銀行《法律法規(guī)》難點點撥14.3章

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　　考點1 信用風(fēng)險的分類和管控手段

　　(一)信用風(fēng)險的分類

　　1.按照風(fēng)險能否分散?？梢苑譃橄到y(tǒng)性信用風(fēng)險和非系統(tǒng)性信用風(fēng)險

　　系統(tǒng)性信用風(fēng)險是指對各種金融工具都會產(chǎn)生影響的信用風(fēng)險.不能夠通過分散而相互抵消或削弱。

　　非系統(tǒng)性信用風(fēng)險是指和特定對象相關(guān)的信用風(fēng)險，這種信用風(fēng)險可以采取分散的策略進(jìn)行控制。

　　2.按照風(fēng)險發(fā)生的形式?？煞譃榻Y(jié)算前風(fēng)險和結(jié)算風(fēng)險

　　結(jié)算前風(fēng)險指的是交易對手在合約規(guī)定的結(jié)算日之前違約帶來的風(fēng)險。

　　結(jié)算風(fēng)險作為一種特殊的信用風(fēng)險，是指交易雙方在結(jié)算過程中一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。結(jié)算風(fēng)險在外匯交易中較為常見，涉及在不同的時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。

　　3.按照風(fēng)險暴露特征和引起風(fēng)險主體不同，可分為主權(quán)信用風(fēng)險暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險暴露、零售信用風(fēng)險暴露、公司信用風(fēng)險暴露、股權(quán)信用風(fēng)險暴露和其他信用風(fēng)險暴露六大類主權(quán)信用風(fēng)險暴露、金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險暴露、公司信用風(fēng)險暴露統(tǒng)稱為非零售信用風(fēng)險暴露。

　　(二)信用風(fēng)險的管控手段

　　常用的信用風(fēng)險控制手段包括明確信貸準(zhǔn)人和退出政策、限額管理、風(fēng)險緩釋、風(fēng)險定價等。

　　1.信貸準(zhǔn)入和退出

　　(1)信貸準(zhǔn)入。信貸準(zhǔn)入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業(yè)務(wù)或產(chǎn)品的最低要求。常見的信貸準(zhǔn)人策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務(wù)與經(jīng)營狀況、風(fēng)險調(diào)整后收益(RAROC)等。

　　(2)信貸退出。信貸退出是指銀行在對存量信貸資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險收益評估的基礎(chǔ)上.收回對超出其風(fēng)險容忍度的貸款，以達(dá)到降低風(fēng)險總量、優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)的目的。

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　　2.限額管理

　　限額是指銀行根據(jù)自身風(fēng)險偏好、風(fēng)險承擔(dān)能力和風(fēng)險管理策略.對銀行承擔(dān)的風(fēng)險設(shè)定的上限.防止銀行過度承擔(dān)風(fēng)險。

　　3.風(fēng)險緩釋

　　信用風(fēng)險緩釋是指銀行運用合格的抵質(zhì)押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險。信用風(fēng)險緩釋功能可以體現(xiàn)為違約概率、違約損失率或違約風(fēng)險暴露的下降。

　　(1)抵質(zhì)押品。常見的抵質(zhì)押品包括金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、土地使用權(quán)等。抵質(zhì)押品的風(fēng)險緩釋作用體現(xiàn)在客戶發(fā)生違約時.銀行可以通過處置抵押物提高回收金額，降低違約損失率。

　　(2)保證。保證的緩釋作用體現(xiàn)在客戶違約時，由保證人代為償還全部或者部分債務(wù)，提高回收率。

　　(3)信用衍生工具。比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯(lián)系票據(jù)和信用利差期權(quán)等。

　　(4)凈額結(jié)算。凈額結(jié)算的緩釋作用主要體現(xiàn)為降低違約風(fēng)險暴露。

　　4.風(fēng)險定價

　　銀行承擔(dān)風(fēng)險就應(yīng)獲取相應(yīng)的回報。信用風(fēng)險也是銀行面臨的一種成本.銀行需要通過風(fēng)險定價加以覆蓋，并計提相應(yīng)的風(fēng)險準(zhǔn)備金，以便在實際遭受損失時進(jìn)行抵補(bǔ)。

　　備考提示

　　將后文的信用風(fēng)險管控手段提前到此處，是因為上述內(nèi)容屬于同一難度以及同一考綱要求梯度的重要知識點，內(nèi)容相對簡單，但是需要列為重要關(guān)注點。

