公共基礎(chǔ) 學(xué)習(xí)輔導(dǎo)之信用風(fēng)險
信用風(fēng)險是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價值,從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。
傳統(tǒng)觀點認(rèn)為,信用風(fēng)險是指因交易對手無力履行合同而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。然而,由信用風(fēng)險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前,當(dāng)交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時,也會存在潛在的損失。
對大多數(shù)商業(yè)銀來說,貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源。信用風(fēng)險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中,也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中,還存在于衍生產(chǎn)品交易中。
信用風(fēng)險對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響不同。
信用風(fēng)險包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。
(1)違約風(fēng)險既可以針對個人,也可以針對企業(yè)
(2)結(jié)算風(fēng)險是一種特殊的信用風(fēng)險,涉及在不同的時間以不同的貨幣進(jìn)行結(jié)算交易。赫斯塔銀行的破產(chǎn)促成了巴塞爾委員會的誕生。
信用風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征。與市場風(fēng)險相反,信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少,且不易獲取。
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