2021年初級銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》機(jī)考高頻考題(8月28日)

編輯推薦：2021年6月初級銀行從業(yè)資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、下列選項(xiàng)不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的具體方法是()。

A.MBS

B.自我對沖

C.存款保險公司

D.資產(chǎn)支持證券ABS

【正確答案】B

第2題、《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行()。

A.必須自行估計每筆債項(xiàng)的違約損失率

B.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

C.參照中國人民銀行相關(guān)規(guī)定給出違約損失率

D.由信用評級機(jī)構(gòu)給出違約損失率

【正確答案】B

【答案解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實(shí)施內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自行估計每筆債項(xiàng)的違約損失率，而實(shí)施內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。

第3題、在針對半個客戶進(jìn)行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的()。

A.最低債務(wù)承受能力

B.最高債務(wù)承受能力

C.平均債務(wù)承受能力

D.以上皆不正確

【正確答案】B

第4題、在操作風(fēng)險關(guān)鍵指標(biāo)中交易結(jié)果和財務(wù)結(jié)果差異過大意味著()。

A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風(fēng)險

C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不準(zhǔn)確

D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

【正確答案】B

第5題、()負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的風(fēng)險信息的收集、分析和報告。

A.風(fēng)險管理委員會

B.風(fēng)險管理部門

C.高級管理層

D.其他風(fēng)險控制部門

【正確答案】D

第6題、下列選項(xiàng)關(guān)于信用風(fēng)險和市場風(fēng)險、操作風(fēng)險的辨析，說法正確的是()。

A.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)風(fēng)險特征

B.市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點(diǎn)，具有明顯的非系統(tǒng)風(fēng)險特征，難以通過分散化投資完全消除

C.操作風(fēng)險具有非營利性，容易引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險

D.以上說法皆不正確

【正確答案】C

第7題、在法律風(fēng)險管理體系中，法律風(fēng)險管理部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)有()。

A.識別、評估和監(jiān)測法律風(fēng)險

B.擬定法律風(fēng)險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準(zhǔn)

C.參與操作風(fēng)險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險報告

D.以上都是

【正確答案】D

第8題、根據(jù)我國《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核指標(biāo)》管理?xiàng)l約規(guī)定，操作風(fēng)險指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險，表示為操作風(fēng)險損失率，其計算公式為()。

A.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

B.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

C.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

D.操作風(fēng)險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

【正確答案】B

第9題、VaR是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能對某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。

A.置信水平

B.敏感水平

C.統(tǒng)計分布

D.潛在風(fēng)險

【正確答案】A

第10題、按照國際實(shí)踐，在日常風(fēng)險管理操作中，具體的風(fēng)險管理/控制措施為()。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會的二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的是二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級管理方式

【正確答案】C

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第11題、下列選項(xiàng)關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)路徑兩個方面

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展的指示燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何達(dá)到目的地

C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定實(shí)現(xiàn)路徑

D.戰(zhàn)略目標(biāo)一旦發(fā)生改變，商業(yè)銀行的各項(xiàng)工作仍然可以有序展開

【正確答案】D

第12題、正常貸款遷徙率計算公式是由()中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.正常類貸款

D.次級類貸款

【正確答案】C

第13題、商業(yè)銀行在組合風(fēng)險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是()。

A.經(jīng)濟(jì)前景

B.資本收益率

C.過去的組合集中情況

D.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

【正確答案】B

第14題、壓力測試通常使用()方法。

A.敏感性分析和情景分析

B.敏感性分析和假設(shè)性分析

C.假設(shè)性分析和情景分析

D.以上皆不正確

【正確答案】A

第15題、()僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風(fēng)險程度。

A.核存款比例

B.大額負(fù)債依賴度

C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

【正確答案】A

第16題、在資本監(jiān)管要點(diǎn)里，關(guān)于資本充足率的信息披露應(yīng)該由商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)，未設(shè)置董事會的，由()負(fù)責(zé)。

A.高級管理層

B.行長

C.風(fēng)險管理部門

D.監(jiān)管會

【正確答案】B

第17題、我國商業(yè)銀行員工違法行為導(dǎo)致的操作風(fēng)險主要集中于()，屬于多發(fā)危險。

A.內(nèi)部人作案

B.內(nèi)外勾結(jié)

