2019年下半年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》考前預(yù)測題及答案

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多選題

1、下列屬于債券收益率曲線通常表現(xiàn)的形態(tài)的是()。

A正向收益率曲線

B反向收益率曲線

C波動收益率曲線

D水平收益率曲線

E垂直收益率曲線

2、下列關(guān)于蒙特卡洛模擬法的說法，正確的有()。

A是一種全值估計方法，可以處理非線性、大幅波動及“肥尾”問題

B如果產(chǎn)生的數(shù)據(jù)序列是偽隨機數(shù)，可能導(dǎo)致錯誤結(jié)果

C可以通過設(shè)置削減因子，使得模擬結(jié)果對近期市場的變化更快地做出反應(yīng)

D不存在模型風險

E計算量很大，且準確性地提高速度較慢

3、外匯敞口頭寸，分為()。

A單幣種敞口頭寸

B雙幣種敞口頭寸

C多幣種敞口頭寸

D總敞口頭寸

E多敞口頭寸

4、商業(yè)銀行進行流動性風險預(yù)警的內(nèi)部指標/信號包括()等指標的變化。

A銀行的盈利能力

B銀行的資產(chǎn)質(zhì)量

C第三方評級

D銀行發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)

E銀行內(nèi)部有關(guān)風險水平

5、戰(zhàn)略風險管理的作用主要包括()。

A最大限度地避免經(jīng)濟損失

B提高商業(yè)銀行的聲譽

C持久維護商業(yè)銀行的聲譽

D提高股東價值

E保持與媒體的良好接觸

6、下列各項屬于利率期貨特征的有()。

A需要保證金

B合約價格是固定的

C合約規(guī)模是固定的

D合約的到期日是變動的

E合約期限的長度是變動的

7、遠期合約包括()。

A遠期外匯合約

B外匯期貨合約

C未到交割日的現(xiàn)貨合約

D已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約

E期權(quán)合約

8、風險對沖是商業(yè)銀行風險管理的主要策略之一，它對于管理()是非常行之有效的辦法。

A操作風險

B匯率風險

C股票風險

D商品風險

E信用風險

9、良好的公司治理目標包括()。

A完善股東大會、董事會、監(jiān)事會及其下設(shè)的議事和決策機構(gòu)，建立議事規(guī)則和決策程序

B明確董事會和董事、監(jiān)事會和監(jiān)事、高級管理層和高級經(jīng)理人員在組織管理中的責任

C建立外部監(jiān)事制度，對董事會、董事、高級管理層及其成員進行監(jiān)督

D建立獨立董事制度，對董事會討論事項發(fā)表客觀公正的意見

E增加董事會的權(quán)力及對公司具體經(jīng)營的管理

10、以下關(guān)于戰(zhàn)略風險評估及實施方案的說法，錯誤的是()。

A在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風險

B在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為采取管理措施、持續(xù)監(jiān)測

C在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于中度，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施

D在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于低，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為采取必要的管理措施

E在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為盡量避免或高度重視

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單選題

11、商業(yè)銀行在使用高級計量法時，所收集的損失數(shù)據(jù)應(yīng)包括()。

A總損失額

B損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

C損失發(fā)生后所采取的有關(guān)補救措施

D損失事件發(fā)生的主要因素

E總損失中未收回部分的信息

12、戰(zhàn)略風險管理流程包括()。

A確定戰(zhàn)略目標

B制定戰(zhàn)略實施方案

C識別、評估、監(jiān)測戰(zhàn)略風險要素

D執(zhí)行風險管理方案

E定期自我評估風險管理的效果

13、對商業(yè)銀行風險計量的理解，下列表述正確的有()。

A風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當具有高度的真實性、準確性和充足性

B風險模型應(yīng)當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況

C應(yīng)確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效

D深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充

E所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確

14、中國銀監(jiān)會下發(fā)的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風險資本要求涵蓋的風險范圍，包括()。

A交易賬戶中的利率風險

B交易賬戶中的股票風險

C全部的外匯風險

D全部的商品風險

E以上均對

15、下列關(guān)于計算VaR值參數(shù)選擇的說法，正確的有()。

A如果模型是用來決定與風險相對應(yīng)的資本，置信水平就應(yīng)該取高

B如果模型用于銀行內(nèi)部風險度量或不同市場風險的比較，置信水平的選取就并不重要

C如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性

D如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長

E如果模型的使用者是監(jiān)管者，時間間隔應(yīng)該短

16、危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有的良好溝通技能包括()。

A介紹危機處理的積極消息

B冷靜對待惡意/憤怒/激動問題

C熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱

D采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作

E最大限度地維護商業(yè)銀行的利益

17、長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分數(shù)較低、收入證明缺失、負債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負擔逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的()等風險。

