xiàn)金收入超過現(xiàn)金支出的差額25萬元;聯(lián)行應(yīng)付大于應(yīng)收的匯差為50萬元;同城票據(jù)清算應(yīng)收資金15萬元;到期的其他金融機構(gòu)拆入差額38萬元;發(fā)放貸款100萬元;收加回貸款60萬元(其中本行客戶30萬元)

　　當(dāng)日業(yè)務(wù)運營頭寸=440+25-50+15-38-100+60-30=322

　　3、近期頭寸和遠期頭寸的匡算

　　(1)存款變動對其近期頭寸的影響

　　(2)貸款變動對近期頭寸的影響

　　(3)到期借出借入款對近期頭寸的影響

　　(4)影響近期頭寸的其他因素

　　遠期頭寸匡算是對未來資金變動情況的趨勢預(yù)測

　　[2006單選] 商業(yè)銀行日常業(yè)務(wù)活動中可以自主支配的支付準(zhǔn)備金存款是(C)。

　　A.活期儲蓄存款

　　B.法定準(zhǔn)備金存款

　　C.超額準(zhǔn)備金存款

　　D.企業(yè)存款