2014銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》第三章習(xí)題答案

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　　參考答案

　　一、單項(xiàng)選擇題　

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　　2. A[解析]在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，其中盈利能力指標(biāo)包括總資產(chǎn)收益率、銷售凈利潤、資本收益率等。

　　3. B[解析]商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個(gè)獨(dú)立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原蝴權(quán)益人實(shí)行“破產(chǎn)隔離”。

　　4. B[解析]通過設(shè)定組合風(fēng)險(xiǎn)限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一地區(qū)，從而有效控制組合信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　5. C[解析]專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告主要是針對(duì)管理范圍內(nèi)發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所做的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告。

　　6. B[解析]總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=銷售收入/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/23，根據(jù)題意，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率一200/[-(150+220)/27×100%=108%。

　　7. A[解析]采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率，違約損失率=1～(回收金額一回收成本)/違約風(fēng)險(xiǎn)暴露=1～(1―0。8)/1。5≈.86.67%。

　　8. D[解析]根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型LOSSCAL的技術(shù)文件中所披露的信息，清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

　　9. B[解析]根據(jù)公式“貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×l00%”，所以貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備=2000×80%=1600(億元)。

　　10.B[解析]壓力測(cè)試是用于評(píng)估特定事件或特定金融變量的變化對(duì)金融機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)狀況的潛在影響。

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　　11.C[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動(dòng)態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng)，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。

　　12.D[解析]預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　13.A[解析]貸款重組是債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行為了降低客戶違約風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失，對(duì)原有貸款進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

　　14.A[解析]客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段，它的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)違約區(qū)分能力驗(yàn)證，對(duì)違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證，檢驗(yàn)評(píng)級(jí)結(jié)果及風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)在商業(yè)銀行信貸流轉(zhuǎn)中的使用情況。

　　15.B[解析]貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)，該指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率。

　　16.C[解析]在確定商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中資本分配的權(quán)重時(shí)，需要考慮的因素是組合在戰(zhàn)略層面的重要性、目前的組合集中情況、經(jīng)濟(jì)前景、收益率。

　　17.D[解析]本題考查組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中的相關(guān)系數(shù)，考生要著重把握相關(guān)系數(shù)的內(nèi)容。相關(guān)性描述的是兩個(gè)聯(lián)合事件之間的相互關(guān)系，相關(guān)系數(shù)具有線性不變性，相關(guān)系數(shù)的最大缺點(diǎn)是僅能用來計(jì)量線性相關(guān)。對(duì)于非線性相關(guān)，可以通過秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)進(jìn)行計(jì)量。

　　18.A[解析]本題考查風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)指標(biāo)中不良資產(chǎn)率。本章中會(huì)涉及一些計(jì)算題，但考生也不要擔(dān)心，計(jì)算都是可以根據(jù)公式換算或者直接應(yīng)用公式計(jì)算出來。不良資產(chǎn)率=(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×l00 0A一(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%。

　　19.C[解析]本題考查的是不良貸款撥付覆蓋率如何計(jì)算的問題。我們可以根據(jù)公式不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6十2十3)一0.82。

　　20.B[解析]本題主要考查考生對(duì)影響違約損失率的因素的把握。影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，包括行業(yè)因素、產(chǎn)品因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素，產(chǎn)品因素包括清償優(yōu)先性、抵(質(zhì))押品等，所以8項(xiàng)正確。

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　　21.D[解析]本題考查的是CreditMetrics模型知識(shí)點(diǎn)，本章中涉及一些模型，考生要掌握這些模型的主要內(nèi)容以及模型的應(yīng)用。CreditMetrics模型本原理是信用等級(jí)變化分析，CreditMetrics模型是從資產(chǎn)組合的角度來看待信用風(fēng)險(xiǎn)的，CreditMetries模型是將單一信用工具放入資產(chǎn)組合中衡量其對(duì)整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況的作用，所以A、B、C正確;Credit Risk+模型認(rèn)為組合的違約遵從泊松過程，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　22.D[解析]假按揭風(fēng)險(xiǎn)屬于個(gè)人住宅抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以A項(xiàng)正確;汽車消費(fèi)信貸，信用卡消費(fèi)信貸屬于個(gè)人零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析，所以B、C正確;D項(xiàng)中的違約概率屬于客戶信用評(píng)級(jí)的內(nèi)容，不屬于按照信貸產(chǎn)品分類的個(gè)人客戶，本題答案為D。

