銀行《風(fēng)險管理》難點點撥4.3章

更新時間：2016-11-18 09:00:20 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　一、市場風(fēng)險管理的組織框架

　　一般而言，商業(yè)銀行對市場風(fēng)險的管理應(yīng)當(dāng)包括董事會、高級管理層和相關(guān)部門三個層級。

　　(一)董事會

　　董事會承擔(dān)對市場風(fēng)險管理實施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　(二)高級管理層

　　高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程;及時了解市場風(fēng)險水平及其管理狀況，并確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當(dāng)?shù)慕M織結(jié)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)和技術(shù)水平來有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險。

　　(三)相關(guān)部門

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保各職能部門具有明確的職責(zé)分工、相關(guān)職能被恰當(dāng)分離，以避免產(chǎn)生潛在的利益沖突。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺、后臺嚴(yán)格分離，前臺交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付，必要時可設(shè)置中臺監(jiān)控機制。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險的業(yè)務(wù)部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風(fēng)險報告，并且具備履行市場風(fēng)險管理職責(zé)所需要的人力、物力資源。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險管理的工作人員應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)的專業(yè)知識和技能，并充分了解本行與風(fēng)險有關(guān)的業(yè)務(wù)、所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險，以及相應(yīng)的風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術(shù)。

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　　二、市場風(fēng)險監(jiān)測

　　(一)市場風(fēng)險報告的內(nèi)容和種類

　　有關(guān)市場風(fēng)險報告應(yīng)當(dāng)定期、及時地向董事會、高級管理層和其他管理人員提供。不同層次和種類的報告應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)定的發(fā)送范圍、程序和頻率。向董事會提交的市場風(fēng)險報告通常包括銀行的總體市場頭寸、風(fēng)險水平、盈虧狀況以及對市場風(fēng)險限額和市場風(fēng)險管理的其他政策和程序的遵守情況等內(nèi)容。向高級管理層和其他管理人員提交的市場風(fēng)險報告通常包括按地區(qū)、業(yè)務(wù)經(jīng)營部門、資產(chǎn)組合、金融工具和風(fēng)險類別分解后的詳細(xì)信息，并具有更高的頻率。風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)能夠運用有效的分析和報告工具，向高級管理層和交易前臺提供有附加價值的風(fēng)險信息，來輔助交易人員、高級管理層和風(fēng)險管理專業(yè)人員進(jìn)行決策。

　　從國外的市場風(fēng)險管理實踐看，市場風(fēng)險報告具有多種形式和作用，例如，投資組合報告、風(fēng)險分解“熱點”報告、最佳投資組合復(fù)制報告、最佳風(fēng)險規(guī)避策略報告。

　　(二)市場風(fēng)險報告的路徑和頻度

　　市場風(fēng)險報告的路徑和頻度可以參考國際銀行業(yè)最佳實踐：

　　(1)在正常市場條件下，通常每周向高級管理層報告一次;在市場劇烈波動情況下，需要進(jìn)行實時報告，但主要通過信息系統(tǒng)直接傳遞。

　　(2)后臺和前臺所需的頭寸報告，應(yīng)當(dāng)每日提供，并完好打印、存檔、保管。

　　(3)風(fēng)險值和風(fēng)險限額報告必須在每日交易結(jié)束之后盡快完成。

　　(4)應(yīng)高級管理層或決策部門的要求，風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)有能力隨時提供各種滿足特定需要的風(fēng)險分析報告，以輔助決策。

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　　三、市場風(fēng)險控制

　　(一)限額管理

　　常用的市場風(fēng)險限額包括交易限額、風(fēng)險限額和止損限額等。

　　(1)交易限額。交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額?？傤^寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制;凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　(2)風(fēng)險限額。風(fēng)險限額是指對采用一定的計量方法所獲得的市場風(fēng)險規(guī)模設(shè)置限額，例如，對采用內(nèi)部模型法計量得出的風(fēng)險價值設(shè)定的風(fēng)險價值限額，對期權(quán)性頭寸設(shè)定的期權(quán)性頭寸限額等。

　　(3)止損限額。止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某項頭寸的累計損失達(dá)到或接近止損限額時，就必須對該頭寸進(jìn)行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額具有追溯力，即適用于l日、l周或l個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累積損失。

　　(二)市場風(fēng)險對沖

　　風(fēng)險對沖是指對通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)或完全負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風(fēng)險的一種風(fēng)險管理策略。當(dāng)原風(fēng)險敞口出現(xiàn)虧損時，新風(fēng)險敞口能夠盈利，并且使盈利能夠盡量全部抵補虧損。

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