2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》章節(jié)習(xí)題:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

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　　一、單項(xiàng)選擇題

　　1. 以下關(guān)于VaR的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的

　　B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

　　C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

　　D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差～協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法

　　2. 在公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值四類(lèi)價(jià)值中，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過(guò)程中，更具有實(shí)質(zhì)意義的是( )。

　　A.公允價(jià)值和預(yù)期價(jià)值

　　B.市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值

　　C.名義價(jià)值和市場(chǎng)價(jià)值

　　D.內(nèi)在價(jià)值和名義價(jià)值

　　3. 關(guān)于久期缺口為正值時(shí)，以下敘述不正確的是(　)。

　　A.如果市場(chǎng)利率下降，則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加

　　B.如果市場(chǎng)利率上升，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　C.如果市場(chǎng)利率下降，則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少

　　D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積

　　4. 下列關(guān)于VaR的方差～協(xié)方差的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.方差一協(xié)方差是基于歷史數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)未來(lái)的

　　B.其假設(shè)條件是未來(lái)和過(guò)去存在著分布的一致性

　　C.能夠預(yù)測(cè)突發(fā)事件的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.只反映了風(fēng)險(xiǎn)因子對(duì)整個(gè)組合的一階線(xiàn)性影響

　　5. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入(　)進(jìn)行管理。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　C.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　6. 下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，正確的是(　)。

　　A.即期利率曲線(xiàn)可由遠(yuǎn)期利率推斷

　　B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C.債務(wù)人通過(guò)購(gòu)買(mǎi)遠(yuǎn)期利率合約，鎖定了未來(lái)的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.債權(quán)人通過(guò)賣(mài)出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能上升帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

　　7. 總收益互換覆蓋了由基礎(chǔ)資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變化所導(dǎo)致的(　)。

　　A.全部市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

　　B.部分市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)損失

　　C.全部違約風(fēng)險(xiǎn)損失

　　D.全部損失

　　8. 利率互換是兩個(gè)交易對(duì)手相互交換一組資金流量，(　)。

　　A.涉及本金的交換和利息支付的交換

　　B.涉及本金的交換，不涉及利息支付的交換

　　C.不涉及本金的交換，涉及利息支付的交換

　　D.不涉及本金的交換，也不涉及利息支付的交換

　　9. 下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.指計(jì)人資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

　　B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負(fù)債

　　C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

　　D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸

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　　10.(　)也稱(chēng)期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)，是最主要和最常見(jiàn)的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。

　　A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.收益率曲線(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　11.在持有期為l天、置信水平為97%的情況下，若計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為3萬(wàn)元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合為(　)。

　　A.在1天中的損失有97%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　B.在1天中的損失有97%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　C.在1天中的收益有97%的可能性不會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　D.在1天中的收益有97%的可能性會(huì)超過(guò)3萬(wàn)元

　　12.期權(quán)可以分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)兩類(lèi)，以下關(guān)于它們的表述，不正確的是(　)。

　　A.在美式期權(quán)中，買(mǎi)方可在任意時(shí)點(diǎn)要求賣(mài)方買(mǎi)入特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物

　　B.在歐式期權(quán)中，期權(quán)的買(mǎi)方至到期日前不得要求賣(mài)方履行期貨合約

　　C.美式期權(quán)與歐式期權(quán)是按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格進(jìn)行分類(lèi)的

　　D.美式期權(quán)和歐式期權(quán)是按照履約方式進(jìn)行分類(lèi)的

　　13.某進(jìn)口公司持有美元，但要求對(duì)外支付的貨幣是日元，可以通過(guò)(　)，賣(mài)出美元，買(mǎi)人日元，滿(mǎn)足對(duì)外日元的需求。

　　A.期貨交易

　　B.即期外匯交易

　　C.遠(yuǎn)期外匯交易

　　D.期權(quán)交易

　　14.以下關(guān)于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是(　)。

　　A.就我國(guó)目前商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言，信用風(fēng)險(xiǎn)是其所面臨的最大的最主要的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)之一

　　B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)只存在于銀行的交易業(yè)務(wù)中

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的存在是由于市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而導(dǎo)致的

　　15.下列關(guān)于收益率的說(shuō)法不正確的是(　)。

　　A.收益率曲線(xiàn)是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

　　B.收益率曲線(xiàn)通常表現(xiàn)為四種形態(tài)，正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線(xiàn)

　　C.正收益率曲線(xiàn)流動(dòng)性較差

　　D.反收益率曲線(xiàn)表示投資曲線(xiàn)越長(zhǎng)，收益率越高

　　16.以下關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的說(shuō)法，不正確的是(　)。

　　A.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為：“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值”

