2009年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》考試真題及答案1

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　　11. 商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是( )。

　　A 建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 建立完善內(nèi)部控制體制

　　C 加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)

　　D 以上都不是

　　答案:A

　　[解析] 本題屬于記憶性的知識(shí)點(diǎn)。

　　12. 廣義的操作風(fēng)險(xiǎn)定義認(rèn)為，( )以外的所有風(fēng)險(xiǎn)均可視為操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 法律風(fēng)險(xiǎn)

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:D

　　13. 健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)包括哪些內(nèi)容( )。

　　A 強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先理念

　　B 完善激勵(lì)約束機(jī)制

　　C 提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

　　D 以上都是

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

　　14. 商業(yè)銀行過(guò)度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來(lái)( )。

　　A 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

　　B 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:D

　　15. 商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性是指( )。

　　A 商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售

　　B 商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時(shí)獲得所需要的資金

　　C 商業(yè)銀行流動(dòng)負(fù)債數(shù)量的多少

　　D 商業(yè)銀行流動(dòng)資產(chǎn)減去流動(dòng)負(fù)債的值的大小

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性的定義。

　　16. 由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無(wú)法提供更細(xì)致、高效的金融產(chǎn)品與國(guó)際大銀行競(jìng)爭(zhēng)，因而在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)屬于( )。

　　A 國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的理解。

　　17. 國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括( )。

　　A 改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B 推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念

　　C 確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序

　　D 利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化

　　答案:D

　　18. 一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改進(jìn)業(yè)務(wù)，此銀行應(yīng)采取以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施( )。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　C 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　D 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)睦斫狻?/P>

　　19. ( )是指金融機(jī)構(gòu)合并資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)減去負(fù)債后的所有者權(quán)益。

　　A 會(huì)計(jì)資本

　　B 監(jiān)管資本

　　C 經(jīng)濟(jì)資本

　　D 實(shí)收資本

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是會(huì)計(jì)資本的定義。

　　20. 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是( )。

　　A 董事會(huì)

　　B 監(jiān)事會(huì)

　　C 股東大會(huì)

　　D 高層管理者

　　答案:A

　　[解析] 商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。

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　　21. 經(jīng)濟(jì)資本主要用于規(guī)避銀行的( )。

　　A 非預(yù)期損失

　　B 預(yù)期損失

　　C 大規(guī)模損失

　　D 普通性損失

　　答案:A

　　[解析] 經(jīng)濟(jì)資本是針對(duì)非預(yù)期損失的。

　　22. 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤是指( )。

　　A 文件檔案的制訂、管理不善

　　B 結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲

　　C 銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏，無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià)

　　D 未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤

　　答案:D

　　[解析] 本題考核的是對(duì)交易/定價(jià)錯(cuò)誤的理解。

　　23. 操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是自下而上，也就是說(shuō)，要全面識(shí)別和評(píng)估經(jīng)營(yíng)管理中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)因素，必須將風(fēng)險(xiǎn)控制的關(guān)口前移，自下而上逐級(jí)開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與評(píng)估。這是因?yàn)? )。

　　A 下級(jí)的業(yè)務(wù)種類少，相對(duì)簡(jiǎn)單容易識(shí)別，因此需從易到難、自下而上地評(píng)估

　　B 自下而上的原則符合下級(jí)向上級(jí)匯報(bào)的規(guī)范

　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機(jī)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理流程的薄弱環(huán)節(jié)

　　D 上級(jí)的問(wèn)題通常包含在下級(jí)出現(xiàn)的問(wèn)題中

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估原則的理解。

　　24. 代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用的業(yè)務(wù)。其主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時(shí)進(jìn)行不恰當(dāng)?shù)膹V告和不真實(shí)宣傳，錯(cuò)誤和誤導(dǎo)銷售，屬于( )操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　A 人員因素

　　B 外部事件

　　C 內(nèi)部流程

　　D 系統(tǒng)缺陷

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是代理業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

　　25. 商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構(gòu)成了( )。

　　A 久期缺口

　　B 現(xiàn)金缺口

　　C 融資缺口

　　D 信貸缺口

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是融資缺口的計(jì)算公式。

　　26. 如果商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求( )流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過(guò)高降低了銀行的收益，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。

　　A 小于

　　B 大于

　　C 等于

　　D 以上都不對(duì)

