銀行資格考試（風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)）中級(jí)考試大綱

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　　中國(guó)銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試專業(yè)實(shí)務(wù)科目(風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè))中級(jí)考試大綱

　　三、信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)掌握法人客戶、個(gè)人客戶和貸款組合的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別要點(diǎn);

　　(二)熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、計(jì)量的發(fā)展歷程，掌握基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法和相關(guān)計(jì)量模型;

　　(三)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告的對(duì)象、指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、報(bào)告流程;

　　(四)掌握信用風(fēng)險(xiǎn)控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務(wù)實(shí)踐;

　　(五)深入了解撥備管理、不良資產(chǎn)處置等信用風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)措施;

　　(六)熟悉信用風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的權(quán)重法、內(nèi)部評(píng)級(jí)法。

　　四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)掌握市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容及其分類;

　　(二)掌握交易賬戶與銀行賬戶的劃分標(biāo)準(zhǔn);

　　(三)深入了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系，重點(diǎn)了解董事會(huì)、高管層，以及各部門的管理職責(zé);

　　(四)深入了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法及其優(yōu)缺點(diǎn)，包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR;

　　(五)深入了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要監(jiān)控手段，包括限額管理、壓力測(cè)試和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告;

　　(六)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的核心要點(diǎn);

　　(七)了解銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)定義、計(jì)量方法和監(jiān)管要求;

　　(八)了解交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容，包括風(fēng)險(xiǎn)定義、計(jì)量范圍和計(jì)量方法。

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　　五、操作風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容和主要形式;

　　(二)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架，包括治理結(jié)構(gòu)、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線;

　　(三)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)三大管理工具;

　　(四)熟悉主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制手段;

　　(五)深入了解操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法和實(shí)施前提條件;

　　(六)了解操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容;

　　(七)掌握操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的基本手段;

　　(八)熟悉業(yè)務(wù)外包管理、信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求。

　　六、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)熟練掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容、分類和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用;

　　(二)熟練掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換;

　　(三)熟練掌握現(xiàn)金流分析方法、短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)和長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)并能夠計(jì)算運(yùn)用，深入了解市場(chǎng)流動(dòng)性分析及其參考指標(biāo);

　　(四)深入了解流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的作用、管控、預(yù)警及報(bào)告，以及市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警，掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制工具。

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　　七、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)熟練掌握國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要內(nèi)容和類型;

　　(二)深入了解何種事件或重大指標(biāo)變動(dòng)產(chǎn)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn);

　　(三)深入了解影響國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要因素;

　　(四)了解國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)五分類及其特點(diǎn);

　　(五)了解國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)日常監(jiān)測(cè)手段和方法;

　　(六)了解國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要求及其主要內(nèi)容;

　　(七)熟悉國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額管理目標(biāo)和設(shè)定方法。

　　八、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)掌握聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和重要作用;

　　(二)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)監(jiān)管要求;

　　(三)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容;

　　(四)熟悉聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本方法以及聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃;

　　(五)熟悉戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的流程以及主要方法。

　　九、其他風(fēng)險(xiǎn)管理

　　(一)掌握新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容;

　　(二)熟悉新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要原則、主要風(fēng)險(xiǎn)類型和風(fēng)險(xiǎn)管理措施;

　　(三)掌握反洗錢的基本內(nèi)容和洗錢活動(dòng)的危害;

　　(四)熟悉商業(yè)銀行反洗錢的法定義務(wù)和主要職責(zé);

　　(五)熟悉反洗錢的監(jiān)管體系;

　　(六)了解反洗錢內(nèi)控制度的主要內(nèi)容。

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　　十、壓力測(cè)試

　　(一)掌握壓力測(cè)試的基本內(nèi)容及壓力測(cè)試的六項(xiàng)主要作用;

　　(二)了解商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)(監(jiān)事)、高級(jí)管理層以及相關(guān)部門在壓力測(cè)試管理中的職責(zé);

　　(三)深入了解敏感性分析和情景分析壓力測(cè)試方法的區(qū)別;

　　(四)深入了解歷史情景與假設(shè)情景;

　　(五)了解信用風(fēng)險(xiǎn)(含集中度風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn))、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(含銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn))、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等的常見壓力情景，以及不同風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景預(yù)測(cè)期間;

　　(六)熟悉壓力測(cè)試的流程;

　　(七)掌握壓力測(cè)試結(jié)果的應(yīng)用范圍，以及根據(jù)壓力測(cè)試結(jié)果采取的改進(jìn)措施。

　　十一、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與資本評(píng)估

　　(一)熟練掌握風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的對(duì)象;

　　(二)熟練掌握每類風(fēng)險(xiǎn)需要評(píng)估的主要內(nèi)容;

　　(三)了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法;

　　(四)熟練掌握資本規(guī)劃的內(nèi)容和頻率;

　　(五)了解業(yè)務(wù)規(guī)劃與資本規(guī)劃的關(guān)系;

　　(六)掌握資本規(guī)劃的監(jiān)管要求;

　　(七)了解內(nèi)部資本充足評(píng)估程序報(bào)告;

　　(八)了解恢復(fù)與處置計(jì)劃的監(jiān)管要求和主要內(nèi)容。

　　十二、銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束

　　(一)熟悉銀行監(jiān)管的目標(biāo)、原則和標(biāo)準(zhǔn);

　　(二)熟悉風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的理念、指標(biāo)體系和主要內(nèi)容;

　　(三)深入了解現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的內(nèi)容;

　　(四)掌握資本監(jiān)管的內(nèi)容;

　　(五)深入了解銀行監(jiān)管法規(guī)體系;

　　(六)深入了解市場(chǎng)約束機(jī)制;

　　(七)熟悉市場(chǎng)約束參與方及其作用;

　　(八)深入了解信息披露的目的、監(jiān)管要求信息披露與會(huì)計(jì)信息披露的關(guān)系、外部審計(jì)與信息披露的關(guān)系、外部審計(jì)與監(jiān)督檢查的關(guān)系。

　　如本考試教材內(nèi)容與最新頒布的法律法規(guī)及監(jiān)管要求有抵觸，以最新頒布的法律法規(guī)為準(zhǔn)。

　　本考試大綱和考試教材是2016年及以后一個(gè)時(shí)期考試命題的依據(jù)，也是應(yīng)考人員備考的重要資料，考試范圍限定于大綱范圍內(nèi)，但不局限于教材內(nèi)容。

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