2019年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理模擬練習(xí)-單選題(41-50)

41.下列各項說法正確的是( )。

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

B.風(fēng)險規(guī)避不發(fā)生實施成本

C.風(fēng)險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償

D.風(fēng)險分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險損失相比是非常有意義的

正確答案:D

解析:A項，風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，面對共同因素引起的系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力，此時采用風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略是最為直接、有效的;B項，風(fēng)險規(guī)避策略的實施成本主要在于風(fēng)險分析和經(jīng)濟資本配置方面的支出，同時也失去了在這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得收益的機會和可能;C項，風(fēng)險補償主要是指事前(損失發(fā)生前)對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償。

42.在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是( )。

A.違反內(nèi)部流程

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

正確答案:D

解析:①人員因素主要是指因商業(yè)銀行員工發(fā)生內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)、知識，技能匱乏、核心雇員流失和違反用工法等造成損失或不良影響而引起的風(fēng)險。②內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。③系統(tǒng)缺陷包括數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險和系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性方面的問題。④外部事件包括外部欺詐，盜竊、洗錢、政治風(fēng)險、監(jiān)管規(guī)定、業(yè)務(wù)外包、自然災(zāi)害、恐怖威脅。

43.外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的( )。

A.15%

B.30%

C.60%

D.70%

正確答案:D

解析:外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70%。

44.商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的( )。

A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大

B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小

C.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小

D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大

正確答案:D

解析:如果信貸資產(chǎn)過度集中于特定行業(yè)、地區(qū)或貸款種類，將大大增加商業(yè)銀行的信用風(fēng)險，則資產(chǎn)與組合的相關(guān)性也越大，不利于分散風(fēng)險。

45.商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的( )。

A.8%

B.20%

C.25%

D.50%

正確答案:B

解析:商業(yè)銀行在計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風(fēng)險的緩釋因素。但保險的緩釋程度最高不得超過操作風(fēng)險監(jiān)管資本要求的20%。

46.經(jīng)濟資本主要用于規(guī)避銀行的( )。

A.非預(yù)期損失

B.預(yù)期損失

C.大規(guī)模損失

D.普通性損失

正確答案:A

解析:經(jīng)濟資本是針對非預(yù)期損失的。

47.商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于( )。

A.金融衍生品的交易

B.市場整體流動性風(fēng)險的加大

C.宏觀經(jīng)濟背景的惡化

D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

正確答案:D

解析:商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動性危機的根源都在于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題。

48.( )是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

A.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)

B.對現(xiàn)場經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵

C.為風(fēng)險管理程序的目的所進行的管理活動

D.能夠傳遞實時風(fēng)險評估的公司范圍風(fēng)險報告系統(tǒng)

正確答案:A

解析:風(fēng)險管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

49.商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“( )”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

A.借短貸短

B.借長貸長

C.借短貸長

D.借長貸短

正確答案:C

解析:商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險。

50.以下情況說明商業(yè)銀行流動性強的是( )。

A.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率低

B.貸款總額和核心存款比率高

C.核心存款指標(biāo)高

D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

正確答案:C

解析:流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率越高則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高：貸款總額與核心存款的比率越小則表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，流動性風(fēng)險也相對越小;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差。

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