　　答案:B

　　27. 連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有( )件。

　　A 8

　　B 7

　　C 6

　　D 3

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是對(duì)基本事件的理解。

　　28. 商業(yè)銀行通常采用定期的自我評(píng)估的方法來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施，定期通常是指( )。

　　A 每天

　　B 每月

　　C 每周

　　D 每年

　　答案:B

　　[解析] 商業(yè)銀行通常采用定期(每月或季度)的自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。

　　29. 20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了( )階段。

　　A 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　答案:C

　　[解析] 20世紀(jì)70年代，單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)取有余而穩(wěn)健不足。在這種情況下，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理理論應(yīng)運(yùn)而生。

　　30. 有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以( )為先導(dǎo)。

　　A 健全的內(nèi)部控制機(jī)制

　　B 完善的公司治理機(jī)構(gòu)

　　C 先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育

　　D 有效的風(fēng)險(xiǎn)治理策略

　　答案:C

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　　31. 在對(duì)外幣的管理中，銀行( )實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。

　　A 必須

　　B 不需要

　　C 可以用也可以不用

　　D 以上都不對(duì)

　　答案:A

　　[解析] 在對(duì)外幣的管理中，銀行必須實(shí)施對(duì)每一種貨幣的流動(dòng)性管理策略。

　　32. ( )是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。

　　A 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

　　D 法律風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:C

　　[解析] 本題考核的是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的定義。

　　33. ( )的推出標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)顯著的變化。

　　A 《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》

　　B 《巴塞爾新資本協(xié)議》

　　C 《巴塞爾資本協(xié)議》

　　D 以上都不是

　　答案:B

　　[解析] 《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，使得商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理由以前的單純的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)向全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

　　34. 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是( )。

　　A 固定資產(chǎn)

　　B 非流動(dòng)資產(chǎn)

　　C 金融資產(chǎn)

　　D 無(wú)形資產(chǎn)

　　答案:C

　　[解析] 商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是金融資產(chǎn)。

　　35. 銀行可能遭受的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A 到期不還風(fēng)險(xiǎn)

　　B 間接風(fēng)險(xiǎn)

　　C 債務(wù)重新安排風(fēng)險(xiǎn)

　　D 以上都是

　　答案:D

　　[解析] 以上都屬于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)。

　　36. ( )是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素。

　　A 市場(chǎng)信心

　　B 市場(chǎng)穩(wěn)定

　　C 政府政策

　　D 貸款數(shù)量

　　答案:A

　　[解析] 市場(chǎng)信心是影響高負(fù)債經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行穩(wěn)定性的直接因素，對(duì)商業(yè)銀行信心的喪失將直接導(dǎo)致商業(yè)銀行危機(jī)甚至市場(chǎng)崩潰。

　　37. 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自( )。

　　A 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B 負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C 貸款業(yè)務(wù)

　　D 證券業(yè)務(wù)

　　答案:A

　　[解析] 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

　　38. ( )不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。

　　A 全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系

　　B 全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍

　　C 全程的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)過(guò)程

　　D 全新的風(fēng)險(xiǎn)管理方法

　　答案:C

　　39. 最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )。

　　A 將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)

　　B 將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款，即借長(zhǎng)貸短

　　C 全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致

　　D 部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致

　　答案:A

　　[解析] 最常見(jiàn)的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指將大量短期借款用于長(zhǎng)期貸款，即借短貸長(zhǎng)。

　　40. 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，則流動(dòng)性也會(huì)( )。

　　A 增強(qiáng)

　　B 減弱

　　C 不變

　　D 無(wú)關(guān)

　　答案:B

　　[解析] 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場(chǎng)利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。

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　　41. ( )對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　A 監(jiān)事會(huì)

　　B 股東大會(huì)

　　C 公司治理層

　　D 董事會(huì)

　　答案:D

　　[解析] 董事會(huì)和高級(jí)管理層對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。

　　42. 下列不屬于違反用工法造成損失的原因的是( )。

　　A 勞資關(guān)系

　　B 安全/環(huán)境

　　C 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)

　　D 性別、種族歧視

　　答案:C

　　[解析] 未經(jīng)授權(quán)的活動(dòng)屬于由內(nèi)部欺詐導(dǎo)致?lián)p失的原因。

　　43. ( )是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)持有的資本金。

　　A 經(jīng)濟(jì)資本

　　B 會(huì)計(jì)資本

　　C 監(jiān)管資本

　　D 實(shí)收資本

　　答案:A

　　[解析] 本題考核的是經(jīng)濟(jì)資本的定義。

　　44. 下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是( )。

　　A 從業(yè)年限

　　B 系統(tǒng)數(shù)量

　　C 反洗錢(qián)警報(bào)數(shù)占比

　　D 系統(tǒng)故障時(shí)間

　　答案:C

　　[解析] A屬于人員風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，BD屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。

