2011年下半年銀行從業(yè)資格《風(fēng)險管理》考試真題及答案3

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　　二、多項(xiàng)選項(xiàng)題

　　1. 衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險變化程度的指標(biāo)包括(　)。

　　A.資本充足率

　　B.大額風(fēng)險集中度

　　C.正常貸款遷徙率

　　D.不良貸款遷徙率

　　E.成本收入比

　　[答案]CD

　　[解析]衡量風(fēng)險變化程度的是動態(tài)指標(biāo)，只有CD兩項(xiàng)。

　　2. 貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括(　)。

　　A.是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品

　　B.進(jìn)入重組流程的原因

　　C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

　　D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用

　　E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評估

　　[答案]ABCE

　　[解析]D項(xiàng)是在貸款轉(zhuǎn)讓時要注意的事項(xiàng)，不是貸款重組。

　　3. 新發(fā)生不良貸款的外部原因包括(　)。

　　A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定

　　B.企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉

　　C.企業(yè)逃廢銀行債務(wù)

　　D.企業(yè)違法違規(guī)

　　E.地方政府行政干預(yù)

　　[答案]BCDE

　　[解析]A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的問題。

　　4. 下列哪項(xiàng)屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?(　)

　　A.借款人的個人品德

　　B.企業(yè)的資本金

　　C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢

　　D.借款人提供的抵押品價值

　　E.借款的利率水平

　　[答案]ABCDE

　　[解析]考生應(yīng)牢記常用的英語單詞，這樣應(yīng)對首字母簡寫的題目就得心應(yīng)手了。5C系統(tǒng)：Character對應(yīng)A;capital對應(yīng)B;capacity對應(yīng)C;collateral對應(yīng)D;condition對應(yīng)E。

　　5. 影響違約損失率的因素包括(　)。

　　A.產(chǎn)品因素

　　B.公司因素

　　C.行業(yè)因素

　　D.地區(qū)因素

　　E.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

　　[答案]ABCDE

　　[解析]這些因素從宏觀層面到微觀層面全是影響違約損失率的因素。

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　　6. 下列關(guān)于缺口分析的理解，正確的有(　)。

　　A.缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法

　　B.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響

　　C.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口

　　D.在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　E.在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　[答案]ABC

　　[解析]在正缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場利率上升會導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。

　　7. 情景分析中的情景可以(　)。

　　A.包括基準(zhǔn)情景、最好的情景和最壞的情景

　　B.人為設(shè)定

　　C.直接使用歷史上發(fā)生過的情景

　　D.從對市場風(fēng)險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到

　　E.通過運(yùn)行描述在特定情況下市場風(fēng)險要素變動的隨機(jī)過程得到

　　[答案]ABCDE

　　[解析]人為設(shè)定不等于任意設(shè)定，考生一定要留意。

　　8. 下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有(　)。

　　A.屬于衍生產(chǎn)品交易

　　B.在實(shí)踐中通常簡稱為即期

　　C.可以用于外匯投機(jī)

　　D.是外匯，交易中最基本的交易

　　E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險

　　[答案]BCDE

　　[解析]即期外匯買賣不是衍生品交易。

　　9. 下列關(guān)于計算VAR值的歷史模擬法的說法，正確的有(　)。

　　A.考慮了"肥尾"現(xiàn)象

　　B.不能度量非線性金融工具的風(fēng)險

　　C.通過歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布，不依賴特定的定價模型

　　D.風(fēng)險度量的結(jié)果受制于歷史周期的長度

　　E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險時，工作量十分繁重

　　[答案]ACDE

　　[解析]歷史模擬法能度量非線性金融工具的風(fēng)險。

　　10. 審慎經(jīng)營類指標(biāo)包括(　)。

　　A.股本凈回報率

　　B.資本充足率

　　C.大額風(fēng)險集中度

　　D.不良貸款撥備覆蓋率

　　E.成本收入比

　　[答案]BCD

　　[解析]A、E兩項(xiàng)屬于經(jīng)營績效類指標(biāo)。

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　　11. 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約?(　)

　　A.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還

　　B.某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)

