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中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試
風險管理科目考試大綱
1. 商業(yè)銀行風險管理基礎
1.1風險與風險管理
1.1.1風險與收益
1.1.2風險管理與商業(yè)銀行經營
1.1.3商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
1.2商業(yè)銀行風險的主要類別
1.2.1信用風險
1.2.2市場風險
1.2.3操作風險
1.2.4流動性風險
1.2.5國家風險
1.2.6聲譽風險
1.2.7法律風險
1.2.8戰(zhàn)略風險
1.3商業(yè)銀行風險管理的主要策略
1.3.1風險分散
1.3.2風險對沖
1.3.3風險轉移
1.3.4風險規(guī)避
1.3.5風險補償
1.4商業(yè)銀行風險與資本
1.4.1資本的概念和作用
1.4.2監(jiān)管資本與資本充足率要求
1.4.3經濟資本及其應用
1.5風險管理常用的概率統(tǒng)計知識
1.5.1基本概念
概率
隨機事件
隨機變量
離散型隨機變量的概率分布
連續(xù)型隨機變量的概率分布
隨機變量的期望值和方差
1.5.2常用統(tǒng)計分布
均勻分布
二項分布
正態(tài)分布
1.6風險管理的數理基礎
1.6.1收益的的計量
絕對收益
百分比收益率
對數收益率
1.6.2風險的量化原理
預期收益率和方差計算
風險分散原理
風險分散的數理邏輯
1.6.3風險敏感性分析的泰勒展式
變化率和導數
泰勒展式的近似程度
2. 商業(yè)銀行風險管理基本架構
2.1商業(yè)銀行風險管理環(huán)境
2.1.1商業(yè)銀行公司治理
2.1.2商業(yè)銀行內部控制
2.1.3商業(yè)銀行風險文化
2.1.4商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略
2.2商業(yè)銀行風險管理組織
2.2.1董事會及其專門委員會
2.2.2監(jiān)事會
2.2.3高級管理層
2.2.4風險管理部門
2.2.5其他風險控制部門
2.3商業(yè)銀行風險管理流程
2.3.1風險識別
2.3.2風險計量
2.3.3風險監(jiān)測
2.3.4風險控制
2.4商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)
2.4.1數據收集
2.4.2數據處理
2.4.3信息傳遞
2.4.4信息系統(tǒng)安全管理
3. 信用風險管理
3.1信用風險識別
3.1.1 單一法人客戶風險識別
3.1.2 集團法人客戶風險識別
3.1.3個人客戶風險識別
3.1.4 組合風險識別
3.2信用風險度量
3.2.1 客戶信用評級
客戶評級的基本概念
評級模型的分類
法人客戶評級模型
個人客戶評級模型
3.2.2 債項評級
債項評級的基本概念
債項評級的方法
貸款分類與債項評級
3.2.3 組合信用風險計量
違約相關性及其計量
組合信用風險模型
組合損失的壓力測試
3.2.4國家風險主權評級
3.2.5新資本協(xié)議下的信用風險量化
3.3 信用風險監(jiān)測與報告
3.3.1風險監(jiān)測對象
3.3.2風險監(jiān)測主要指標
3.3.3風險預警
3.3.4風險報告
3.4 信用風險控制
3.4.1限額管理
單一客戶限額管理
集團客戶限額管理
組合限額管理
3.4.2信貸審批
貸款定價
貸款發(fā)放
3.4.3 貸后管理
貸款轉讓
貸款重組
3.4.4 經濟資本配置
3.4.5 資產證券化與信用衍生產品
資產證券化
信用衍生產品
4. 市場風險管理
4.1市場風險識別
4.1.1 市場風險特征與分類
利率風險
匯率風險
股票價格風險
商品價格風險
4.1.2 主要交易產品風險特征
即期
遠期
期貨
互換
期權
4.1.3資產分類
交易賬戶和銀行賬戶
資產分類的監(jiān)管標準與會計標準
