2013年銀行從業(yè)資格考試(公司信貸)重點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

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　　一、 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序

　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是各種工具和各種處理機(jī)制的組合結(jié)果，無論是否依托于動(dòng)態(tài)化、系統(tǒng)化、精確化的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，都應(yīng)當(dāng)逐級(jí)、依次完成以下程序。

　　1.信用信息的收集和傳遞

　　2.風(fēng)險(xiǎn)分析

　　3.風(fēng)險(xiǎn)處置

　　風(fēng)險(xiǎn)處置是指在風(fēng)險(xiǎn)警報(bào)的基礎(chǔ)上，為控制和最大限度地消除商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)而采取的一系列措施。

　　4.后評(píng)價(jià)

　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的后評(píng)價(jià)是指經(jīng)過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及風(fēng)險(xiǎn)處置過程后，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的結(jié)果進(jìn)行科學(xué)的評(píng)價(jià)，以發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警中存在的問題(如虛警或漏警)，深入分析原因，并對(duì)預(yù)警系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理行為進(jìn)行修正或調(diào)整，因此對(duì)于預(yù)警系統(tǒng)的完善十分重要。

　　二、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法

　　1.黑色預(yù)警法

　　這種預(yù)警方法不引進(jìn)警兆自變量，只考察警兆指標(biāo)的時(shí)間序列變化規(guī)律，即循環(huán)波動(dòng)特征。

　　2.藍(lán)色預(yù)警法

　　這種預(yù)警方法側(cè)重定量分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)征兆等級(jí)預(yù)報(bào)整體風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重程度，具體分為兩種模式：

　?、僦笖?shù)預(yù)警法，即利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)進(jìn)行預(yù)警。其中，應(yīng)用范圍最廣的是擴(kuò)散指數(shù)，是指全部警兆指數(shù)中個(gè)數(shù)處于上升的警兆指數(shù)所占比重。當(dāng)這一指數(shù)大于0.5時(shí)，表示警兆指標(biāo)中有半數(shù)處于上升，即風(fēng)險(xiǎn)正在上升;如果小于0.5，則表示半數(shù)以上警兆指數(shù)下降，即風(fēng)險(xiǎn)正在下降。

　?、诮y(tǒng)計(jì)預(yù)警法，是對(duì)警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進(jìn)行相關(guān)分析，確定其先導(dǎo)長(zhǎng)度和先導(dǎo)強(qiáng)度，再根據(jù)警兆變動(dòng)情況，確定各警兆的警級(jí)，結(jié)合警兆的重要性進(jìn)行警級(jí)綜合，最后預(yù)報(bào)警度。

　　3.紅色預(yù)警法

　　該方法重視定量分析與定性分析相結(jié)合。其流程是：首先對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析;其次進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析;最后結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析老師的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警。

　   三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系

　　1.有關(guān)財(cái)務(wù)狀況的預(yù)警信號(hào)

　　2.有關(guān)經(jīng)營(yíng)者的信號(hào)

　　3.有關(guān)經(jīng)營(yíng)狀況的信號(hào)

　　(七) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的處置

　　預(yù)警處置是借助預(yù)警操作工具對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)運(yùn)作全過程進(jìn)行全方位實(shí)時(shí)監(jiān)控考核，在接收風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)、評(píng)估、衡量風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上提出有無風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)大小、風(fēng)險(xiǎn)危害程度及風(fēng)險(xiǎn)處置、化解的過程。要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的程度和性質(zhì)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)處置措施：

　?、倭腥胫攸c(diǎn)觀察名單;

　?、谝罂蛻粝奁诩m正違約行為;

　　③要求增加擔(dān)保措施;

　　④暫停發(fā)放新貸款或收回已發(fā)放的授信額度等。

　　對(duì)于出現(xiàn)的較大風(fēng)險(xiǎn)，客戶部門無法自行在3個(gè)月內(nèi)控制和化解處置的，應(yīng)視貸款金額的大小及風(fēng)險(xiǎn)狀況及時(shí)報(bào)告授信審批行風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理部門或信貸管理部門，授信審批部門調(diào)整客戶分類和授信方案，介入風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定和處置。