2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn):債項(xiàng)評(píng)級(jí)
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債項(xiàng)評(píng)級(jí)2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn):債項(xiàng)評(píng)級(jí)
1.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的基本概念
(1)債項(xiàng)評(píng)級(jí)
債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶違約后的債項(xiàng)損失大小。特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等。債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn),也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。
(2)債項(xiàng)評(píng)級(jí)與客戶評(píng)級(jí)的關(guān)系
客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)緯度。一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí),而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)。
【單選】下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法,不正確的是()。
A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率
B.客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)
C.在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
D.在某一時(shí)點(diǎn),同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)
答案:B
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(3)損失2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn):債項(xiàng)評(píng)級(jí)
客戶違約后給商業(yè)銀行帶來的債項(xiàng)損失包括兩個(gè)層面:一是經(jīng)濟(jì)損失;二是會(huì)計(jì)損失。
(4)違約風(fēng)險(xiǎn)暴露
違約風(fēng)險(xiǎn)暴露是指債務(wù)人違約時(shí)的預(yù)期表內(nèi)表外項(xiàng)目暴露總和。如果客戶已經(jīng)違約,則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為其違約時(shí)的債務(wù)賬面價(jià)值;如果客戶尚未違約,則違約風(fēng)險(xiǎn)暴露對(duì)于表內(nèi)項(xiàng)目為債務(wù)賬面價(jià)值,對(duì)于表外項(xiàng)目為已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額。
【單選】若客戶尚未違約,在債項(xiàng)評(píng)級(jí)中表外項(xiàng)目的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為()。
A.表外項(xiàng)目已提取金額
B.表外項(xiàng)目已承諾未提取金額
C.表外項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
D.表內(nèi)項(xiàng)目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)×已承諾未提取金額
答案:C
(5)違約損失率
違約損失率(LossGivenDefault,LGD)是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例,其估計(jì)公式為損失/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。
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2.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的方法
(1)影響違約損失率的因素
①產(chǎn)品因素2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn):債項(xiàng)評(píng)級(jí)
包括清償優(yōu)先性(Seniority)、抵押品等。
②公司因素
?、坌袠I(yè)因素
?、艿貐^(qū)因素
⑤宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素
【單選】根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalc的技術(shù)文件中所披露的信息,()對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)度最高。
A.清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素
B.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境因素
C.行業(yè)性因素
D.企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素
答案:A
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(2)計(jì)量違約損失率的方法
?、偈袌鰞r(jià)值法。通過市場上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差(Credit
Spread)和違約概率推算違約損失率,其假設(shè)前提是市場能及時(shí)有效反映債券發(fā)行企業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)變化,主要適用于已經(jīng)在市場上發(fā)行并且可交易的大企業(yè)、政府、銀行債券。
②回收現(xiàn)金法。根據(jù)違約歷史清收情況,預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流,并計(jì)算出LGD,即LGD=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露。2016年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn):債項(xiàng)評(píng)級(jí)
【單選】采用回收現(xiàn)金流計(jì)算違約損失率時(shí),若回收金額為1.04億元,回收成本為0.84億元,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元,則違約損失率為()。
A.13.33%
B.16.67%
C.30.00%
D.83.33%
答案:D
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