2019年下半年銀行從業(yè)資格《風險管理》考前預測試卷三

編輯推薦：2019年下半年銀行從業(yè)資格考試各科目考前預測試卷三匯總

一、單選題

1、我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢、各商業(yè)銀行應重視并強化()的管理。

A.市場風險

B.戰(zhàn)略風險

C.信用風險

D.聲譽風險

2、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要，據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖?)。

A.商業(yè)銀行應當能夠透過投訴和批評、深入發(fā)掘自身潛在的風險

B.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴、批評可能造成的風險損失及影響

C.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶/公眾溝通的好時機

D.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗

3、在流動性風險評估中，在正常市場條件下，下列哪種情況僅應用現(xiàn)金流分析的結果準確度一般來說相對最高()。

A.某村鎮(zhèn)銀行，資產5億元，主營存款、小額貸款業(yè)務，預測期限90天

B.某農村信用社，資產2億元，主營存款業(yè)務，預測期限30天

C.某國有銀行市級分行，資產100億元，全牌照業(yè)務，預測期限60天

D.某城市商業(yè)銀行，資產20億元，全牌照業(yè)務，預測期限180天

4、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少()年觀測期的內部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用()年期的內部損失數(shù)據(jù)。

A.6，4

B.5，3

C.6，5

D.5，4

5、商業(yè)銀行采用信用風險內部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是()年。

A.2.5

B.5

C.2

D.3

6、假設某商業(yè)銀行以市場價值睛示的簡化資產負責表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期加D0=5年，負債加權平均久期為D1=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約()。

A.減少22.11億元

B.減少22.22億元

C.增加22.11億元

D.增加22.22億元

7、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構的市場準入包括三個方面，即機構準入、業(yè)務準入和()。

A.金融產品準入

B.高管人員準入

C.注冊資本準入

D.區(qū)域準入

8、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當?shù)氖?)。

A.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險

B.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

C.風險計量可以采取定性、定量及兩者相結合的方式

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

9、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產品線的β值為()。

A.12%

B.15%

C.18%

D.8%

10、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是()。

A.非現(xiàn)場監(jiān)管

B.現(xiàn)場檢查

C.信息披露

D.市場準入

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二、多選題

1、授信權限管理原則包括()。

A.給予每一交易對方的信用須得到一定權力層次的批準

B.債項的每一個重要改變應得到一定權力層次批準

C.集團內不同機構在進行信用決策時應遵循不同的標準

D.根據(jù)審批人的資歷、經驗和崗位培訓，將信用授權分配給審批人并定期進行考核

E.每一決策都應建立在風險一收益分析基礎之上

2、下列關于信用風險評級標準法下信用風險計量框架的表述，正確的有()。

A.有居民房產抵押的零售類資產給予35%的權重

B.表外信貸資產采用信用風險轉換系數(shù)轉換為信用風險暴露

C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進行信用風險緩釋

D.無居民房產抵押的零售類資產給予25%的權重

E.商業(yè)銀行的信貸資產包括表外債權

3、公開原則應當具有適當?shù)耐该鞫?。公開主要有三個方面的內容()。

A.監(jiān)管立法和政策標準公開

B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開

C.行政復議的依據(jù)、標準、程序公開

D.管理行為公開

E.行政復議結果公開

4、下列關于缺口分析的理解，正確的有()。

A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法

B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

C.當某一時間段內的負債大于資產時，就產生了負債敏感型缺口

D.在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降

E.在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升

5、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有()。

A.屬于衍生產品交易

B.在實踐中通常簡稱為即期

C.可以用于外匯投機

D.是外匯交易中最基本的交易

E.可以用于調整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險

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三、判斷題

1、巴塞爾委員會2016年4月發(fā)布的《銀行賬戶利率風險監(jiān)管標準》，提出了第一支柱下商業(yè)銀行計提銀行賬戶利率風險資本要求。

A.正確

B.錯誤

2、商業(yè)銀行貸款組合的總體信用風險通常大于單筆貸款信用風險的簡單加總。

A.正確

B.錯誤

3、商業(yè)銀行操作風險包括法律風險、戰(zhàn)略風險和聲譽風險。

A.正確

B.錯誤

4、由商業(yè)銀行子公司為母行或集團提供服務，不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包行為。

