銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.1章

更新時(shí)間：2016-11-11 09:36:11 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】《風(fēng)險(xiǎn)管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網(wǎng)校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.1章供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助各位備考。銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.1章

　　一、風(fēng)險(xiǎn)與收益

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)的定義

　　在本書中，風(fēng)險(xiǎn)被定義為未來結(jié)果出現(xiàn)收益或損失的不確定性。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)與損失

　　風(fēng)險(xiǎn)決不能等同于損失。損失是事后概念，風(fēng)險(xiǎn)是明確的事前概念。兩者描述的是不能同時(shí)并存的事物發(fā)展的兩種狀態(tài)。

　　一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失;通常用資本金來應(yīng)對(duì)非預(yù)期損失;對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則一般需要通過保險(xiǎn)手段轉(zhuǎn)移。但對(duì)于因衍生品交易等過度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。

　　預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值或中間值;非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法(在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi))計(jì)算出的對(duì)預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見到的較大損失;災(zāi)難性損失是指超出非預(yù)期損失之外的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營

　　(1)承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力。

　　(2)風(fēng)險(xiǎn)管理極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式。

　　(3)風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合。

　　(4)健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值。

　　(5)風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭力，不僅是商業(yè)銀行

　　生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求。

　　環(huán)球網(wǎng)校友情提示："銀行《風(fēng)險(xiǎn)管理》難點(diǎn)點(diǎn)撥1.1章"是重要的知識(shí)點(diǎn)請(qǐng)廣大考生復(fù)習(xí)做好備考準(zhǔn)備，更多內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注環(huán)球網(wǎng)校銀行從資格頻道或論壇，我們?cè)概c廣大考生朋友探討交流，共求進(jìn)步！

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　　三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展

　　(一)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　(1)產(chǎn)生背景：20世紀(jì)60年代以前，商業(yè)銀行以資產(chǎn)業(yè)務(wù)為主，經(jīng)營中最直接、最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)主要來自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

　　(2)主要特點(diǎn)：主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保持商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)。

　　(二)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　(1)產(chǎn)生背景：20世紀(jì)60年代，西方各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了高速增長的繁榮時(shí)期，社會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的資金需求極為旺盛。

　　(2)主要特點(diǎn)：商業(yè)銀行從被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式轉(zhuǎn)變，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理。

　　在該時(shí)期，現(xiàn)代金融理論的發(fā)展也為風(fēng)險(xiǎn)管理提供了有力的支持。馬柯維茨(Harry Markowitz)于20世紀(jì)50年代提出不確定條件下的證券組合理論;威廉•夏普(william F.Sharpe)提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)。這一階段的金融理論被稱為華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命。

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　　(三)資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　(1)產(chǎn)生背景：20世紀(jì)70年代，隨著布雷頓森林體系的瓦解，固定匯率制度向浮動(dòng)匯率制度的轉(zhuǎn)變導(dǎo)致匯率變動(dòng)不斷加大，利率的波動(dòng)也開始變得更為劇烈，利率和匯率的雙重影響使得商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值的波動(dòng)更為顯著。商業(yè)銀行單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式顯得穩(wěn)健有余而進(jìn)取不足，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和盈利性的均衡。

　　(2)主要特點(diǎn)：重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制。正是在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生，缺口分析、久期分析(Duration Analysis)成為資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理的重要分析手段。

　　(四)全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

　　(1)產(chǎn)生背景：20世紀(jì)80年代之后，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識(shí)到可以從事更多的風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占的比重因此迅速增加。1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺(tái)，標(biāo)志著國際銀行業(yè)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成。

　　(2)主要特點(diǎn)：巴塞爾委員會(huì)于2004年公布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，該協(xié)議繼續(xù)以資本充足率為核心，以信用風(fēng)險(xiǎn)控制為重點(diǎn)，著手從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場(chǎng)紀(jì)律約束三個(gè)方面的共同約束，并提出了規(guī)范的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估技術(shù)?，F(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式體現(xiàn)了面向全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍、全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過程、全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法以及全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化等先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合《巴塞爾新資本協(xié)議》和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的重要基石。