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2017年初級銀行職業(yè)考試商業(yè)銀行風險管理的主要策略

更新時間:2017-09-26 09:49:52 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽149收藏74

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摘要   【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布2017年初級銀行職業(yè)考試商業(yè)銀行風險管理的主要策略的新聞,為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點,希望大家認真學習和復(fù)習,預(yù)??忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年初級銀行

  【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年初級銀行職業(yè)考試商業(yè)銀行風險管理的主要策略”的新聞,為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關(guān)考試重點,希望大家認真學習和復(fù)習,預(yù)??忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年初級銀行職業(yè)考試商業(yè)銀行風險管理的主要策略的具體內(nèi)容如下:

  第 1 章

  1.3 商業(yè)銀行風險管理的主要策略

  風險管理政策層面上的管理技術(shù)和措施

  1.3.1 風險分散

  組成資產(chǎn)的個數(shù)越多,其非系統(tǒng)性風險就可以通過分散化完全消除,而系統(tǒng)性風險不能通過分散化被消除掉,表現(xiàn)為資本資產(chǎn)模型(CAPM)中的β值。

  1.3.2 風險對沖

  風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標的資產(chǎn)法潛在的風險損失的一種風險管理策略。

  管理市場風險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖,前者比如同時買入具有收益負相關(guān)的資產(chǎn)(比如股票和債券),后者比如通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖(比如進行利率和匯率的互換等)。

  所謂自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險),通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

  1.3.3 風險轉(zhuǎn)移

  第一種,存款保險公司,比如美國存款保險公司 FDIC;第二種,更為積極、主動,比如資產(chǎn)支持證券 ABS、MBS 等。

  1.3.4 風險規(guī)避

  不做業(yè)務(wù),不承擔風險。過于消極。

  1.3.5 風險補償

  對于高風險的客戶和業(yè)務(wù),提高金融產(chǎn)品價格。

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  第 1 章

  1.3 商業(yè)銀行風險管理的主要策略

  風險管理政策層面上的管理技術(shù)和措施

  1.3.1 風險分散

  組成資產(chǎn)的個數(shù)越多,其非系統(tǒng)性風險就可以通過分散化完全消除,而系統(tǒng)性風險不能通過分散化被消除掉,表現(xiàn)為資本資產(chǎn)模型(CAPM)中的β值。

  1.3.2 風險對沖

  風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(Underlying Asset)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品,來沖銷標的資產(chǎn)法潛在的風險損失的一種風險管理策略。

  管理市場風險的有效辦法。分為自我對沖和市場對沖,前者比如同時買入具有收益負相關(guān)的資產(chǎn)(比如股票和債券),后者比如通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖(比如進行利率和匯率的互換等)。

  所謂自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進行自我對沖的風險(又稱殘余風險),通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。

  1.3.3 風險轉(zhuǎn)移

  第一種,存款保險公司,比如美國存款保險公司 FDIC;第二種,更為積極、主動,比如資產(chǎn)支持證券 ABS、MBS 等。

  1.3.4 風險規(guī)避

  不做業(yè)務(wù),不承擔風險。過于消極。

  1.3.5 風險補償

  對于高風險的客戶和業(yè)務(wù),提高金融產(chǎn)品價格。

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