　　23.C[解析]個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)為自身作為債務(wù)人在信貸業(yè)務(wù)中的違約，所以A項(xiàng)正確;通過人民銀行個(gè)人信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫以及海關(guān)、法院等權(quán)威部門可以獲得個(gè)人客戶的信用記錄，所以B項(xiàng)正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤;實(shí)踐表明，個(gè)人信用評(píng)分系統(tǒng)具有控制個(gè)人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的基本要求，而且有助于大幅度提升個(gè)人信貸業(yè)務(wù)規(guī)模和運(yùn)營效率，所以D項(xiàng)正確。

　　24.B[解析]信用評(píng)分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系，其次根據(jù)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸分析，最后將屬于此類別的潛在借款人的相關(guān)因數(shù)數(shù)據(jù)代入函數(shù)關(guān)系式計(jì)算出一個(gè)數(shù)值，所以A項(xiàng)正確;違約概率模型屬于現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，其中死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一，所以C項(xiàng)正確;老師判斷和信用評(píng)分法與違約概率模型相比，違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率，所以D項(xiàng)正確，8項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　25.C[解析]違約頻率是事后的檢驗(yàn)結(jié)果，違約概率是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)，這是兩者存在的本質(zhì)區(qū)別，所以A、B、D正確，C項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　26.B[解析]假設(shè)一旦違約，債券持有人將一無所有，即回收率θ=0，則上述評(píng)級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率：P一1一(1+10 0A)/(1+15.8%)=1―0.95=0.05。

　　27.C[解析]個(gè)人信貸產(chǎn)品可以劃分為個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款三大類。

　　28.B[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

　　29.A[解析]客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小。

　　30.B [解析]目前所使用的對(duì)企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)是使用最為廣泛的老師系統(tǒng)。

　　31.B[解析]銷售毛利率一(銷售收入一銷售成本)/銷售收入，所以銷售毛利率=(200一120)/200=40%。

　　32.A[解析]關(guān)于連續(xù)函數(shù)最重要和最有用的結(jié)論是斯克拉定理。

　　33.A[解析]按照國際慣例，商業(yè)銀行對(duì)于企業(yè)采取評(píng)級(jí)方法，對(duì)個(gè)人的信用評(píng)定采取評(píng)分方法。

　　34.B[解析]壓力測(cè)試主要采用敏感性分析和情景分析方法兩種方法。

　　35.B[解析]CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況用債務(wù)人的信用等級(jí)來表示。

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　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1. BCDE[解析]壓力測(cè)試功能主要為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法，提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，幫助商業(yè)銀行重估模型假設(shè)，幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行

　　的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致。

　　2. ACDE[解析]CreditMetrics本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，所以A項(xiàng)正確;CreditMetrics達(dá)到了同傳統(tǒng)期望和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)差一樣來衡量非交易性資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的目的，所以8項(xiàng)錯(cuò)誤;Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一種補(bǔ)充，Credit Portfolio View比較適合投機(jī)類型的借款人，所以C、D項(xiàng)正確;Credit Risk+模型是對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析的，所以E項(xiàng)正確。

　　3. ABD[解析]Z計(jì)分模型認(rèn)為，影響借款人違約概率的因素包括流動(dòng)性、盈利性、活躍性、償債能力等。RiskCale模型核心是通過嚴(yán)格的步驟從客戶信息中選擇出最能預(yù)測(cè)違約的一組變量，為違約風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)。Z值越高，違約概率越低，所以A、B、D正確;RiskCalc模型適合于非上市公司的違約概率模型，Credit Monitor模型適合于上市公司的違約概率模型，所以C、E錯(cuò)誤。

　　4. ABCDE[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，針對(duì)個(gè)人的循環(huán)零售貸款應(yīng)滿足的標(biāo)準(zhǔn)是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，子組合內(nèi)對(duì)個(gè)人最高授信額度不超過l0萬歐元，必須保留子組合的損失率數(shù)據(jù)，循環(huán)零售貸款的風(fēng)險(xiǎn)處理方式應(yīng)與子組合保持一致，辦理該業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢(shì)。

　　5. ABE[解析]商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程。

　　6. BCD[解析]在我國銀行業(yè)實(shí)踐中，可以根據(jù)運(yùn)作機(jī)制將風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法分為三類，其中包括紅色預(yù)警法、藍(lán)色預(yù)警法、黑色預(yù)警法。

　　7. ACD[解析]Credit Portfolio View模型是目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型之一，這一模型認(rèn)為違約率取決于宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)、對(duì)整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系產(chǎn)生影響的沖擊或改革、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊或改革。

