2017年初級銀行職業(yè)考試風險管理的數(shù)理基礎

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　　【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年初級銀行職業(yè)考試風險管理的數(shù)理基礎”的新聞，為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關考試重點，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年初級銀行職業(yè)考試風險管理的數(shù)理基礎的具體內(nèi)容如下：

　　第 1 章

　　1.6 風險管理的數(shù)理基礎

　　1.6.1 收益的的計量

　　1.絕對收益

　　絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量。

　　相對收益是一個比率，基于期初的投資額對期末的投資成果進行度量，用于不同規(guī)模的投資效果進行直接的比較。

　　2.百分比收益率

　　3.對數(shù)收益率

　　對數(shù)收益率當復利連續(xù)計算時，就得到對數(shù)收益率。

　　連續(xù)復利的公式 期末的回收額/期初的投資=Er(E 就是自然數(shù)，r 就是期限)

　　進行變換得到 r=ln(P)-ln(P0)

　　當考慮多個時期的資產(chǎn)收益時，假定在第 t 個時期內(nèi)資產(chǎn)的對數(shù)收益率為rt-ln(Pt)-ln(Pt-1)，則從第 1 期到第 T 期的累積收益率為：

　　rT=ln(PT)-ln(Po)

　　=ln(PT)-ln(PT-1)+ln(PT-1)-ln(PT-2)

　　+…+ln(P1)-ln(PO)

　　=rT+rT-1+…+r1=

　　即資產(chǎn)多個時期的對數(shù)收益率等于其各時期對數(shù)收益率之和。

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