中級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考點(diǎn)及分值占比(4-6章)
第四章 市場風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
知識(shí)點(diǎn)一:市場風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容及其分類(掌握)
知識(shí)點(diǎn)二:交易賬戶與銀行賬戶的劃分標(biāo)準(zhǔn)(掌握)
知識(shí)點(diǎn)三:市場風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系,重點(diǎn)了解董事會(huì)、高管層,以及各部門的管理職責(zé)(了解)
第二節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
知識(shí)點(diǎn)一:市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法及其優(yōu)缺點(diǎn),包括缺口分析、久期分析、外匯敞口分析、敏感性分析、VaR(了解)
第三節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與報(bào)告
知識(shí)點(diǎn)一:市場風(fēng)險(xiǎn)主要監(jiān)控手段,包括限額管理、壓力測試和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告(了解)
第四節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
知識(shí)點(diǎn)一:市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法的核心要點(diǎn)(了解)
第五節(jié) 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理
知識(shí)點(diǎn)一:銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容,包括風(fēng)險(xiǎn)定義、計(jì)量方法和監(jiān)管要求(了解)
第六節(jié) 交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理
知識(shí)點(diǎn)一:交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)容,包括風(fēng)險(xiǎn)定義、計(jì)量范圍和計(jì)量方法(了解)
第五章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與監(jiān)測
知識(shí)點(diǎn)一:操作風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容和主要形式(掌握)
知識(shí)點(diǎn)二:操作風(fēng)險(xiǎn)三大管理工具(掌握)
第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要辦法
第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
知識(shí)點(diǎn)一:操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要內(nèi)容(了解)
第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋
知識(shí)點(diǎn)一:主要業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和控制手段(熟悉)
知識(shí)點(diǎn)二:操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的基本手段(掌握)
知識(shí)點(diǎn)三:操作風(fēng)險(xiǎn)管理的主要框架,包括治理結(jié)構(gòu)、政策制度、信息系統(tǒng)、三道防線(掌握)
第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
知識(shí)點(diǎn)一:操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要方法和實(shí)施前提條件(了解)
第六節(jié) 業(yè)務(wù)外包風(fēng)險(xiǎn)管理
知識(shí)點(diǎn)一:業(yè)務(wù)外包管理的基本要求(熟悉)
第七節(jié) 信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理
知識(shí)點(diǎn)一:信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求(熟悉)
第六章 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)概述
知識(shí)點(diǎn)一:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的基本內(nèi)容、分類和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的作用(掌握)
第二節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與分析
知識(shí)點(diǎn)一:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的內(nèi)生因素、外生因素與多種風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)換(掌握)
第三節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估
知識(shí)點(diǎn)一:現(xiàn)金流分析方法、短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)和長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)并能夠計(jì)算運(yùn)用(掌握)
知識(shí)點(diǎn)二:市場流動(dòng)性分析及其參考指標(biāo)(了解)
第四節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測與控制
知識(shí)點(diǎn)一:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的作用、管控、預(yù)警及報(bào)告,以及市場流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與預(yù)警,掌握流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制工具(了解)
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