2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第二節(jié)：信用評(píng)分模型

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第三章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理

第二節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

二、信用評(píng)分模型

定義：信用評(píng)分模型是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計(jì)算出一個(gè)數(shù)值(得分)來(lái)代表債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定。目前應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和先行辨別模型。

問(wèn)題：

1.信用評(píng)分模型是建立在對(duì)歷史數(shù)據(jù)(而非當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù))模擬的基礎(chǔ)上，回歸方程中各特征變量的權(quán)重在一定時(shí)間內(nèi)保持不變。

2.信用評(píng)分模型對(duì)借款人歷史數(shù)據(jù)的要求較高，商業(yè)銀行需要建立起一個(gè)包括大多數(shù)企業(yè)歷史數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫(kù)。

此外，一些銀行會(huì)采用評(píng)分卡的方式進(jìn)行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，即采用履約能力、信用狀況等非財(cái)務(wù)信息作為主要內(nèi)容，結(jié)合財(cái)務(wù)報(bào)表等定量數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，以更準(zhǔn)確反映中小企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況。該方式有如下幾個(gè)特點(diǎn)：

1.提高貸款審批的客觀性。

2.提高貸款審批的效率。

3.優(yōu)化信貸風(fēng)險(xiǎn)管控。

引申：2019年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章第二節(jié)配套習(xí)題

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