2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第二節(jié)：違約概率模型

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第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

三、違約概率模型

目前在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會(huì)鼓勵(lì)有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評(píng)級(jí)的方法來計(jì)量違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露并據(jù)此計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本，有力的推動(dòng)了商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系和計(jì)量技術(shù)的發(fā)展。

商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度(客戶評(píng)級(jí))必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn);第二維度(債項(xiàng)評(píng)級(jí))必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素。與傳統(tǒng)的老師判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率。

商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評(píng)分法、老師系統(tǒng)相結(jié)合、取長補(bǔ)短，有助于提高信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估/計(jì)量水平。

引申：2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第二節(jié)配套習(xí)題

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