銀行《風(fēng)險管理》難點點撥1.5章
編輯推薦:2016年下半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風(fēng)險管理》
一、收益的計量
(一)絕對收益
絕對收益是對投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對量。使用數(shù)學(xué)公式可以表示為:絕對收益=P-P0,其中,P為期末的資產(chǎn)價值總額,P0為期初投入的資金總額。
(二)百分比收益率
百分比收益率通常用百分?jǐn)?shù)表示,是最常用的評價投資收益的方式。百分比收益率是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。假定期初的投資額為P0,在期末時資產(chǎn)的價值為P1,D為資產(chǎn)持有期間的現(xiàn)金收益。
二、常用的概率統(tǒng)計知識
1.預(yù)期收益率
風(fēng)險管理過程中所計算的預(yù)期收益率是對未來可能結(jié)果的加權(quán)平均。
2.方差和標(biāo)準(zhǔn)差
標(biāo)準(zhǔn)差為方差的平方根。資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差越大,表明資產(chǎn)收益率的波動性越大,不確定程度越大;反之,不確定程度越小。
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3.正態(tài)分布
正態(tài)分布的重要性質(zhì):
(1)關(guān)于x=μ對稱,在x=μ處曲線最高,在x=μ±σ處各有一個拐點。
(2)若固定σ,隨μ值不同,曲線位置不同,故μ為位置參數(shù)。
(3)若固定μ,隨σ值不同,曲線肥瘦不同,故也稱σ為形狀參數(shù)。
(4)整個曲線下面積為1。
(5)正態(tài)隨機變量x落在距均值為1倍、2倍、2.5倍標(biāo)準(zhǔn)差范圍內(nèi)的概率分別如下:
三、投資組合分散風(fēng)險的原理
投資組合的預(yù)期收益
如果兩種資產(chǎn)的預(yù)期收益分為R1和R2,每種資產(chǎn)的投資權(quán)重分別為W1和W2,W2=1-W1,則該投資組合的預(yù)期收益為:
RP=W1R1+W2R2
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