　　C.某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款

　　D.某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款

　　E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少

　　[答案]BCDE

　　[解析]A項(xiàng)期限為90天。

　　12. 根據(jù)國際最佳實(shí)踐，財務(wù)報表分析應(yīng)特別注重識別和評價(　)。

　　A.財務(wù)報表風(fēng)險

　　B.經(jīng)營管理狀況

　　C.資產(chǎn)管理狀況

　　D.負(fù)債管理狀況

　　E.領(lǐng)導(dǎo)后備力量

　　[答案]ABCD

　　[解析]領(lǐng)導(dǎo)后備力量顯然不是財務(wù)報表中能反映出來的。

　　13. 操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　)。

　　A.聘用員工做法和工作場所安全性

　　B.業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈

　　C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D.實(shí)物資產(chǎn)損壞

　　E.外部欺詐

　　[答案]ABCDE

　　[解析]根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險，并由此分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)業(yè)及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。

　　14. 下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有(　)。

　　A.資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B.吸收和消化損失

　　C.支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)

　　D.維持市場信心

　　E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力

　　[答案]ABDE

　　[解析]商業(yè)銀行過度擴(kuò)張業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行來說是不利的，這不是銀行資本所支持的。

　　15. 流動性風(fēng)險預(yù)警信號中的融資信號包括(　)。

　　A.快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資

　　B.所發(fā)行的流通債券(包括次級債)交易量上升

　　C.所發(fā)行股票價格下跌

　　D.債權(quán)人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足

　　E.存款大量流失

　　[答案]DE

　　[解析]A項(xiàng)屬于內(nèi)部信號，BC項(xiàng)屬于外部信號。

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　　16. 清晰的聲譽(yù)風(fēng)險管理流程包括(　)。

　　A.聲譽(yù)風(fēng)險識別

　　B.外部審計

　　C.聲譽(yù)風(fēng)險評估

　　D.監(jiān)測和報告

　　E.內(nèi)部審計

　　[答案]ACDE

　　[解析]外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內(nèi)。

　　17. 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，其中包括(　)。

　　A.系統(tǒng)風(fēng)險

　　B.信用風(fēng)險

　　C.操作風(fēng)險

　　D.戰(zhàn)略風(fēng)險

　　E.聲譽(yù)風(fēng)險

　　[答案]BCDE

　　[解析]按誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險分為信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險、法律風(fēng)險以及戰(zhàn)略風(fēng)險八大類。

　　18. 信用風(fēng)險的主要形式包括(　)。

　　A.結(jié)算風(fēng)險

　　B.流動性風(fēng)險

　　C.非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D.違約風(fēng)險

　　E.國家風(fēng)險

　　[答案]AD

　　[解析]信用風(fēng)險被認(rèn)為是最復(fù)雜的風(fēng)險種類，通常包括違約風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險等主要形式。

　　19. 下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案的有(　)。

　　A.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計劃

　　B.公共關(guān)系補(bǔ)償計劃

　　C.災(zāi)難恢復(fù)計劃

　　D.訴訟應(yīng)答策略

　　E.回應(yīng)監(jiān)管批評

　　[答案]ABCDE

　　[解析]以上都是戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案。

　　20. 商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)包括(　)。

　　A.流動性比例

　　B.資本充足率

　　C.超額備付金比率

　　D.流動性缺口比率

　　E.核心負(fù)債比例

　　[答案]ACDE

　　[解析]對于這些核心指標(biāo)屬常考題型考生一定要牢記。

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　　21. 市場風(fēng)險內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)包括(　)。

　　A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示

　　B.能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總

　　C.將隱性風(fēng)險顯性化之后，有利于進(jìn)行風(fēng)險的監(jiān)測、管理和控制

　　D.風(fēng)險價值具有高度的概括性，簡明易懂

　　E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

　　[答案]ABCD

　　[解析]E項(xiàng)應(yīng)為不能反映，這是市場風(fēng)險內(nèi)部模型的缺點(diǎn)之一。

　　22. 下列關(guān)于巴塞爾委員會對實(shí)施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說法，正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行的操作風(fēng)險系統(tǒng)必須利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時，商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法

　　B.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)

　　C.任何操作風(fēng)險計量系統(tǒng)必須具備某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素

　　D.商業(yè)銀行的風(fēng)險計量系統(tǒng)必須足夠"分散"，以將影響損失估計分布尾部形態(tài)的主要操作風(fēng)險因素考慮在內(nèi)

　　E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險評估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素

　　[答案]ABCDE

　　[解析]略。

　　23. 記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括(　)。

　　A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

　　B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸

　　C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場價值計價

　　D.按照銀行的風(fēng)險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層

　　E.根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控

　　[答案]ABCDE

　　[解析]記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，除了上述選項(xiàng)所述內(nèi)容，還要評估市場變量的質(zhì)量和可獲得性、市場交易規(guī)模、交易頭寸規(guī)模等。

