2017年初級銀行職業(yè)考試風險管理常用的概率統(tǒng)計知識
【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年初級銀行職業(yè)考試風險管理常用的概率統(tǒng)計知識”的新聞,為考生發(fā)布期貨從業(yè)資格考試的相關考試重點,希望大家認真學習和復習,預??忌寄茼樌ㄟ^考試。2017年初級銀行職業(yè)考試風險管理常用的概率統(tǒng)計知識的具體內(nèi)容如下:
第 1 章
1.5 風險管理常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.1 基本概念
分布函數(shù)完整的描述了隨機變量的變化,以及統(tǒng)計規(guī)律性,而概率分布就是對隨機變量的概率特征的全面的完整描述,只要知道一個變量或者一個函數(shù)的概率分布,那么這個隨機變量的概率的特征可以完整的描述出來。
1.5.2 常用統(tǒng)計分布
1.均勻分布指在一個區(qū)間里取每一個點或每個區(qū)間的概率都是一樣的。
2.二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布。
泊松分布是在實驗的次數(shù)比較多,同時每一次隨機的事件出現(xiàn)的概率比較小的情況小,由二項分布公式可以向后推倒,對于這樣離散型的二項分布的一個推廣式叫泊松分布。泊松分布可以應用于貸款組合中的不同類型的貸款的違約概率,這個應用在 Credit Risk+模型中對于信用風險的一個量化。
3.正態(tài)分布滿足的條件,如果影響某一數(shù)量指標的隨機因素比較多,他的影響因素很多,而且每一個因素的作用不大,分散性比較好,那么各個因素之間相關性比較小,這個指標可以看作服從正態(tài)分布。
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第 1 章
1.5 風險管理常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.1 基本概念
分布函數(shù)完整的描述了隨機變量的變化,以及統(tǒng)計規(guī)律性,而概率分布就是對隨機變量的概率特征的全面的完整描述,只要知道一個變量或者一個函數(shù)的概率分布,那么這個隨機變量的概率的特征可以完整的描述出來。
1.5.2 常用統(tǒng)計分布
1.均勻分布指在一個區(qū)間里取每一個點或每個區(qū)間的概率都是一樣的。
2.二項分布是描述只有兩種可能結(jié)果的多次重復事件的離散型隨機變量的概率分布。
泊松分布是在實驗的次數(shù)比較多,同時每一次隨機的事件出現(xiàn)的概率比較小的情況小,由二項分布公式可以向后推倒,對于這樣離散型的二項分布的一個推廣式叫泊松分布。泊松分布可以應用于貸款組合中的不同類型的貸款的違約概率,這個應用在 Credit Risk+模型中對于信用風險的一個量化。
3.正態(tài)分布滿足的條件,如果影響某一數(shù)量指標的隨機因素比較多,他的影響因素很多,而且每一個因素的作用不大,分散性比較好,那么各個因素之間相關性比較小,這個指標可以看作服從正態(tài)分布。
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