　　8. ABCD[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的重要環(huán)節(jié)，商業(yè)銀行需借助許多方法來完成，當(dāng)其對(duì)單一客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)時(shí)，需要借助的方法有6C法、客戶信用評(píng)級(jí)方法、貸款分類方法、信用評(píng)分方法。

　　9. ABC[解析]商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)總量控制，掌握充分信息，避免過度授信，主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組，全面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)管工作。

　　10.CE[解析]本題考查信用局評(píng)分模型和申請(qǐng)?jiān)u分模型的異同。信用局風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是一種很有價(jià)值的決策工具，信用局評(píng)分模型與申請(qǐng)?jiān)u分模型具有互補(bǔ)性，所以E項(xiàng)正確，A項(xiàng)錯(cuò)誤;申請(qǐng)?jiān)u分模型是商業(yè)銀行為特定金融產(chǎn)品的申請(qǐng)者進(jìn)行信貸審批，能全面反映商業(yè)銀行客戶的特殊性，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤，C項(xiàng)正確;信用局評(píng)分模型通常是對(duì)申請(qǐng)者在未來各種信貸關(guān)系中的違約概率作出的預(yù)測(cè)，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

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　　11.ADE[解析]本題考查的是債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)的區(qū)別，所以考生要清楚界定二者之間的關(guān)系。債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶評(píng)級(jí)都反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，所以A項(xiàng)正確;客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體，其等級(jí)水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，所以B、C錯(cuò)誤;一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)，一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，所以D、E正確。

　　12.ACDE[解析]對(duì)單一客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，要計(jì)算客戶的最高債務(wù)承受能力，所以A項(xiàng)正確;在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度應(yīng)小于或等于客戶的最高債務(wù)承受額度，所以B項(xiàng)錯(cuò)誤;集團(tuán)統(tǒng)一授信與單一客戶限額管理有相似之處，但從整體思路上還是存在著較大的差異，集團(tuán)客戶一般分為

　　三步走，所以C項(xiàng)正確;國家風(fēng)險(xiǎn)限額管理基于對(duì)一個(gè)國家的綜合評(píng)級(jí)，綜合評(píng)級(jí)由信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門內(nèi)設(shè)的國家風(fēng)險(xiǎn)研究機(jī)構(gòu)承擔(dān)，國家風(fēng)險(xiǎn)限額至少一年重新檢查一次，所以D項(xiàng)正確;組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額，所以E項(xiàng)正確。

　　13.ABE[解析]本題考查的是商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證。商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)/評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)的重要手段，所以B項(xiàng)正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)的驗(yàn)證進(jìn)行了詳細(xì)的闡釋，并給出了驗(yàn)證構(gòu)成要素的示意圖，所以E項(xiàng)正確;驗(yàn)證是一個(gè)循環(huán)過程，所以A項(xiàng)正確;驗(yàn)證的流程和結(jié)果應(yīng)得到獨(dú)立于驗(yàn)證設(shè)計(jì)和實(shí)施部門之外的部門的審閱，所以C、D錯(cuò)誤。

　　14.BCDE[解析]本題考查的關(guān)于違約的說法，違約會(huì)造成商業(yè)銀行要承擔(dān)一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此考生除了要了解違約的內(nèi)容外，還要明確違約的各項(xiàng)說法。違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法的最重要定義，估計(jì)違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露(EAD)等信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)的基礎(chǔ)，體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風(fēng)險(xiǎn)管理理念，所以8、C、D正確;目前我國商業(yè)銀行業(yè)尚無統(tǒng)一的違約定義，監(jiān)管當(dāng)局也未出臺(tái)相應(yīng)的監(jiān)督指引，所以A項(xiàng)不正確;E項(xiàng)中屬于商業(yè)銀行違約內(nèi)容之一，所以E項(xiàng)正確。

　　15.ABC [解析]與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁，連環(huán)擔(dān)保十分普遍，真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)性高，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度較大。

　　16.ACE[解析]根據(jù)大多數(shù)國家的標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)金流量表分為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、投資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表、融資活動(dòng)的現(xiàn)金流量表。

　　17.ABD[解析]商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量經(jīng)歷了老師判斷法、信用評(píng)分模型、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段，所以A、B、D正確;C、E項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別常用的方法。

　　18.BCDE[解析]信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，所以A項(xiàng)不正確;客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小，評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行，客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率’。

