2015年銀行從業(yè)《風險管理》章節(jié)習題：流動性風險管理

　　一、單項選擇題

　　1. 絕大多數(shù)商業(yè)銀行最主要的流動性危機都源于(　)。

　　A.金融衍生品的交易

　　B.市場整體流動性風險的加大

　　C.國家宏觀經(jīng)濟政策的變動

　　D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

　　2. (　)是指商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力。

　　A.安全性

　　B.流動性

　　C.效益性

　　D.便捷性

　　3. 前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，商業(yè)銀行的流動性便( )。

　　A.不會受到影響

　　B.受到直接影響

　　C.受到輕微影響

　　D.與之沒有關(guān)系

　　4. 使用現(xiàn)金流分析中，當商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額時，表明(　)。

　　A.商業(yè)銀行流動性相對充足

　　B.可能給運營帶來風險

　　C.商業(yè)銀行的流動性供給大

　　D.商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資

　　5. 以下不會影響流動性風險的因素是(　)。

　　A.匯率結(jié)構(gòu)

　　B.分布結(jié)構(gòu)

　　C.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)

　　D.幣種結(jié)構(gòu)

　　6. 下列不屬于流動性基本要素的是(　)。

　　A.時間

　　B.成本

　　C.資金數(shù)量

　　D.資產(chǎn)總額

　　7. 流動性風險是指銀行因無力為負債的(　)和資產(chǎn)的(　)提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　A.減少;增加

　　B.增加;減少

　　C.減少;不變

　　D.不變;增加

　　8. 最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指(　)。

　　A.將大量長期借款用于短期貸款，即“借長貸短”

　　B.資產(chǎn)數(shù)額大于負債數(shù)額

　　C.將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”

　　D.負債數(shù)額大于資產(chǎn)數(shù)額

　　9. 以下不是影響商業(yè)銀行流動性風險預警的內(nèi)部指標/信號的是(　)。

　　A.某項業(yè)務風險水平增加

　　B.盈利能力上升

　　C.所發(fā)行的股票價格下跌

　　D.資產(chǎn)過于集中

　　10.往往被看作是核心存款的重要組成部分的是(　)。

　　A.個人存款

　　B.同業(yè)拆借

　　C.公司存款

　　D.分支機構(gòu)存款

　　二、多項選擇題

　　1. 商業(yè)銀行的流動性管理應急計劃中應當包括(　)等方面的內(nèi)容。

　　A.制定在危機情況下對資產(chǎn)和負債韻處置措施

　　B.尋求中央銀行的緊急專楞

　　C.規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序

　　D.處理與利益持有者之間的關(guān)系

　　E.明確在危機情況下各部門的分工和應采取的措施

　　2. (　)的存款通常不夠穩(wěn)定，對商業(yè)銀行的流動性影響較大。

　　A.機構(gòu)存款人

　　B.小額存款人

　　C.公司存款人

　　D.中小企業(yè)

　　E.零售客戶

　　3. 流動性風險是(　)長期積聚、惡化的結(jié)果。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.戰(zhàn)略風險

　　E.聲譽風險

　　4. 下列各項中，(　)屬于流動性比率/指標。

　　A.現(xiàn)金頭寸指標

　　B.大額負債依賴度

　　C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

　　D.總資產(chǎn)報酬率

　　E.易變負債與總資產(chǎn)的比率

　　5. 下列關(guān)于流動性比例的描述，正確的有(　)。

　　A.流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×l00%

　　B.流動性比例應分別計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)

　　C.流動性比例不得低于25%

　　D.流動性比例不得低于60%E.流動性比例屬于流動性風險評估常用指標

　　6. 下列關(guān)于負債性資產(chǎn)的說法，正確的有(　)。

　　A.負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金

　　B.負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或在不貶值的情況下出售

　　C.籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強

　　D.變現(xiàn)能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　E.公司機構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化

