2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義：市場風(fēng)險(xiǎn)的分類

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【考點(diǎn)7】市場風(fēng)險(xiǎn)的分類

市場風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)(包括黃金)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

1、利率風(fēng)險(xiǎn)

按照來源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。

2、匯率風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)產(chǎn)生的原因，可以外匯交易風(fēng)險(xiǎn)和外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)。

(1)外匯交易風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因：

一是為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞口頭寸；

二是銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸；

(2)外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因：

銀行結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)與負(fù)債之間幣種的不匹配產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

3、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

我國商業(yè)銀行不能從事證券經(jīng)營業(yè)務(wù)，因而我國商業(yè)銀行很少直接面臨股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)；但是股票價(jià)格的波動會通過多種方式和渠道間接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量。

4、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

銀行持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生變動給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。

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