　　45. ( )是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法。

　　A 風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

　　B 風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

　　C 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

　　D 風(fēng)險(xiǎn)分散

　　答案:C

　　[解析] 本題主要考查對(duì)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的理解。

　　46. 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　B 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　答案:B

　　47. 某銀行2008年初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在2008年末成為損失類貸款，其間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了150億元，則該銀行可疑類貸款遷徙率為( )。

　　A 16.67%

　　B 22.22%

　　C 25.00%

　　D 41.67%

　　答案:B

　　48. 以下是貸款的轉(zhuǎn)讓步驟，其正確順序是( )。 ①挑選出同質(zhì)的待轉(zhuǎn)讓單筆貸款，并將其放在一個(gè)資產(chǎn)組合中; ②辦理貸款轉(zhuǎn)讓手續(xù); ③對(duì)資產(chǎn)組合進(jìn)行評(píng)估; ④簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議; ⑤雙方協(xié)商(或投標(biāo))確定購(gòu)買(mǎi)價(jià)格; ⑥為投資者提供資產(chǎn)組合的詳細(xì)信息。

　　A ①②③④⑤⑥

　　B ⑥⑤③②④①

　　C ①②⑤③⑥④

　　D ①③⑥⑤④②

　　答案:D

　　49. 企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個(gè)人/關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員(包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系)共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指( )。

　　A 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)10%或10%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　B 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)5%或5%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　C 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)3%或3%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　D 直接或間接控制一個(gè)企業(yè)1%或1%以上表決權(quán)的個(gè)人投資者

　　答案:A

　　50. 某企業(yè)2008年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%，2008年初所有者權(quán)益為39億元人民幣，2008年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2008年凈資產(chǎn)收益率為( )。

　　A 3.00%

　　B 3.11%

　　C 3.33%

　　D 3.58%

　　答案:C

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　　51. 某企業(yè)2008年息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)為2億元人民幣，凈利潤(rùn)為1.2億元人民幣，折舊為0.2億元人民幣，無(wú)形資產(chǎn)攤銷為0.1億元人民幣，所得稅為0.3億元人民幣，則該企業(yè)2008年的利息費(fèi)用為( )億元人民幣。

　　A 0.1

　　B 0.2

　　C 0.3

　　D 0.4

　　答案:B

　　52. 下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是( )。

　　A 評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行

　　B 評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)

　　C 評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率

　　D 評(píng)價(jià)內(nèi)容是客戶違約后特定債項(xiàng)損失大小

　　答案:D

　　53. 在客戶信用評(píng)價(jià)中，由個(gè)人因素、資金用途因素、還款來(lái)源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對(duì)企業(yè)信用分析的老師系統(tǒng)是( )。

　　A 5Cs系統(tǒng)

　　B 5Ps系統(tǒng)

　　C CAMELs系統(tǒng)

　　D 4Cs系統(tǒng)

　　答案:B

　　54. 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第1年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.17%、0.6Q%、0.60%，則3年的累計(jì)死亡率為( )。

　　A 0.17%

　　B 0.77%

　　C 1.36%

　　D 2.32%

　　答案:C

　　55. 某1年期零息債券的年收益率為16.7%，假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A 0.05

　　B 0.10

　　C 0.15

　　D 0.20

　　答案:B

　　56. 下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)可能的損失率

　　B 客戶評(píng)級(jí)主要針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)

　　C 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)

　　D 在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

　　答案:B

　　57. 按照( )不同，個(gè)人客戶評(píng)分可以分為信用局評(píng)分、申請(qǐng)?jiān)u分和行為評(píng)分。

　　A 評(píng)分的階段

　　B 評(píng)分的方法

　　C 評(píng)分的對(duì)象

　　D 評(píng)分的結(jié)果

　　答案:A

　　58. 對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，以下一般不采用的擔(dān)保方式是( )。