A.正確

B.錯誤

5、商業(yè)銀行采用復雜的風險計量模型在提高計量準確性的同時，也帶來了模型風險。

A.正確

B.錯誤

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參考答案及解析：

一、單選題

1、【答案】B。

解析：我國商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產品服務成本增加、創(chuàng)新不足的發(fā)展困局。為有效提升中長期競爭能力和優(yōu)勢，各商業(yè)銀行應重視并強化戰(zhàn)略風險的管理。

2、【答案】D。

解析：聲譽是無形的，聲譽風險評估的關鍵在于深刻理解潛在風險事件中，利益持有者對商業(yè)銀行有何期待，以及商業(yè)銀行對此應當作何反應。并不能能夠準確的預測可能造成的風險損失。

3、【答案】B。

解析：現(xiàn)金流分析法有助于預測商業(yè)銀行未來短期內的流動性狀況。所以期限越短越準確。

4、【答案】B。

解析：根據(jù)銀監(jiān)會要求，商業(yè)銀行應具備至少5年觀測期的內部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內部損失數(shù)據(jù)。

5、【答案】A。

解析：本題考察違約損失率的概念理解和記憶。中小企業(yè)風險暴露的有效期限可以采用2.5年。

6、【答案】B。

解析：用DA表示總資產的加權平均久期，DL表示負債的加權平均久期，VA表示總資產的初始值，VL表示總負債的初始植。當市場利率變動時，資產和負債的變化具體為：①△VA=-[DA×VA×△R/(1+R)]=5×2000×(4%-3.5%)(/1+0.035)=-48.31(億元);②△VL=-[DL×VL×△R/(1+R)]=3×1800×(4%-3.5%)/(1+0.035)=-26.09(億元);③整體價值變化=22.22。故答案為B。

7、【答案】B。

解析：銀行機構的市場準入包括三個方面：一是機構準入;二是業(yè)務準入;三是高級管理人員準入。

8、【答案】B。

解析：監(jiān)管機構鼓勵銀行采用高級方法計量風險。

9、【答案】B。

解析：標準法的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為8類產品線，對每一類產品線規(guī)定不同的操作風險資本要求系數(shù)，并分別求出對應的資本，然后加總8類產品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風險資本要求。在標準法中，8類銀行產品線分別為公司金融、交易和銷售、零售銀行業(yè)務、商業(yè)銀行業(yè)務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經濟。其中“代理服務業(yè)務”產品線的β值為15%。

10、【答案】D。

解析：市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié),是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制。

三、多選題

1、【答案】ABDE。

2、【答案】BE。

解析：A中應為75%。C中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔保、信用衍生工具進行信用風險緩釋。D中應為35%。

3、【答案】ABC。

4、【答案】ABC。

解析：遇到缺口這個知識點時，簡單記住正缺口就是銀行正資產，負缺口就是銀行在負債。于是，在正缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入上升。在負缺口情況下，市場利率上升會導致銀行凈利息收入下降。

5、【答案】BCDE。

解析：即期外匯買賣不是衍生品交易。衍生品都是在未來交易的。

三、判斷題

1、【答案】B。

【解析】解析：2016年4月，巴塞爾委員會發(fā)布《銀行賬戶利率風險監(jiān)管標準》明確了銀行賬戶利率風險監(jiān)管新標桿，并確立了銀行賬戶利率風險資本計量的標準化框架，提出在第二支柱下計提銀行賬戶利率風險資本要求。

2、【答案】B。

【解析】商業(yè)銀行貸款組合的總體信用風險通常小于單筆貸款信用風險的簡單加總，因為貸款組合中風險會對沖一部分。

3、【答案】B

【解析】操作風險是指由于不完善或有問題的內部操作過程、人員、系統(tǒng)或外部事件而導致的直接或間接損失的風險。包含法律風險，但是不包含戰(zhàn)略性風險和聲譽風險。

4、【答案】B

【解析】商業(yè)銀行業(yè)務外包是指“銀行業(yè)金融機構將原來由自身負責處理的某些業(yè)務活動委托給服務提供商進行持續(xù)處理的行為。服務提供商包括獨立第三方，銀行業(yè)金融機構母公司或其所屬集團設立在中國境內、外的子公司、關聯(lián)公司或附屬機構。所以屬于業(yè)務外包行為。

5、【答案】A

【解析】不同的計量方法就會有相應的風險。

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