2021年初級銀行從業(yè)資格《風險管理》機考高頻考題(9月4日)

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1.某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2007年末總資產(chǎn)為1o億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為(　　)。

A.5.00%

B.4.00%

C.3.33%

D.3.00%

2.如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是(　　)。

A.這兩筆貸款的信用風險是不相關的

B.這兩筆貸款的信用風險是負相關的

C.這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大

D.這兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風險大于各筆貸款信用風險的簡單加總

3.(　　)是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。

A.名義價值

B.市場價值

C.公允價值

D.市值重估價值

4.企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是(　　)。

A.鎖定未來放款成本

B.鎖定未來借款成本

C.減少貨幣頭寸

D.對沖未來外匯風險

5.大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨(　　)危機。

A.流動性

B.操作

C.法律

D.戰(zhàn)略

6.正態(tài)分布的圖形特征是(　　)。

A.左高右低

B.中間高，兩邊低，左右對稱

C.右高左低

D.中間低，兩邊高，左右對稱

7.銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應覆蓋(　　)。

A.預期損失

B.非預期損失

C.極端損失

D.違約損失

8.在計量信用風險的方法中，《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點不包括(　　)。

A.過分依賴于外部評級

B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關性

C.對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性

D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風險敏感性

9.假設一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，歐元多頭50，港幣空頭80，美元空頭30，則用短邊法計算的總敞口頭寸為(　　)。

A.150

B.110

C.40

D.260

10.貸款組合的信用風險包括(　　)。

A.系統(tǒng)性風險

B.非系統(tǒng)性風險

C.既可能有系統(tǒng)性風險，又可能有非系統(tǒng)風險

D.政治風險

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11.以下關于久期的論述正確的是(　　)。

A.久期缺口的絕值越大，銀行利率風險越高

B.久期缺口絕值越小，銀行利率風險越高

C.久期缺口絕值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析

12.下列關于操作風險分類的說法，正確的是(　　)。

A.高管欺詐屬于可降低的風險

B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險

C.火災和搶劫屬于可規(guī)避的風險

D.改變市場定位屬于可規(guī)避風險

13.(　　)針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

A.流動性比率或指標法

B.現(xiàn)金流分析法

C.缺口分析法

D.久期分析法

14.下列金融衍生工具中，不具有對稱支付特征的是(　　)。

A.期貨

B。期權

C.貨幣互換

D.遠期

15.利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為(　　)。

A.收益率曲線風險

B.期權性風險

C.基準風險

D.重新定價風險

16.以下關于期權的論述錯誤的是(　　)。

A.期權價值由時問價值和內(nèi)在價值組成

B.在到期前，當期權內(nèi)在價值為零時，仍然存在時問價值

C.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內(nèi)在價值為零

D.對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的總價值為零

17.即期外匯交易的作用不包括(　　)。

A.可以滿足客戶對不同貨幣的需求

B。可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險

C.可以用來套期保值

D.可以用于外匯投機

18.(　　)也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權性風險

19.預期損失率的計算公式是(　　)。

A.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口×100%

B.預期損失率=預期損失/貸款資產(chǎn)總額×100%

C.預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額×100%

D.預期損失率=預期損失/資產(chǎn)總額×100%

20.在法人客戶評級模型中，(　　)通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

A.A1tman的Z計分模型

B.RiskCa1c模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型

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參考答案

1.【答案及解析】B總資產(chǎn)收益率一凈利潤/4均總資產(chǎn)。根據(jù)題目計算得：4%。故選B。

2.【答案及解析】C這兩筆貸款是正相關的，這兩筆貸款構(gòu)成的貸款的風險組合小于或者等于其信用風險的簡單加總。故選C。

3.【答案及解析】A名義價值是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。故選A。

4.【答案及解析】B企業(yè)購買遠期利率協(xié)議的目的是鎖定未來借款成本，規(guī)避利率變動可能帶來的風險。故選B。

5.【答案及解析】A流動性風險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的可能性。大量存款人的擠兌行為可能會導致商業(yè)銀行面臨流動性危機。故選A。

6.【答案及解析】B正態(tài)分布的圖形特征是中間高，兩邊低，左右對稱。故選B。

7.【答案及解析】A預期損失是可以預期的損失必會用正常的經(jīng)濟收益來彌補這部分損失，銀行貸款利率或產(chǎn)品定價應覆蓋它。故選A。

8.【答案及解析】D提高敏感度是標準法的優(yōu)點而不是缺點。故選D。

9.【答案及解析】A短邊法步驟為：先分別加總每種外匯的多頭和空頭，其次比較這兩個總數(shù)，最后把較大的一個作為銀行的總敞口頭寸。本題中多頭為150，空頭為110，因此總敞口頭寸為150。故選A。

10.【答案及解析】C貸款組合的信用風險不僅包括系統(tǒng)性風險還包括非系統(tǒng)性風險。但是與單筆貸款業(yè)務的信用風險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風險時，應當更多地關注系統(tǒng)性風險因素可能造成的影響。故選C。

11.【答案及解析】A久期的絕值和風險利率正相關，久期的絕值越高，表明利率變動將會對銀行的經(jīng)濟價值產(chǎn)生較大的影響。故選A。

12.【答案及解析】DB項屬于可降低的風險；A、C項屬于可緩解的風險。故選D。

13.【答案及解析】C缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。故選C。

14.【答案及解析】B金融衍生工具，具有對稱支付特征的是期貨、貨幣互換和遠期。期權買方與賣方的權利與義務是不對等的，不具有對稱支付的特征。所以B項錯誤。故選8。

15.【答案及解析】A利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為收益率曲線風險。期權性風險是一種越來越重要的利率風險，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務中所隱含的期權。基準風險是指在利息收入和利息支出所依據(jù)的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務的重新定價特征相似，但因其現(xiàn)金流和收益的利差發(fā)生了變化，也會對銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟價值產(chǎn)生不利影響。重新定價風險也稱為期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式，來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限(就固定利率而言)或重新定價期限(就浮動利率而言)所存在的差異。故選A。

16.【答案及解析】D對于一個買方期權而言，標的資產(chǎn)的即期市場價格低于執(zhí)行價格時，該期權的內(nèi)在價值為零，時間價值并不一定為零，所以期權的總價值也并不一定為零。故選D。

17.【答案及解析】D即期外匯交易的作用包括：可以滿足客戶對不同貨幣的需求，可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風險，可以用來套期保值。所以D項錯誤。故選D。

18.【答案及解析】A重新定價風險也稱期限錯配風險，是最主要和最常見的利率風險形式。故選A。

19.【答案及解析】A預期損失率的計算公式是：預期損失率=預期損失/資產(chǎn)風險敞口×100%。故選A。

20.【答案及解析】C在法人客戶評級模型中，CreditMonitor模型的核在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為買賣關系，借貸關系中的信用風險信息因此隱含在這種期權交易之中，從而通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。

2021年下半年初級銀行職業(yè)資格考試定于10月23日、24日舉行，報名從8月30日開始，報名成功人員，可提前填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年10月初級銀行從業(yè)資格報名繳費截止時間及準考證打印通知，請及時預約。

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