2019年銀行從業(yè)資格風險管理模擬練習-單選題(61-70)

61.下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是( )。

A.公開原則是指銀行應將所有業(yè)務活動進行公開.保證完全的透明度

B.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者

C.對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源

正確答案:A

解析:公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫取?/p>

62.假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個客戶違約，則3%代表( )。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率

正確答案:A

解析:違約頻率是事后檢查的結果，而違約概率是分析模型作出的事前預測。二者存在本質的區(qū)別。違約頻率可用于對信用風險計量模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據(jù)。違約概率和違約頻率通常情況下是不相等的，兩者之間的對比分析是事后檢驗的一項重要內容。

63.下列關于內部評級法的說法，不正確的是( )。

A.根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度的不同，可分為初級法和高級法兩種

B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值

C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限

D.內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于零售暴露

正確答案:D

解析:內部評級法初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法。就必須自行估計PD和LGD。

64.操作風險評估中的定性分析需要依靠有經驗的風險管理老師對操作風險的( )作出評估。

A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率

B.發(fā)生頻率和影響程度

C.發(fā)生概率和影響程度

D.發(fā)生概率和損失金額

正確答案:B

解析:操作風險評估中的定性分析需要依靠有經驗的風險管理老師對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估。

65.主要職責是執(zhí)行風險管理政策的機構的是( )。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.高級管理層

D.風險管理部門

正確答案:C

解析:高級管理層的主要職責是負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程，及時了解風險水平及其管理狀況，并確保商業(yè)銀行具備足夠的人力、物力和恰當?shù)慕M織結構、管理信息系統(tǒng)以及技術水平，有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各種風險。

66.根據(jù)投資組合理論，當兩種資產的收益率變化不完全正相關時，該資產組合的整體風險與各項資產風險之間的關系是( )。

A.該資產組合的整體風險與各項資產風險的加權之和無關

B.該資產組合的整體風險小于各項資產風險的加權之和

C.該資產組合的整體風險大于各項資產風險的加權之和

D.該資產組合的整體風險等于各項資產風險的加權之和

正確答案:B

解析:馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數(shù)不為1(即不完全正相關)，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。而對于由相互獨立的多種資產組成的投資組合，只要組合中的資產個數(shù)足夠多，該投資組合的非系統(tǒng)性風險就可以通過這種分散策略完全消除。

67.操作風險國內監(jiān)管規(guī)則主要執(zhí)行的是( )的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(“操作風險13條”)、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

A.證監(jiān)會

B.中國人民銀行

C.銀監(jiān)會

D.中國銀行

正確答案:C

解析:操作風險主要執(zhí)行的是銀監(jiān)會的一系列監(jiān)管規(guī)定，主要有《關于加大防范操作風險工作力度的通知》(“操作風險十三條”)、《商業(yè)銀行操作風險管理指引》《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》等文件。

68.以下有關資本的說法錯誤的是( )。

A.經濟資本是一種虛擬的資本

B.經濟資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本

C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經濟資本靠攏的趨勢

D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應當不小于經濟資本的數(shù)量

正確答案:B

解析:監(jiān)管資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實際持有的最低資本。

69.( )是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

A.信用風險識別

B.信用風險計量

C.信用風險監(jiān)控

D.信用風險報告

正確答案:B

解析:信用風險計量是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)。

70.A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為( )。

A.15%

B.25%

C.50%

D.100%

正確答案:B

解析:正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額/(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額)×100%=100/(900-200-300)×100%=25%。

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