C.外部人作案

D.內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案

【正確答案】D

第18題、員工人均培訓(xùn)費(fèi)用公式為：年度員工培訓(xùn)費(fèi)用/員工人數(shù)，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業(yè)銀行總培訓(xùn)費(fèi)用增加但人均培訓(xùn)費(fèi)用下降，意味著()，可能會留下操作隱患。

A.員工培訓(xùn)效率下降

B.多數(shù)員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

C.員工培訓(xùn)效率上升

D.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓(xùn)

【正確答案】D

第19題、若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》定義二者的違約概率分別為()。

A.0.04%和0.04%

B.0.03%和0.03%

C.0.02%和0.02%

D.0.03%和0.04%

【正確答案】D

【答案解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

第20題、CreditPortfolioView模型在計算違約率時，取決的因素不包括()。

A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

B.債務(wù)人的信用狀況

C.對整個經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或政策

D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

【正確答案】B

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二、多選題

第1題、驗(yàn)證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有()。

ACAP曲線與AR值

BROC曲線與A值

C二項(xiàng)分布檢驗(yàn)

D貝葉斯錯誤率

EP模型

【正確答案】A，B，D

【答案解析】二項(xiàng)分布檢驗(yàn)是對違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性進(jìn)行檢驗(yàn)的方法；C.P模型不是與國家風(fēng)險計量有關(guān)的模型。

第2題、某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設(shè)市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格()。

A下降2.11%

B下降2.50%

C下降2.22元

D下降2.625元

E上升2.625元

【正確答案】A，C

【答案解析】久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

第3題、“9.11”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意()。

A災(zāi)難備份

B強(qiáng)制員工休假

C審慎選擇經(jīng)營地址

D制定應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案

E購買保險

【正確答案】A，C，D，E

【答案解析】B項(xiàng)對于損失于事無補(bǔ)。

第4題、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當(dāng)()發(fā)生時，債務(wù)人即被視為違約。

A債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

B商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的債務(wù)

C債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上(含)

D銀行停止對債務(wù)人貸款計息

E債務(wù)人申請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】C項(xiàng)中的期限為90天。

第5題、信用風(fēng)險組合模型包括()。

ACreditMonitor

BCreditMetrics

CCreditPortfolioView

DCreditRisk+

EVAR

【正確答案】B，C，D

【答案解析】信用風(fēng)險模型包括以上三個，考生要注意。

第6題、某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風(fēng)險，該出口商可以在當(dāng)前利用的金融衍生工具有()。

A遠(yuǎn)期外匯交易合約

B貨幣期貨

C貨幣互換

D期權(quán)

E即期外匯交易

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風(fēng)險，要通過衍生品進(jìn)行對沖操作。

第7題、期權(quán)的價值由哪幾部分組成?()

A時間價值

B內(nèi)在價值

C執(zhí)行價格

D標(biāo)地資產(chǎn)價格

E無風(fēng)險利率

【正確答案】A，B

【答案解析】常識，考生要掌握。

第8題、下列關(guān)于VAR的說法，正確的有()。

A均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

B均值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕損失

C零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

D零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕損失

EVAR只用做市場風(fēng)險計量與監(jiān)控

【正確答案】A，D

【答案解析】該題為記憶題目。

第9題、以下關(guān)于久期缺口的論述。正確的是()。

A當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

B當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會增加，資產(chǎn)價值的增加幅度大于負(fù)債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

C當(dāng)久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

D當(dāng)久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降幅度小于負(fù)債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

E當(dāng)久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風(fēng)險的影響

【正確答案】A，C，E

【答案解析】對比五個答案，可知B、D錯誤。

第10題、根據(jù)無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是()。

A銀行間的短期利率水平

B第0期到第1期的即期利率

C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率

D3年期的即期利率

E市場在3期內(nèi)的平均利率水平

【正確答案】B，C，D

【答案解析】考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。

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三、判斷題

第1題、公允價值是指在評估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值。()

【正確答案】X

【答案解析】這是市場價值的概念，并非公允價值的概念。

第2題、《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重。()

【正確答案】√

【答案解析】《巴塞爾新資本協(xié)議》的信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重。

第3題、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為230億元，預(yù)期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為1.74%。()

【正確答案】√

【答案解析】預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。

第4題、在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方。()

【正確答案】X

【答案解析】投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。

第5題、商業(yè)銀行法律或合規(guī)部門不需接受內(nèi)部審計部門的審計。()

【正確答案】X

【答案解析】法律或合規(guī)部門特別需要處理好與內(nèi)部審計等部門的關(guān)系，也要接受它的審計。

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