　　A 動(dòng)產(chǎn)留置

　　B 不動(dòng)產(chǎn)抵押

　　C 外資企業(yè)連帶責(zé)任保證

　　D 支票、匯票、本票等的抵押

　　答案:A

　　59. 世界上第一個(gè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是( )。

　　A 轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券

　　B 資產(chǎn)支付證券

　　C 知識(shí)產(chǎn)權(quán)證券化

　　D 住房抵押貸款證券

　　答案:D

　　60. 黃金價(jià)格波動(dòng)屬于( )。

　　A 期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B 利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C 匯率風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　答案:C

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　　61. ( )，標(biāo)志著金融期貨交易的開(kāi)始。

　　A 1968年，英國(guó)倫敦證券交易所首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

　　B 1970年，美國(guó)芝加哥證券交易所開(kāi)始換進(jìn)期貨交易

　　C 1972年，美國(guó)紐約商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)首次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易

　　D 1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開(kāi)展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易

　　答案:D

　　62. ( )承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任，確保商業(yè)銀行能夠有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A 股東大會(huì)

　　B 董事會(huì)

　　C 監(jiān)事會(huì)

　　D 董事長(zhǎng)

　　答案:B

　　63. 我國(guó)要求資本充足率不得低于( )。

　　A 6%

　　B 7%

　　C 8%

　　D 9%

　　答案:C

　　64. 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的管理模式中，不包括( )。

　　A 負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　B 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　C 內(nèi)部管理模式

　　D 全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

　　答案:C

　　65. 對(duì)于全額抵押的債務(wù)，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應(yīng)在原違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的違約損失率基礎(chǔ)上乘以( )，該系數(shù)即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數(shù)。

　　A 0.75

　　B 0.5

　　C 0.25

　　D 0.15

　　答案:D

　　66. 采用回收現(xiàn)金流法計(jì)算違約損失率時(shí)，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億元，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為1.2億元，則違約損失率為( )。

　　A 13.33%

　　B 16.67%

　　C 30.00%

　　D 83.33%

　　答案:D

　　67. 假設(shè)違約損失率(LGD)為8%，商業(yè)銀行估計(jì)(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的資本要求(K)為( )。

　　A 18%

　　B 0

　　C -2%

　　D 2%

　　答案:B

　　68. 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)一個(gè)組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為( )。

　　A 0.09

　　B 0.08

　　C 0.07

　　D 0.06

　　答案:A

　　69. 下列關(guān)于《巴塞爾新資本協(xié)議》及其信用風(fēng)險(xiǎn)量化的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 提出了信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的兩大類方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法

　　B 明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)三大主要風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源

　　C 外部評(píng)級(jí)法是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的用于外部監(jiān)管的計(jì)算資產(chǎn)充足率的方法

　　D 構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場(chǎng)約束三大支柱

　　答案:C

　　70. 下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)是一個(gè)靜態(tài)的過(guò)程

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)不包括對(duì)已發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的遺留風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、分析

　　C 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生后進(jìn)行事后處理比在貸后管理過(guò)程中監(jiān)測(cè)到風(fēng)險(xiǎn)并迅速補(bǔ)救對(duì)降低風(fēng)險(xiǎn)損失的貢獻(xiàn)高

　　D 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)要跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)在整個(gè)授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況

　　答案:D

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　　71. 下列屬于客戶風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)指標(biāo)是( )。

　　A 流動(dòng)比率

　　B 公司治理結(jié)構(gòu)

　　C 資金實(shí)力

　　D 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境

　　答案:A

　　72. 某銀行2008年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2008年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為( )。

　　A 12.5%

　　B 15.0%

　　C 17.1%

　　D 11.3%

　　答案:C

　　73. 下列關(guān)于組合資產(chǎn)模型監(jiān)測(cè)商業(yè)銀行組合風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A 主要是對(duì)信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)果進(jìn)行分析監(jiān)測(cè)

　　B 必須直接估計(jì)每個(gè)敞口之間的相關(guān)性

　　C Credit Portfolio View模型直接估計(jì)組合資產(chǎn)的未來(lái)價(jià)值概率分布

　　D CreditMetrics模型需要直接估計(jì)各敞口之間的相關(guān)性

　　答案:C

　　74. 下列不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是( )。

　　A 成本收入比

　　B 資本充足率

　　C 大額風(fēng)險(xiǎn)集中度

　　D 不良貸款撥備覆蓋率

　　答案:A

　　75. 某銀行2008年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為80%，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為( )億元。