A市場風險

B信用風險

C操作風險

D流動性風險

E聲譽風險

18、商業(yè)銀行識別風險的方法包括()。

A老師調(diào)查列舉

B制作風險清單

C情景分析法

D分解分析法

E資產(chǎn)狀況分析法

19、市場風險可以分為()。

A利率風險

B匯率風險

C股票價格風險

D商品價格風險

E市場信用風險

20、公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值，其計量方式包括()。

A直接使用可獲得的市場價格

B如不能獲得市場價格，則使用公認的模型估算市場價格

C直接使用名義價值

D實際支付價格(無依據(jù)證明其不具有代表性)

E允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場預(yù)期不沖突

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參考答案：

1、參考答案：A,B,C,D

答案解析：收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向收益率曲線、反向收益率曲線、水平收益率曲線和波動收益率曲線。

2、參考答案：A,B,C,E

答案解析：本題考查蒙特卡洛模擬法的相關(guān)知識，需要考生自己看書掌握，本題中D項是很明顯的錯誤，因為對于風險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎(chǔ)風險因素仍有一定的假設(shè)，存在一定的模型風險。

3、參考答案：A,D

4、參考答案：A,B,E

5、參考答案：A,B,C,D

6、參考答案：A,C

答案解析：利率期貨合約是標準化的合約，其特征有：①合約規(guī)模是固定的;②合約期限的長度是固定的;③合約的到期日是固定的;④合約價格的單位變動價值是固定的;⑤需要保證金，這樣當期貨合約的價格變動時，有時為了保證維持保證金，需要支付非預(yù)期的現(xiàn)金流。

7、參考答案：A,B,C,D

8、參考答案：B,C,D

答案解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)(UnderlyingAsset)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在風險損失的一種風險管理策略。風險對沖是管理利率風險、匯率風險、股票風險和商品風險非常有效的辦法。

9、參考答案：A,B,C,D

10、參考答案：B,E

答案解析：在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于輕微，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為接受風險、持續(xù)監(jiān)測;在戰(zhàn)略風險評估中，如果風險影響屬于顯著，風險發(fā)生的可能性屬于中，則應(yīng)采取的戰(zhàn)略實施方案為必須采取管理措施、密切關(guān)注。

11、參考答案：A,B,D

答案解析：損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息;③總損失中收回部分信息;④損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息(描述信息的詳細程度應(yīng)與總損失規(guī)模相稱)。

12、參考答案：B,C,D,E

13、參考答案：A,B,D

答案解析：C項，所開發(fā)的風險模型應(yīng)該是能夠在未來一定時間限度內(nèi)滿足商業(yè)銀行風險管理需要的數(shù)量模型;E項，商業(yè)銀行應(yīng)當根據(jù)不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度，對不同類別的風險選擇適當?shù)挠嬃糠椒?，基于合理的假設(shè)前提和參數(shù)，計量承擔的所有風險。

14、參考答案：A,B,C

答案解析：D項中變動頻繁時間間隔應(yīng)該短，E項中，時間間隔應(yīng)該選取監(jiān)管成本等于監(jiān)管收益的臨界點。

15、參考答案：A,B,C,D,E

16、參考答案：A,B,C,D

答案解析：危機時刻，商業(yè)銀行通常只有有限的時機維護聲譽并控制局面，此刻要求危機發(fā)言人具有良好的溝通技能：介紹危機處理的積極消息;冷靜對待惡意/憤怒/激動問題;熟悉媒體的質(zhì)詢方式和問題陷阱;采用口頭或書面方式與媒體保持積極合作。

17、參考答案：A,B,C,D,E

答案解析：“美國商業(yè)銀行員工違規(guī)”屬于操作風險;“信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損”屬于市場風險;“大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬”屬于信用風險;“銀行間資金吃緊”屬于流動性風險;“使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣”屬于聲譽風險。

18、參考答案：A,B,C,D,E

答案解析：商業(yè)銀行識別風險的方法包括制作風險清單、老師調(diào)查列舉、資產(chǎn)狀況分析法、情景分析法、分解分析法、失誤樹分析方法。

19、參考答案：A,B,C,D

答案解析：市場風險可以分為利率風險、匯率風險(包括黃金)、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動而帶來的風險。

20、參考答案：A,B,D,E

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