2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理模擬練習(xí)-單選題(11-20)

11.在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)對沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

正確答案:C

解析:風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中的一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。

12.商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)不包括( )。

A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢

C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析

正確答案:B

解析:B項(xiàng)屬于區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)。

13.交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的( )。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.金融工具和金融頭寸

正確答案:C

解析:交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。

14.違約的定義是( )的重要定義。

A.權(quán)重法

B.債項(xiàng)評級(jí)

C.經(jīng)濟(jì)資本管理

D.內(nèi)部評級(jí)法

正確答案:D

解析:

15.在實(shí)際操作中，( )是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。

A.出售流動(dòng)資產(chǎn)

B.同業(yè)拆入

C.收回貸款

D.長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

正確答案:B

解析:在實(shí)踐操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候借入資金，而不長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn);如果通過出售流動(dòng)資產(chǎn)換取流動(dòng)性，則將導(dǎo)致總資產(chǎn)存量下降;收回貸款將嚴(yán)重?fù)p害商業(yè)銀行的聲譽(yù)。

16.商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià)，審計(jì)的頻率為( )。

A.至少每年一次

B.至少每兩年一次

C.每兩年一次

D.每三年一次

正確答案:A

解析:商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期(至少每年一次)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評價(jià)。

17.甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是( )。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對沖

D.風(fēng)險(xiǎn)對沖

正確答案:B

解析:風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償是指商業(yè)銀行在從事的業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)格補(bǔ)償?shù)牟呗孕赃x擇。對于無法通過風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避進(jìn)行有效管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可在交易價(jià)格上附加更高的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，獲得承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償。

18.商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是( )。

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.建立完善的內(nèi)部控制體系

C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

D.制定合理的中長期經(jīng)營戰(zhàn)略

正確答案:A

解析:資產(chǎn)分類，即銀行賬戶與交易賬戶的劃分是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)。

19.在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是( )。

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B.經(jīng)濟(jì)前景

C.收益率

D.過去的組合集中情況

正確答案:D

解析:在確定資本分配權(quán)重時(shí)，需要考慮的是：組合在戰(zhàn)略層面的重要性;經(jīng)濟(jì)前景(宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測);收益率(ROE);目前的組合集中情況。D錯(cuò)誤，不是過去的組合集中情況，應(yīng)該是目前的。

20.國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系不包括( )。

A.董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控

B.熟知各個(gè)國家的風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序

C.完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程

D.完善的內(nèi)部控制和審計(jì)

正確答案:B

解析:商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將國別風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，建立與自身戰(zhàn)略目標(biāo)、國別風(fēng)險(xiǎn)暴露規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系。國別風(fēng)險(xiǎn)管理體系包括以下基本要素：①董事會(huì)和高級(jí)管理層的有效監(jiān)控;②完善的國別風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序;③完善的國別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制過程;④完善的內(nèi)部控制和審計(jì)。

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