　　A 880

　　B 1375

　　C 1100

　　D 1000

　　答案:A

　　76. 下列關(guān)于國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露的說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 國(guó)家信用風(fēng)險(xiǎn)暴露是指在某一國(guó)設(shè)有固定居所的交易對(duì)方(包括沒(méi)有國(guó)外機(jī)構(gòu)擔(dān)保的駐該國(guó)家的子公司)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露，以及該國(guó)家交易對(duì)方海外子公司的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露

　　B 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生于一國(guó)的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對(duì)另外一國(guó)的交易對(duì)方進(jìn)行的授信業(yè)務(wù)活動(dòng)

　　C 轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)作為信用風(fēng)險(xiǎn)的組成要素，可認(rèn)為是當(dāng)一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

　　D 商業(yè)銀行總行對(duì)海外分行提供的信用支持不包括在國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露中

　　答案:D

　　77. 某銀行2008年對(duì)A公司的一筆貸款收入為1000萬(wàn)元，各項(xiàng)費(fèi)用為200萬(wàn)元，預(yù)期損失為100萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)資本為16000萬(wàn)元，則RAROC等于( )。

　　A 4.38%

　　B 6.25%

　　C 5.00%

　　D 5.63%

　　答案:A

　　78. 在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，( )通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。

　　A AltmanZ計(jì)分模型

　　B RiskCalc模型

　　C Credit Monitor模型

　　D 死亡率模型

　　答案:C

　　79. 違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少( )年的數(shù)據(jù)。

　　A 1

　　B 3

　　C 5

　　D 2

　　答案:C

　　80. 橫軸、( )為縱軸，分別做出理想評(píng)級(jí)模型、實(shí)際評(píng)級(jí)模型、隨即評(píng)級(jí)模型三條曲線。

　　A 違約客戶累計(jì)百分比

　　B 違約客戶數(shù)量

　　C 正常客戶累計(jì)百分比

　　D 正?？蛻魯?shù)量

　　答案:A

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　　81. 《巴塞爾新資本協(xié)議》指出，在信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予( )、35%的權(quán)重。

　　A 100%

　　B 75%

　　C 65%

　　D 50%

　　答案:B

　　82. 估計(jì)違約損失率的損失是經(jīng)濟(jì)損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少( )年、涵蓋一個(gè)經(jīng)濟(jì)周期的數(shù)據(jù)。

　　A 3

　　B 5

　　C 7

　　D 1

　　答案:C

　　83. 多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中( )直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。

　　A CreditMetrics模型

　　B Credit Portfolio View模型

　　C Credit Risk+模型

　　D KMV模型

　　答案:B

　　84. Altman的Z計(jì)分模型中用來(lái)衡量企業(yè)流動(dòng)性的指標(biāo)是( )。

　　A 流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債

　　B 流動(dòng)資產(chǎn)/總資產(chǎn)

　　C (流動(dòng)資產(chǎn)-流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn)

　　D 流動(dòng)負(fù)債/總資產(chǎn)

　　答案:C

　　85. 某公司2008年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2008年期初存貨為 450萬(wàn)元，2008年期未存貨為550萬(wàn)元，則該公司2008年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )。

　　A 19.8

　　B 18.0

　　C 16.0

　　D 22.5

　　答案:D

　　86. 在客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，資產(chǎn)增長(zhǎng)率和資質(zhì)等級(jí)分別屬于( )。

　　A 基本面指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　B 財(cái)務(wù)指標(biāo)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　C 基本面指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　D 財(cái)務(wù)指標(biāo)和基本面指標(biāo)

　　答案:D

　　87. 在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式是( )。

　　A 長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

　　B 同業(yè)拆入

　　C 出售流動(dòng)資產(chǎn)

　　D 外部融資

　　答案:B

　　88. 以下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來(lái)經(jīng)營(yíng)困難，但一般可能導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因是( )。

　　A 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

　　B 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　C 操作風(fēng)險(xiǎn)

　　D 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)

　　答案:A

　　89. 以下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行的流動(dòng)性，其中數(shù)值越高說(shuō)明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差的是( )。

　　A 現(xiàn)金頭寸指標(biāo)

　　B 核心存款比例

　　C 貸款總額與核心存款的比率

　　D 貸款總額與總資產(chǎn)的比率高

　　答案:C

　　90. 關(guān)于核心存款的以下說(shuō)法，不正確的是( )。

　　A 短期內(nèi)被提取的可能性較小

　　B 對(duì)利率變動(dòng)不敏感

　　C 季節(jié)變化或經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化對(duì)其影響較小

　　D 不包括活期存款，因?yàn)槠淞鲃?dòng)性太高

　　答案:D