　　B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買(mǎi)賣(mài)雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值

　　C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括

　　D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值17.下列對(duì)于總敞口頭寸的理解不正確的是(　)。

　　A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

　　B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

　　C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

　　D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值

　　18.若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)Il00，美元負(fù)債500，銀行賣(mài)出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買(mǎi)入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為(　)。

　　A.多頭650

　　B.空頭650

　　C.多頭600

　　D.空頭600

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　　19.關(guān)于巴塞爾委員會(huì)在1996年《資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定》中，對(duì)市場(chǎng)內(nèi)部模型提出的定量要求，下列說(shuō)法不正確的是( )。

　　A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀(guān)測(cè)期至少為l年

　　B.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日

　　C.至少每2個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

　　D.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間

　　20.假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50,日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為(　)。

　　A.180

　　B.140

　　C.80

　　D.220

　　21.(　)是指由于利率、匯率的不利變化而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B.操作風(fēng)險(xiǎn)

　　C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　22.某銀行用1年期英鎊存款作為l年期美元貸款的融資來(lái)源，存款按照歐元同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每年定價(jià)一次，而貸款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每年定價(jià)一次，該筆美元貸款為可提前償還的貸款。A銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括(　)。

　　A.匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　B.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　C.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

　　23.1年期的2億人民幣的定期存款利率為4%，目前，1年期人民幣貸款的利率為8%，銀行將獲得40的正利差，1年期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的美元收益率為 l0%，該銀行將l億元人民幣用于人民幣貸款，而另外l億元人民幣兌換成美元后用于美元貸款，同時(shí)假定不存在匯率風(fēng)險(xiǎn)，則該銀行以上交易的利差為(　)。

　　A.2%

　　B.4%

　　C.5%

　　D.8%

　　24.產(chǎn)生商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的商品不包括(　)。

　　A.農(nóng)產(chǎn)品

　　B.礦產(chǎn)品

　　C.股票

　　D.黃金

　　25.即期交易中的交付及付款在合約訂立后(　)個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

　　A.一個(gè)

　　B.兩個(gè)

　　C.三個(gè)

　　D.當(dāng)日

　　26.(　)是期權(quán)的買(mǎi)方在期權(quán)到期El前，不得要求期權(quán)的賣(mài)方履行期權(quán)合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣(mài)方履行期權(quán)合約。

　　A.美式期權(quán)

　　B.買(mǎi)方期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.平價(jià)期權(quán)

　　27.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行交易賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)

　　價(jià)格時(shí)，可以按照( )定價(jià)。

　　A.歷史成本

　　B.市場(chǎng)估值

　　C.模型

　　D.公允價(jià)值

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　　28.(　)是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格比現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格差。

　　A.價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　B.價(jià)外期權(quán)

　　C.平價(jià)期權(quán)

　　D.賣(mài)方期權(quán)

　　29.缺口分析和久期分析采用的都是(　)敏感性分析。

　　A.匯率

　　B.利率

　　C.商品價(jià)格

　　D.股票價(jià)格

　　30.一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為(　)。

　　A.200

　　B.400

　　C.800

　　D.850

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中的期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)包括(　)。

　　A.場(chǎng)內(nèi)(交易所)交易的期權(quán)

　　B.場(chǎng)外的期權(quán)合同

　　c.債券或存款的提前兌付

　　D.貸款的提前償還等選擇性條款

　　E.銀行資產(chǎn)、負(fù)債之間的幣種不匹配

　　2. 即期外匯買(mǎi)賣(mài)是外匯交易中最基本的交易，它可以(　)。

　　A.滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)不同貨幣的需求

　　B.用來(lái)調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例

　　C.防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.控制匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　E.避免市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　3. 金融期貨按照交易對(duì)象的不同，可分為(　)。

　　A.貨幣期貨

　　B.大豆期貨

　　C.指數(shù)期貨

　　D.黃金期貨

　　E.利率期貨

　　4. 商業(yè)銀行對(duì)交易賬戶(hù)進(jìn)行市值重估，通常采用的方法有(　)。

　　A.盯市

　　B.盯模

　　C.按照成本價(jià)值計(jì)值

　　D.按照歷史價(jià)值計(jì)值

　　E.按照賬面價(jià)值計(jì)值

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　　5. 止損限額適用的時(shí)期為(　)。

　　A.一日

　　B.半個(gè)月

　　C.一個(gè)月

　　D.一年

　　E.三年

　　6. 以下關(guān)于缺口分析的陳述正確的有(　)。

　　A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時(shí)，市場(chǎng)利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　7. 蒙特卡洛模擬法的優(yōu)點(diǎn)包括(　)。