　　7. 以下情況中說明商業(yè)銀行流動性風險高的有(　)。

　　A.大型商業(yè)銀行的大額負債依賴度為50%

　　B.現(xiàn)金頭寸指標低

　　C。貸款總額與核心存款的比率小

　　D.貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　E.易變負債與總資產(chǎn)的比率大

　　8. 下列關(guān)于久期分析法，說法正確的有(　)。

　　A.久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值

　　B.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大

　　C.當久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大

　　D.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱

　　E.當久期缺口為負值時，如果市場利率上升，流動性就減弱

　　9. 我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法有(　)。

　　A.在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B.將總行缺口集中到分行

　　C.通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進行管理

　　D.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理

　　10.下列屬于商業(yè)銀行流動性風險預警信號的有(　)。

　　A.資產(chǎn)質(zhì)量下降

　　B.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　C.所發(fā)行的可流通債券的交易量上升且買賣價差擴大

　　D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券

　　E.資產(chǎn)或負債過于集中

　　三、判斷題

　　1. 運用流動性指標分析銀行流動性風險時，銀行的規(guī)模對其有一定的影響。 (　)

　　2. 流動性缺口率不得低于10%。 (　)

　　3. 壓力測試有助于商業(yè)銀行深刻理解并預測在特定風險因素作用下，其整體流動性風險可能出現(xiàn)的不同狀況。 (　)

　　4. 商業(yè)銀行將在何種程度上以本幣滿足其外匯融資需求取決于其融資需求的規(guī)模、進入外匯市場融資的渠道，以及從事表外業(yè)務的能力。 (　)

　　5. 我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行本外幣的流動性管理仍主要依賴歷史數(shù)據(jù)和管理人員的主觀判斷與估計。(　)

　　6. 商業(yè)銀行不能完全持有某種外幣來匹配所有外幣債務。 (　)

　　7. 公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。 (　)

　　8. 當久期缺121的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響不大。 (　)

　　9. 商業(yè)銀行僅將核心存款的20%投人流動資產(chǎn)。 (　)

　　10.商業(yè)銀行總的流動性需求等于貸款流動性需求減去負債流動性需求。 (　)

　　參考答案及解析

　　一、單項選擇題

　　1.D[解析]盡管外部環(huán)境會對商業(yè)銀行的流動性產(chǎn)生影響，但是商業(yè)銀行最主要的流動性危機仍然是商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題。

　　2. B[解析]流動性是商業(yè)銀行在一定時間內(nèi)，以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力，其基本要素包括時間、成本和資金數(shù)量。

　　3. B[解析]很多操作風險都可能對流動性造成顯著影響。例如，前臺交易系統(tǒng)無法處理執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調(diào)撥與證券結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便會受到直接影響。

　　4. A [解析]當來源金額大于使用金額，出現(xiàn)所謂“剩余”時，表明商業(yè)銀行擁有一個“流動性緩沖器”，即流動性相對充足。

　　5. A [解析]影響流動性風險的因素包括分布結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)和幣種結(jié)構(gòu)。6. D[解析]流動性基本要素是時間、成本和資金數(shù)量。

　　7. A[解析]流動性風險是指銀行因無力為負債的減少和資產(chǎn)的增加提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。

　　8. C [解析]最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況指商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”。

　　9.C[解析]C項所發(fā)行的股票價格下跌屬于流動性風險預警的外部指標/信號。

　　10.A[解析]往往被看作是核心存款的重要組成部分的是個人存款。

　　二、多項選擇題

　　1. ABCDE[解析]略。

　　2. AC[解析]根據(jù)監(jiān)測和分析商業(yè)銀行所發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場的成交量和成交價格，公司/機構(gòu)客戶能夠?qū)ι虡I(yè)銀行的風險狀況作出判斷，進而決定存款的額度和去向。因此，公司/機構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響。尤其，大額公司/機構(gòu)存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險。