　　24. 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法中，正確的有(　)。

　　A.某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的流動性風(fēng)險

　　B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險

　　C.由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險

　　D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險

　　E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險

　　[答案]BDE

　　[解析]A項(xiàng)中應(yīng)為信用風(fēng)險。C項(xiàng)中應(yīng)為市場風(fēng)險。

　　25. 全面風(fēng)險管理要素包括(　)。

　　A.事件識別

　　B.風(fēng)險評估

　　C.控制活動

　　D.內(nèi)部環(huán)境

　　E.信息和交流

　　[答案]ABCDE

　　[解析]全面風(fēng)險管理要素還包括：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險對策、監(jiān)控。

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　　26. 參照國際風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的主要技能包括(　)。

　　A.風(fēng)險監(jiān)控和分析能力

　　B.數(shù)量分析能力

　　C.價格核準(zhǔn)能力

　　D.模型創(chuàng)建能力

　　E.系統(tǒng)開發(fā)、集成能力

　　[答案]ABCDE

　　[解析]以上各項(xiàng)為集中型風(fēng)險管理部門的人員必須具備的五項(xiàng)主要技能。

　　27. 下列關(guān)于組合限額管理的說法，正確的是(　)。

　　A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理

　　B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種

　　C.通過設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面

　　D.任何情況下都不允許超過組合限額

　　E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額

　　[答案]BCE

　　[解析]A項(xiàng)組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過臨界值的情況下的處理;D項(xiàng)如果沒有特殊情況，不允許超過組合限額，當(dāng)組合限額利用率接近100%時，組合管理人員應(yīng)該向信用風(fēng)險管理委員會(或類似的機(jī)構(gòu))提出對策建議，如提高限額等，并在委員會作出決策后實(shí)施。

　　28. 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法有(　)。

　　A.高級計量法

　　B.VaR分析法

　　C.制作風(fēng)險清單

　　D.情景分析法

　　E.老師調(diào)查列舉法

　　[答案]CDE

　　[解析]商業(yè)銀行識別風(fēng)險常用的方法有：制作風(fēng)險清單、老師調(diào)查列舉法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法、情景分析法、分解分析法和失誤樹分析方法。A項(xiàng)針對操作風(fēng)險的高級計量法用于操作風(fēng)險的計量;B項(xiàng)VaR分析法針對信用風(fēng)險的計量。

　　29. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門的職責(zé)包括(　)。

　　A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額

　　B.根據(jù)收集的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策

　　C.核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進(jìn)行價格評估

　　D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況

　　E.建立有關(guān)風(fēng)險管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊

　　[答案]ACD

　　[解析]略。

　　30. 戰(zhàn)略風(fēng)險管理的作用包括(　)。

　　A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失

　　B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平

　　C.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力

　　D.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失

　　E.能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用

　　[答案]ACE

　　[解析]BD兩項(xiàng)屬于聲譽(yù)風(fēng)險管理的作用。

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　　31. 風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，主要包括(　)。

　　A.不良貸款遷徙率

　　B.資本充足程度

　　C.核心負(fù)債比例

　　D.盈利能力

　　E.準(zhǔn)備金充足程度

　　[答案]BDE

　　[解析]風(fēng)險抵補(bǔ)類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度;A項(xiàng)不良貸款遷徙率屬于風(fēng)險遷徙類指標(biāo);C項(xiàng)核心負(fù)債比例屬于風(fēng)險水平類指標(biāo)中的流動性風(fēng)險指標(biāo)。

　　32. 下列關(guān)于資本監(jiān)管的說法，正確的有(　)。

　　A.是審慎銀行監(jiān)管的核心

　　B.有利于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張

　　C.有利于提高商業(yè)銀行的國際競爭力

　　D.是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段

　　E.是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段

　　[答案]ADE

　　[解析]資本監(jiān)管的重要性體現(xiàn)在：①資本監(jiān)管是審慎銀行監(jiān)管的核心;②是提升銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競爭的重要手段;③是促使商業(yè)銀行可持續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段。資本監(jiān)管有利于控制銀行體系的風(fēng)險，有利于增強(qiáng)銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性，約束銀行擴(kuò)張。

　　33. 下列關(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險權(quán)重的說法，錯誤的是(　)。

