中級(jí)銀行《法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn):巴塞爾新資本協(xié)議
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《巴塞爾新資本協(xié)議》
1. 巴塞爾委員會(huì)與《巴塞爾資本協(xié)議》
巴塞爾銀行委員會(huì)成立于1974年底,已成為事實(shí)上的銀行監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)制定者。1988年7月,巴塞爾委員會(huì)通過了《關(guān)于統(tǒng)一國際銀行的資本計(jì)算和資本標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)定》(簡稱《巴塞爾資本協(xié)議》),規(guī)定銀行必須根據(jù)自己的實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)水平持有一定數(shù)量的資本。
《巴塞爾資本協(xié)議》主要有四部分內(nèi)容:一是確定了資本的構(gòu)成,即銀行的資本分為核心資本和附屬資本兩大類,且附屬資本規(guī)模不得超過核心資本的100%。二是根據(jù)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的大小,將資產(chǎn)分為0、20%、50%和100%四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)檔次。三是通過設(shè)定一些轉(zhuǎn)換系數(shù),將表外授信業(yè)務(wù)也納入資本監(jiān)管。四是規(guī)定銀行的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于8%,其中核心資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)之比不得低于4%。
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2. 《巴塞爾新資本協(xié)議》
巴塞爾委員會(huì)于2004年6月正式發(fā)表了《巴塞爾新資本協(xié)議》,即《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國際協(xié)議:修訂框架》。
《巴塞爾新資本協(xié)議》在信用風(fēng)險(xiǎn)和市場風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上,新增了對操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求;在最低資本要求的基礎(chǔ)上,提出了監(jiān)管部門監(jiān)督檢查和市場約束的新規(guī)定,形成了資本監(jiān)管的“三大支柱”。
(1)第一支柱:最低資本要求
兩項(xiàng)重大創(chuàng)新:一是在資本充足率的計(jì)算公式中全面反映了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求;二是引入了計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部評級(jí)法。銀行既可以采用外部評級(jí)公司的評級(jí)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,也可以用各種內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型計(jì)算資本要求。
(2)第二支柱:外部監(jiān)管
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求監(jiān)管當(dāng)局可以采用現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查等方法審核銀行的資本充足情況。
(3)第三支柱:市場約束
市場約束旨在通過市場力量來約束銀行。由于利益相關(guān)者關(guān)注銀行的主要途徑是銀行所披露的信息,因此,《巴塞爾新資本協(xié)議》特別強(qiáng)調(diào)提高銀行的信息披露水平?!栋腿麪栃沦Y本協(xié)議》要求銀行披露信息的范圍包括資本充足率、資本構(gòu)成、風(fēng)險(xiǎn)敞口及風(fēng)險(xiǎn)管理策略、盈利能力、管理水平及過程等。市場約束是對第一支柱、第二支柱的補(bǔ)充。
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3. 我國實(shí)施《巴塞爾新資本協(xié)議》的安排
分類實(shí)施的原則
分層推進(jìn)的原則
分步達(dá)標(biāo)的原則
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