　　3. ABCDE[解析]雖然流動性風險通常被認為是商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因，但實質(zhì)上，流動性風險是信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險及戰(zhàn)略風險長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。如果這些與流動性密切相關(guān)的風險不能及時得到有效控制，最終將以流動性危機的形式爆發(fā)出來。

　　4. ABCE[解析]流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險評估方法，主要包括以下7個指標：現(xiàn)金頭寸指標、核心存款指標、貸款總額與總資產(chǎn)的比率、貸款總額與核心存款的比率、流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率、易變負債與總資產(chǎn)的比率、大額負債依賴度。

　　5. ABC[解析]流動性比例=流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額×i00%，該指標不得低于25%，應分剮計算本幣和外幣口徑數(shù)據(jù)。該指標屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標。

　　6. ACE[解析]負債性資產(chǎn)是商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金，籌資能力越強，籌資成本越低，則流動性越強，公司機構(gòu)存款人可以監(jiān)測商業(yè)銀行發(fā)行的債券和票據(jù)在二級市場交易價格的變化。

　　7. BDE[解析]現(xiàn)金頭寸指標低意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越弱，商業(yè)銀行的流動性風險就越高，所以B項正確;貸款總額與總資產(chǎn)的比率高則暗示商業(yè)銀行的流動性能力較差，商業(yè)銀行的流動性風險就越高，所以D項正確;易變資債是指受利率經(jīng)濟因素影響較大的資金來源，當市場發(fā)生對商業(yè)銀行不利的變動時，這部分資金來源容易流失，所以易變負債與總資產(chǎn)的比率大則商業(yè)銀行面臨的流動性風險越高，所以E項正確。

　　8. ABD[解析]久期缺口用來衡量利率變化直接影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值，當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，所以A、B項正確，c項錯誤;當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，流動性就減弱，所以D項正確，E項錯誤。

　　9. ACE[解析]我國商業(yè)銀行流動性風險管理的通常做法是在總行設立資產(chǎn)負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策，所以A項正確;由計劃資金部門作為全行的司庫，通過行內(nèi)“上存下借”機制調(diào)劑各分行頭寸余缺，將分行缺口集中到總行，所以B項錯誤。通過制定本外幣資金管理辦法，對日常頭寸的監(jiān)控、調(diào)撥、清算進行管理，通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核，加強對全行流動性的管理，所以C、E項正確。運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在總行分散管理、配置資金，所以D項錯誤。

　　10.ABCDE[解析]略。

　　三、判斷題

　　1. √ [解析]略。

　　2. × [解析]流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×l00%，該指標不得低于一l0%。

　　3. × [解析]情景分析有助于商業(yè)銀行深刻理解并預測在多種風險因素共同作用下，其整體流動性風險可能出現(xiàn)的不同狀況。商業(yè)銀行通常將可能面臨的市場條件分為正常、最好和最壞三種情景，盡可能考慮到每種情景下可能出現(xiàn)的有利或不利的重大流動性變化。

　　4. √ [解析]略。

　　5. √ [解析]我國絕大多數(shù)商業(yè)銀行的本外幣流動性管理仍主要依賴于歷史數(shù)據(jù)和管理人員的經(jīng)驗判斷與估計，難以實現(xiàn)對整體流動性風險的動態(tài)監(jiān)測和精確管理。

　　6. × [解析]商業(yè)銀行如果認為某種外幣是重要的對外結(jié)算工具，也可以選擇以絕對方式匹配債務組合，即完全持有該重要貨幣用來匹配所有外幣債務，而減少其他外幣的持有量。

　　7. √ [解析]商業(yè)銀行通過金融市場控制風險。公開市場、貨幣市場和債券市場是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道。

　　8. × [解析]當久期缺口的絕對值越大，利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債價值影響越大，對其流動性的影響也越顯著。

　　9. × [解析]商業(yè)銀行僅將核心存款的15%投入流動資產(chǎn)。

　　10.× [解析]商業(yè)銀行總的流動性需求等于負債流動性需求加上貸款流動性需求。