銀行業(yè)初級資格法律法規(guī)考點:風(fēng)險管理

　　《個人理財》考點匯總

　　銀行業(yè)中級《法律法規(guī)與綜合能力》章節(jié)習(xí)題及答案
　　【摘要】2016年銀行業(yè)初級從業(yè)資格考試將于5月份進(jìn)行，《銀行業(yè)法律法規(guī)與綜合能力》是必考科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行業(yè)初級資格法律法規(guī)考點:風(fēng)險管理供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。

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　　二、風(fēng)險管理的發(fā)展歷程

　　銀行風(fēng)險管理是指在銀行經(jīng)營的過程中，運用各種風(fēng)險管理技術(shù)和方法，識別、計量、監(jiān)測和控制風(fēng)險，以確保銀行經(jīng)營安全，進(jìn)而實現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。

　　銀行風(fēng)險管理是銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。

　　從總體上來看，銀行風(fēng)險管理至今經(jīng)歷了資產(chǎn)風(fēng)險管理階段、負(fù)債風(fēng)險管理階段、資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段和全面風(fēng)險管理四個階段。

　　1.資產(chǎn)風(fēng)險管理階段

　　20世紀(jì)60年代以前，銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保持銀行資產(chǎn)的流動性。這主要是與當(dāng)時銀行業(yè)務(wù)以資產(chǎn)業(yè)務(wù)如貸款等為主有關(guān)，銀行經(jīng)營中最直接、最常見的風(fēng)險來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

　　2.負(fù)債風(fēng)險管理階段

　　20世紀(jì)60年代以后，西方銀行變被動負(fù)債為積極性的主動負(fù)債，開始大量金融創(chuàng)新并使用金融工具，如大額存單、回購協(xié)議、同業(yè)拆借等，利用發(fā)達(dá)的金融市場來擴(kuò)大銀行的資金來源，進(jìn)一步增加資產(chǎn)運用，刺激經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。銀 行被動負(fù)債方式向主動負(fù)債方式的轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致了銀行業(yè)的一場革命，但同時負(fù)債規(guī)模的擴(kuò)大，也加大了銀行經(jīng)營的風(fēng)險，使銀行的經(jīng)營環(huán)境更加惡劣。在這種情況下，銀行風(fēng)險管理的重點轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險管理。

　　3.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理階段

　　20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的崩潰，固定匯率制度向浮動匯率制度轉(zhuǎn)變，匯率波動不斷加大。始于l973年的石油危機(jī)，導(dǎo)致西方國家通貨膨脹加劇，利率的波動也開始變得更為劇烈。單一的資產(chǎn)風(fēng)險管理模式穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。正是在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論應(yīng)運而生，它突出強(qiáng)調(diào)了對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過對資產(chǎn)與負(fù)債的結(jié)構(gòu)和期限的共同調(diào)整、經(jīng)營目標(biāo)的互相代替以及資產(chǎn)分散實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。

　　4.全面風(fēng)險管理階段

　　20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競爭的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用，銀行開始發(fā)現(xiàn)自己可以從事更多的風(fēng)險中介工作，而不是傳統(tǒng)意義上的期限轉(zhuǎn)換中介，特別是 金融自由化、全球化浪潮和金融刨新的迅猛發(fā)展，使銀行面臨的風(fēng)險呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化、全球化的趨勢，大大增加了銀行風(fēng)險管理的復(fù)雜性。在這種情況下，銀行風(fēng)險管理理念和技術(shù)有了新的提升，人們對風(fēng)險的認(rèn)識更加深入，金融衍生品、金融工程學(xué)等一系列技術(shù)逐漸應(yīng)用于銀行的風(fēng)險管理。隨著1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，國際銀行業(yè)基本形成了相對完整的風(fēng)險管理原則體系。

　　2004年6 月，《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險管理出現(xiàn)了一個顯著的變化，就是由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理階段。

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