　　19.ABCE[解析]違約概率預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性的驗(yàn)證常用的方法包括二項(xiàng)分布檢驗(yàn)、卡方分布檢驗(yàn)、正態(tài)分布檢驗(yàn)、檢驗(yàn)給定年份某一等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)給定年份不同等級(jí)PD預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性等。

　　20.ABCDE[解析]違約損失率是指給定借款人違約后貸款損失金額占違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例，影響它的因素主要包括產(chǎn)品因素、公司因素、行業(yè)因素、地區(qū)因素、宏觀經(jīng)濟(jì)因素。

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　　21.ABCE [解析]國家風(fēng)險(xiǎn)限額是用來對(duì)某一國家的風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行管理的額度框架，所以E正確;區(qū)域限額管理與國家限額管理有所不同，發(fā)達(dá)國家一般不對(duì)一個(gè)國家內(nèi)的某一地區(qū)設(shè)置地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)限額，我國由于國土遼闊，各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平差距較大，在一定時(shí)期內(nèi)，我國商業(yè)銀行實(shí)施區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理是很有必要的，所以A、B、C正確;區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)限額管理一般情況下經(jīng)常作為指導(dǎo)性的彈性限額，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤。

　　22.CD[解析]授信審批應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持審貸分離的原則，所以A項(xiàng)正確;授信審貸要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估，所以B正確;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露是商業(yè)銀行最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，所以C項(xiàng)錯(cuò)誤;原有的貸款的任何展期都應(yīng)作為一個(gè)新的信用決策，需要正常的審批程序，所以D項(xiàng)錯(cuò)誤;在進(jìn)行信貸決策時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)可能引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)的借款人的所有風(fēng)險(xiǎn)暴露和債項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，所以E項(xiàng)正確。23.ABCDE[解析]按照《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，將被視為違約的有，商業(yè)銀行認(rèn)定，除非采取追索措施如變現(xiàn)抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對(duì)商業(yè)銀行的債務(wù)，債務(wù)人對(duì)商業(yè)銀行的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過90天，銀行停止對(duì)貸款計(jì)息，在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于信貸質(zhì)量出現(xiàn)大幅度下降，銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金，銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失。

　　24.ABE[解析]商業(yè)銀行信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型、線性辨別模型。

　　三、判斷題

　　1. √ [解析]貸款定價(jià)是由市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三個(gè)方面形成均衡定價(jià)的主要力量。

　　2. × [解析]在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配”中的資本是指下一年度的銀行資本。

　　3. × [解析]某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子就越大。

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　　4. × [解析]秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾相關(guān)系數(shù)在數(shù)學(xué)上具有良好的性質(zhì)，只能刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度，無法通過各變量的邊緣分布刻畫兩個(gè)變量的聯(lián)合分布。

　　5. × [解析]債項(xiàng)評(píng)級(jí)可以反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　6. √ [解析]本題是對(duì)商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)的發(fā)展階段的考查。商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大致經(jīng)歷了老師判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析三個(gè)主要發(fā)展階段。

　　7. × [解析]中國人民銀行《貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從2001年起，在我國各類銀行全面施行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理，即：正常、關(guān)注、次級(jí)、可疑、損失。

　　8. √ [解析]本題考查信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型。由于存在風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)小于等于其所包含的單一資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的簡單加總。

　　9. × [解析]個(gè)人住房貸款“假按揭”是指開發(fā)商以單位職工或者其他關(guān)系人冒充客戶，通過虛假購買的方式套取銀行貸款的行為。

　　10.× [解析]集團(tuán)內(nèi)部企業(yè)之間存在的大量資產(chǎn)重組、并購以及債務(wù)重組屬于橫向一體化集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易。

　　11.× [解析]一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)債項(xiàng)評(píng)級(jí)。

　　12.√ [解析]Credit Monitor模型認(rèn)為，企業(yè)向銀行借款相當(dāng)于持有一個(gè)基于企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。

　　13.× [解析]信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　14.× [解析]良好的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑應(yīng)采取縱向報(bào)送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)。

　　15.× [解析]對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)報(bào)表分析主要是對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析的。

　　16.× [解析]流動(dòng)比率的高低與企業(yè)償債能力成正方向變動(dòng)關(guān)系。

　　17.× [解析]留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同。

　　18.× [解析]風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)理論的核心思想是假設(shè)金融市場中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者。

　　19.× [解析]同一客戶的不同貸款的客戶評(píng)級(jí)必須一致，而不論每筆交易的性質(zhì)是否存在差異。

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