銀行《風險管理》難點點撥8.3章

　　2016年銀行從業(yè)資格《風險管理》考點精選匯總

　　2016年上半年初級銀行從業(yè)資格考試真題《風險管理》

　　【摘要】《風險管理》是銀行業(yè)從業(yè)資格考試科目，為幫助廣大考生備考環(huán)球網校銀行從業(yè)資格考試頻道編輯整理發(fā)布銀行《風險管理》難點點撥8.3章供各位考生學習，希望能夠幫助各位備考。銀行《風險管理》難點點撥8.3章

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　　二、關于壓力測試的監(jiān)管要求

　　(一)治理方面的要求

　　商業(yè)銀行董事會和高管層應積極參與和推動銀行資本充足率壓力測試的實施。

　　(二)組織實施方面的要求

　　商業(yè)銀行應在內部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機制，建立經董事會或其授權委員會批準的壓力測試政策，確保壓力測試工作的全面性、規(guī)范性和有效性，并有效融入資本規(guī)劃、資本應急預案等風險管理和資本管理體系中。

　　(三)覆蓋范圍方面的要求

　　(1)資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的實質性風險，包括但不限于信用風險、市場風險、操作風險、銀行賬戶利率風險、流動性風險、集中度風險等。

　　(2)資本充足率壓力測試應覆蓋商業(yè)銀行表內外風險暴露的主要資產組合，包括但不限于對公信貸組合、零售信貸組合、債券投資組合、買入返售資產、股權投資組合、金融衍生品組合、資產證券化組合及表外業(yè)務等。

　　(3)覆蓋范圍方面的要求

　　①資本充足率壓力測試應覆蓋全行范圍內的實質性風險。

　?、谫Y本充足率壓力測試應涵蓋商業(yè)銀行表內外風險暴露的主要資產組合。

　?、凵虡I(yè)銀行應結合自身風險狀況，采用定量或者非定量的方法評估特定風險領域在壓力情景下的損失情況，并將特定風險領域的壓力測試結果納入到整體資本充足率壓力測試中。

　　④商業(yè)銀行應逐步建立完善的資本充足率壓力測試系統(tǒng)，能夠實施整體的壓力測試，也能實施特定風險的壓力測試。

　　(4)方法論方面的要求

　?、偕虡I(yè)銀行應合理設計輕度、中度、重度等嚴重程度不同的壓力情景。

　?、谏虡I(yè)銀行應根據自身的業(yè)務特點、風險狀況和管理水平，自主選擇使用相應復雜程度的壓力測試方法論。

　　(5)應用和報告方面的要求

　?、儋Y本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少1年一次。不定期壓力測試視經濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷實時進行。

　　②商業(yè)銀行應根據定期和不定期壓力測試工作編制資本充足率壓力測試報告，報告內容包括但不限于測試目的、情景設定、測試方法、測試結論、相關風險點分析、應急處理措施和其他改進措施等。

　?、凵虡I(yè)銀行應根據資本充足率壓力測試工作評估銀行所面臨的潛在不利影響及對應所需持有的附加資本。

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