2020初級銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》第十四章講義:市場風險的管控手段
更新時間:2019-12-16 13:06:33
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【考點8】市場風險的管控手段
(一)限額管理
常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額。
1、交易限額
交易限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定的限額,商業(yè)銀行通常兩種限額結(jié)合使用。
總交易頭寸是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制;
凈交易頭寸對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制
2、風險限額
風險限額是指對采用一定的計量方法獲得的市場風險規(guī)模設(shè)置限額。
3、止損限額
止損限額是指所允許的最大損失額。通常,當某項頭寸的累計損失達到或接近損失額時,就必須對該頭寸進行對沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額具有追溯力,適用于一日、一周或一個月內(nèi)等一段時間內(nèi)的累計損失。
(二)風險對沖
市場風險對沖是指通過投資或購買與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負相關(guān)的某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的一種風險管理策略。當原風險敞口出現(xiàn)虧損時,新風險敞口能夠盈利,并且使盈利能夠盡量全部抵補虧損。
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