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　　考點2 信用風(fēng)險的計量

　　1.信用風(fēng)險參數(shù)

　　商業(yè)銀行通過計量不同的風(fēng)險參數(shù)，可以從不同維度來反映銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險水平，常用的風(fēng)險參數(shù)包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露、有效期限、預(yù)期損失和非預(yù)期損失等。

　　(1)違約概率(PD)。違約概率是債務(wù)人在未來一段時間內(nèi)(一般是一年)發(fā)生違約的可能性。

　　(2)違約損失率(1GD)。違約損失率指某一債項違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項風(fēng)險暴露的比例。即損失占風(fēng)險暴露總額的百分比。

　　(3)違約風(fēng)險暴露(EAD)。違約風(fēng)險暴露是指債務(wù)人發(fā)生違約時預(yù)期表內(nèi)和表外項目風(fēng)險暴露總額.反映了可能發(fā)生損失的總額度。

　　(4)有效期限(M)。有效期限是指某一債項的剩余有效期限。

　　(5)預(yù)期損失。通過上述風(fēng)險參數(shù).可以按照如下公式計算預(yù)期損失：

　　預(yù)期損失：違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險暴露

　　(6)非預(yù)期損失。對非預(yù)期損失的計量比預(yù)期損失要復(fù)雜得多，且組合的非預(yù)期損失并不是單筆債項非預(yù)期損失簡單相加.而是與各債項之間的相關(guān)性密切相關(guān)。

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　　2.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量

　　信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)等于信用風(fēng)險暴露與風(fēng)險權(quán)重的乘積，綜合反映了銀行信貸資產(chǎn)的風(fēng)險水平?！渡虡I(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定了兩種計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的方法：對不實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行，運用權(quán)重法;對實施內(nèi)部評級法的銀行，內(nèi)部評級法覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用內(nèi)部評級法，未覆蓋的表內(nèi)外資產(chǎn)使用權(quán)重法。

　　(1)權(quán)重法。采取權(quán)重法，信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為銀行賬戶表內(nèi)資產(chǎn)信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)與表外項目信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)之和。

　　在權(quán)重法下.表內(nèi)資產(chǎn)劃分為17個類型.根據(jù)每個資產(chǎn)類別的性質(zhì)及風(fēng)險大小，分別賦予了不同的權(quán)重，共分為0、20%、25%、50%、75%、100%、150%、250%、400%、1 250等檔次。

　　銀行的表外資產(chǎn)劃分為11個類別.針對不同類別分別規(guī)定了0、20%、50%、100%等四個檔次的不同的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)。

　　(2)內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法分為初級內(nèi)部評級法和高級內(nèi)部評級法。二者的區(qū)別在于，初級內(nèi)部評級法下.銀行自行估計違約概率，但要根據(jù)監(jiān)管部門提供的規(guī)則計算違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。高級內(nèi)部評級法下，銀行可自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。對于零售信用風(fēng)險暴露。不區(qū)分初級法和高級法，即銀行都要自行估計違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險暴露和期限。

　?、俜橇闶埏L(fēng)險暴露的內(nèi)部評級體系。商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)該通過內(nèi)部評級確定每個非零售風(fēng)險暴露債務(wù)人和債項的風(fēng)險等級。對債務(wù)人的每筆債項均應(yīng)進(jìn)行評級。

　?、诹闶埏L(fēng)險暴露風(fēng)險分池體系。所謂風(fēng)險分池，是根據(jù)風(fēng)險特征、交易特征和逾期信息等特征將每筆零售風(fēng)險暴露劃人到相應(yīng)的資產(chǎn)池中，在此基礎(chǔ)上估計PD、1GD、EAD等風(fēng)險參數(shù)。與非零售風(fēng)險暴露相比，零售風(fēng)險暴露具有筆數(shù)大、單筆風(fēng)險暴露較小、風(fēng)險分散的顯著特點.這一特點決定了商業(yè)銀行普遍采用組合的方式對零售業(yè)務(wù)進(jìn)行管理。

　　備考提示

　　信用風(fēng)險的計量相對于其他知識點來說。屬于難度提升、需要考生仔細(xì)閱讀分析后才較易理解的內(nèi)容。不過，該部分內(nèi)容考試大綱要求為了解，考試難度有所降低。

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