我國商業(yè)銀行資產分類現(xiàn)狀
4.2 市場風險計量
4.2.1基本概念
名義價值、市場價值、公允價值、市值重估
敞口
久期
收益率曲線
投資組合
4.2.2 市場風險計量方法
缺口分析
久期分析
外匯敞口分析
風險價值（VaR）方法
敏感性分析
情景分析
壓力測試
事后檢驗
4.3 市場風險監(jiān)測與控制
4.3.1市場風險管理的組織框架
4.3.2市場風險監(jiān)測
市場風險報告內容和種類
市場風險報告路徑和頻度
4.3.3市場風險控制
限額管理
市場風險對沖
4.4經濟資本配置
4.4.1經濟資本的計算和配置方法
4.4.2 經風險調整的收益率和股東價值增加
5. 操作風險管理
5.1 操作風險識別
5.1.1 人員因素
內部欺詐
失職違規(guī)
知識/技能匱乏
核心雇員流失
違反用工法
5.1.2 內部流程
財務/會計錯誤
文件/合同缺陷
產品設計缺陷
錯誤監(jiān)控/報告
結算/支付錯誤
交易/定價錯誤
5.1.3系統(tǒng)缺陷
數據/信息質量
違反系統(tǒng)安全規(guī)定
系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險
系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性
5.1.4外部事件
外部欺詐/盜竊
洗錢
政治風險
監(jiān)管規(guī)定
業(yè)務外包
自然災害
恐怖威脅
5.2 操作風險計量與資本配置
5.2.1基本指標法
5.2.2標準法
5.2.3高級計量法
5.3 操作風險評估與控制
5.3.1風險評估與控制環(huán)境
公司治理
內部控制
合規(guī)文化
信息系統(tǒng)
5.3.2風險評估要素、原則和方法
評估要素
評估原則
評估方法
5.3.3主要業(yè)務風險控制
柜臺業(yè)務
法人信貸業(yè)務
個人信貸業(yè)務
資金業(yè)務
代理業(yè)務
5.3.4風險轉嫁
保險
業(yè)務外包
5.4 操作風險監(jiān)測與報告
5.4.1風險監(jiān)測
風險誘因/環(huán)節(jié)
關鍵風險指標
因果分析模型
5.4.2風險報告程序
崗位設置及職責
報告路徑
5.4.3風險報告內容
風險狀況
重大損失事件
成因與對策
操作風險資本水平
6. 流動性風險管理
6.1流動性風險識別
6.1.1資產負債期限結構
6.1.2幣種結構
6.1.3分布結構
6.2流動性風險評估
6.2.1流動性比率/指標
6.2.2缺口分析
6.2.3現(xiàn)金流分析
6.2.4久期分析
6.3流動性風險監(jiān)測與控制
6.3.1流動性風險預警
6.3.2壓力測試
6.3.3情景分析
6.3.4流動性風險管理方法
7. 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理
7.1 聲譽風險管理
7.1.1聲譽風險管理的內容及作用
7.1.2聲譽風險管理的基本做法
7.1.3聲譽危機管理規(guī)劃
7.2 戰(zhàn)略風險管理
7.2.1戰(zhàn)略風險管理的作用
7.2.2戰(zhàn)略風險管理的基本做法
8. 銀行監(jiān)管與市場約束
8.1 銀行監(jiān)管
8.1.1銀行監(jiān)管的內容
銀行監(jiān)管的目標和原則
銀行風險監(jiān)管指標體系
風險監(jiān)管的內容和要素
8.1.2銀行監(jiān)管方法
資本監(jiān)管
市場準入
風險評級
監(jiān)督檢查
8.1.3銀行監(jiān)管規(guī)則
銀行監(jiān)管法規(guī)體系
有效銀行監(jiān)管的原則
8.2市場約束
8.2.1信息披露與市場約束
市場機制及各參與方的作用
信息披露要求
8.2.2外部審計
外部審計的作用
外部審計與信息披露的關系
外部審計的基本要求
外部審計與監(jiān)督檢查的關系
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