　　A.采用外部評價機(jī)構(gòu)評級結(jié)果來確定對境外主權(quán)債券的風(fēng)險權(quán)重

　　B.對省及省以下政府投資的公用企業(yè)給予100%的風(fēng)險權(quán)重

　　C.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險為20%

　　D.對商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對企業(yè)、個人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予100%的風(fēng)險權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債務(wù)工具，風(fēng)險權(quán)重為50%

　　[答案]CE

　　[解析]對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)風(fēng)險權(quán)重為50%;商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級債務(wù)工具，風(fēng)險權(quán)重為100%。

　　34. 2004年中國銀監(jiān)會制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，對資本充足率的信息披露提出了具體、詳細(xì)的要求，下列表述正確的有(　)。

　　A.商業(yè)銀行董事會負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負(fù)責(zé)

　　B.資本充足率的信息披露，主要包括四個方面內(nèi)容：風(fēng)險管理目標(biāo)和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險

　　C.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時間為每個會計年度的后四個月內(nèi)。因特殊原因不能按時披露的，應(yīng)至少提前15個工作日向銀監(jiān)會申請延遲

　　D.商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報送銀監(jiān)會

　　E.對于涉及商業(yè)機(jī)密無法披露的項(xiàng)目，商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體情況，并解釋特殊項(xiàng)目無法披露的原因

　　[答案]ACDE

　　[解析]資本充足率的信息披露應(yīng)主要包括五個方面的內(nèi)容：風(fēng)險管理目標(biāo)和政策、并表范圍、資本、資本充足率、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。

　　35. 資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來看可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)。后臺結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險點(diǎn)主要包括(　)。

　　A.交易定價模型或定價機(jī)制錯誤

　　B.未及時監(jiān)測和報告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化

　　C.因系統(tǒng)中斷而不能及時將資金清算到位

　　D.因錄入錯誤而錯誤清算資金

　　E.未履行監(jiān)管部門所要求的強(qiáng)制性報告義務(wù)

　　[答案]CDE

　　[解析]A項(xiàng)屬于前臺交易需注意的操作風(fēng)險點(diǎn);B項(xiàng)屬于風(fēng)險管理需注意的操作風(fēng)險點(diǎn)。

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　　36. 在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的原始數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括(　)。

　　A.總損失數(shù)額信息

　　B.貸款人還款記錄

　　C.抵押資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值

　　D.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息

　　E.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息

　　[答案]ADE

　　[解析]操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括：①總損失數(shù)額信息;②總損失中收回部分信息;③損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息;④損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息。BC兩項(xiàng)不屬于操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容。

　　37. 操作風(fēng)險評估遵循的原則主要包括(　)。

　　A.由表及里

　　B.自上而下

　　C.自下而上

　　D.從已知到未知

　　E.從簡單到復(fù)雜

　　[答案]ACD

　　[解析]操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　38. 在主權(quán)評級模型中

　　C.P模型測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為決定因素的變量有8個，其中包括(　)。

　　A.GDP

　　B.通貨膨脹

　　C.實(shí)際匯率變量

　　D.利差變量

　　E.違約史指標(biāo)

　　[答案]BE

　　[解析]CP模型測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為決定因素的8個變量是：人均收入、GDP增長、通貨膨脹、財政平衡、外部平衡、外債、經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)和違約史指標(biāo)。CD兩項(xiàng)是朱特勒與麥卡錫擴(kuò)展CP模型時新增的變量。

　　39. 下列關(guān)于信用風(fēng)險評級標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險計量框架的說法，不正確的是(　)。

　　A.有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予75%的權(quán)重

　　B.表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險暴露

　　C.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋

　　D.無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重

　　E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)包括表外債權(quán)

　　[答案]CD

　　[解析]C項(xiàng)商業(yè)銀行可以通過抵押、擔(dān)保、信用衍生工具等手段進(jìn)行信用風(fēng)險緩釋;D項(xiàng)無居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予35%的權(quán)利。

　　40. 下列哪些不是亨得里對新興市場國家的評分模型包含的變量?(　)

　　A.連續(xù)3年消費(fèi)價格年度對數(shù)指數(shù)

　　B.每年外債對出口的百分比

　　C.違約史的啞變量

　　D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示)

　　E.實(shí)際匯率的高估或低估

　　[答案]BD

　　[解析]ACE三項(xiàng)屬于亨得里對新興市場國家的評分模型變量;BD兩項(xiàng)屬于原CP模型中未被亨得里保留的變量。

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