中級銀行從業(yè)資格《風險管理》考點及分值占比(1-3章)

第一章 風險管理基礎

第一節(jié) 風險管理的基本概念

知識點一：風險與收益、損失的關系及金融風險損失的主要類別(掌握)

知識點二：商業(yè)銀行五種風險管理策略的基本原理、主要作用(掌握)

知識點三：商業(yè)銀行面臨的八種主要風險的內涵、主要特征及構成(掌握)

第二節(jié) 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展

知識點一：風險管理對商業(yè)銀行經營的重要意義和作用(了解)

第三節(jié) 商業(yè)銀行風險管理與資本管理

知識點一：監(jiān)管資本、會計資本、經濟資本的主要內容，以及銀行資本相較一般企業(yè)資本的顯著作用(熟悉)

知識點二：監(jiān)管資本的構成及不同資本工具的合格標準(了解)

知識點三：我國銀監(jiān)會對商業(yè)銀行的四個層次監(jiān)管資本要求(了解)

知識點四：商業(yè)銀行杠桿率分子項和分母項的統(tǒng)計口徑及與資本充足率相比杠桿率監(jiān)管的主要優(yōu)勢(了解)

第四節(jié) 風險管理常用的數(shù)理知識

知識點一：方差、標準差和正態(tài)分布在風險管理的重要應用及馬柯維茨投資組合原理的基本要點。(掌握)

第二章 風險管理體系

第一節(jié) 風險治理

知識點一：董事會、高管層和風險管理部門在風險管理中的職責(熟悉)

知識點二：三道防線、前中后臺分離和風險管理的獨立性等基本原則(掌握)

第二節(jié) 風險偏好與風險文化

知識點一：風險治理、風險偏好、風險限額、風險文化、內部控制、內部審計的基本內容(掌握)

知識點二：風險偏好指標維度和指標體系，限額管理作的作用和基本流程(熟悉)

第三節(jié) 風險限額

第四節(jié) 風險政策與管理流程

知識點一：風險管理基本流程和風險控制/緩釋的技術(掌握)

第五節(jié) 風險數(shù)據(jù)與IT數(shù)據(jù)

知識點一：風險數(shù)據(jù)加總和風險報告的基本要求(了解)

第六節(jié) 內部控制與內部審計

知識點一:內部控制框架的核心要素，內部審計的基本屬性。(熟悉)

第三章 信用風險管理

第一節(jié) 信用風險識別

知識點一：法人客戶、個人客戶和貸款組合的信用風險識別要點(掌握)

第二節(jié) 信用風險評估/計量

知識點一：信用風險評估、計量的發(fā)展歷程，掌握基于內部評級的方法和相關計量模型(熟悉)

第三節(jié) 信用風險監(jiān)測與報告

知識點一：信用風險監(jiān)測與報告的對象、指標和風險預警、報告流程(掌握)

第四節(jié) 信用風險控制

知識點一：信用風險控制的限額管理、環(huán)節(jié)控制和業(yè)務實踐(掌握)

第五節(jié) 信用風險抵補

知識點一：撥備管理、不良資產處置等信用風險抵補措施(了解)

第六節(jié) 信用風險資本計量

知識點一：信用風險資本計量的權重法、內部評級法(熟悉)

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