　　A.它是一種全值估計(jì)方法，可以處理非線(xiàn)性、大幅波動(dòng)及“肥尾”問(wèn)題

　　B.計(jì)算量較小，且準(zhǔn)確性提高速度較快

　　C.比歷史模擬方法更精確和可靠

　　D.如果一個(gè)因素的準(zhǔn)確性要提高l0倍，就必須將模擬次數(shù)增加l00倍以上

　　E.可以通過(guò)設(shè)置消減因子，使得模擬結(jié)果對(duì)近期市場(chǎng)的變化更快地做出反應(yīng)

　　8.下列關(guān)于各類(lèi)期權(quán)的說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.賣(mài)方期權(quán)是買(mǎi)方向賣(mài)方賣(mài)出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利

　　B.買(mǎi)方期權(quán)是賣(mài)方賣(mài)出約定數(shù)量的交易標(biāo)的的權(quán)利

　　C.即期的執(zhí)行價(jià)格優(yōu)于現(xiàn)在的即期市場(chǎng)價(jià)格的是價(jià)內(nèi)期權(quán)

　　D.美式期權(quán)是期權(quán)的買(mǎi)方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣(mài)方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買(mǎi)人特定數(shù)

　　量的某種交易的標(biāo)的物

　　E.歐式期權(quán)是期權(quán)的買(mǎi)方可在到期日的任意時(shí)點(diǎn)內(nèi)要求期權(quán)的賣(mài)方按期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容買(mǎi)人特定數(shù)量的某種交易的標(biāo)的物

　　9. 下列關(guān)于市場(chǎng)計(jì)量方法的說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.缺口分析是對(duì)利率變動(dòng)進(jìn)行敏感性分析的方法之一

　　B.久期分析是衡量利率變化對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響

　　C.外匯敞口方法是商業(yè)銀行最早采用的匯率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　D.缺口分析是一種比較高級(jí)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　E.缺口分析是比久期分析方法先進(jìn)的利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　10.下列各項(xiàng)中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說(shuō)法正確的有(　)。

　　A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的

　　B.遠(yuǎn)期是在確定的未來(lái)時(shí)間按確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議

　　C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過(guò)金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易

　　D.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，而期貨合約的流動(dòng)性較好

　　E.期貨合約可以在確定的未來(lái)時(shí)間按不確定的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議

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　　三、判斷題

　　1. 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和風(fēng)險(xiǎn)限額報(bào)告必須在交易結(jié)束的第三天以前完成。 ( )

　　2. 經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)是指商業(yè)銀行在扣除資本成本后所創(chuàng)造的價(jià)值增加。 ( )

　　3. 投資組合理論，投資組合的整體VaR大于其所包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR值之和。 ( )

　　4. 貨幣互換明確了利率的支付方式，但不能確定匯率。 (　)

　　5. 巴塞爾委員會(huì)采用的計(jì)算銀行總敞口頭寸的短邊法是將空頭總額與多頭總額中較小的一個(gè)視為銀行的總敞口頭寸。 (　)

　　6. 銀行賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常是按市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)。 (　)

　　7. 遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括即期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。 (　)

　　8. 利用5年期政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)收益率曲線(xiàn)變陡時(shí)，該10年期政府債券多頭頭寸的經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)下降。 (　)

　　9. 現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易屬于衍生產(chǎn)品。 (　)

　　10.一家銀行以l年期的存款為資金來(lái)源發(fā)放l年期的貸款，該銀行不會(huì)面臨因基準(zhǔn)利率的利差發(fā)生變化而帶來(lái)的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。 ( )

　　11.如果銀行有專(zhuān)用的期權(quán)計(jì)價(jià)模式，應(yīng)采用簡(jiǎn)化的計(jì)算方法計(jì)量期權(quán)敞口頭寸。 (　)

　　12.久期分析已經(jīng)成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)，也是銀行采用內(nèi)部模型計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求的主要依據(jù)。 (　)

　　13.遠(yuǎn)期利率與借款或投資活動(dòng)結(jié)合在一起。 (　)

　　14.假設(shè)目前收益率是向上傾斜的，如果預(yù)期收益率基本維持不變，則可以買(mǎi)入期限較短的金融產(chǎn)品。(　)

　　15.馬柯維茨提出的均值一方差模型描繪了資產(chǎn)組合選擇的最基本、最完整的框架。 (　)

　　16.巴塞爾委員會(huì)規(guī)定成數(shù)因子的值不得低于2。 (　)

　　17.商業(yè)銀行交易賬戶(hù)中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按歷史成本計(jì)價(jià)。 (　)

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