2017年初級(jí)銀行職業(yè)考試商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別

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　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年初級(jí)銀行職業(yè)考試商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別”的新聞，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點(diǎn)，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí)，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^(guò)考試。2017年初級(jí)銀行職業(yè)考試商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別的具體內(nèi)容如下：

　　1.2.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　由于市場(chǎng)價(jià)格(包括金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格)波動(dòng)而導(dǎo)致銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　分為利率風(fēng)險(xiǎn)(重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn))、股票風(fēng)險(xiǎn)(銀行持有的股票)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)(銀行持有的農(nóng)產(chǎn)品和貴金屬)四種，其中利率風(fēng)險(xiǎn)尤為重要。

　　相對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)而言，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和易于計(jì)量的特點(diǎn)。

　　具有明顯系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過(guò)分散化投資來(lái)完全地消除。

　　1.2.3 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　由于人為錯(cuò)誤、技術(shù)缺陷(ATM，許霆案)或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　《巴塞爾新資本協(xié)議》：分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，不可避免，普遍存在于銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)方面，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要存在于交易業(yè)務(wù)，信用風(fēng)險(xiǎn)主要存在于授信業(yè)務(wù)。

　　舉例：法國(guó)興業(yè)銀行、巴林銀行

　　1.2.4 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　是指商業(yè)銀行無(wú)力為負(fù)債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)，分為資產(chǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和負(fù)債流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　相對(duì)而言，風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的因素很多。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營(yíng)狀況。

　　銀行擠兌模型：戴蒙德—迪布維格模型(D—D 模型)

　　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

　　舉例：英國(guó)北巖銀行

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